DHR
Danaher Corporation
$199.02
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$196.19
High
$199.73
Low
$195.91
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
DHR 요약
기간 수익률
-1.3%
SPY 대비
-26.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
28.3%
최대 낙폭
-33.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.10
30일 기대 변동
±13.4%
IV 46.7%
1개월
+3.4%
3개월
-0.2%
1년
-4.4%
SPY 상관
0.28
일반 거래일
시가총액
$137.44B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.48%p
SPY 대비 10거래일 평균
DHR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.48%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -5.3% | +12.3% | -17.64%p |
Neutral | 125 | 46% | +15.6% | +8.3% | +7.24%p |
Correction | 59 | 22% | -9.8% | +2.7% | -12.49%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DHR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:38
비중 가중 PER 37.5·배당 0.83%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
37.5
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
0.82
애널리스트 매수
85%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| DHR | 2026-07-21 | D-12 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| DHR | Healthcare | 37.5 | 0.8% | 0.82 | 85% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DHR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 46.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.28
하방
-0.02
차이
-0.31
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.48%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: DHR(+0.48%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -17.6%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +7.2%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: DHR(D-12).
- DHR은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.64). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 26.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 33.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.02).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for DHR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $198.60
VWAP Distance
+0.21%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0108/min
RVOL
0.83
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.60
5m vs 20m avg
Trend Strength
69
0–100 composite
Realized Vol
32.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DHR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $89.50 | 2.0x | 0.8846 | 12.0% | 4.47% | 53.42% | 6 | 76.08 |
| DHR280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $81.75 | 2.1x | 0.8641 | 15.8% | 4.28% | 50.85% | 0 | 70.82 |
| DHR280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $74.25 | 2.3x | 0.8404 | 20.8% | 4.71% | 48.87% | 7 | 68.24 |
| DHR280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $70.70 | 2.3x | 0.8275 | 23.9% | 4.81% | 47.99% | 6 | 65.48 |
| DHR280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $67.25 | 2.4x | 0.8137 | 27.4% | 5.20% | 47.31% | 13 | 63.25 |
| DHR280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $63.75 | 2.5x | 0.7997 | 31.3% | 5.49% | 46.41% | 36 | 61.20 |
| DHR280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $60.60 | 2.6x | 0.7848 | 36.0% | 5.28% | 45.69% | 12 | 56.69 |
| DHR280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $57.25 | 2.7x | 0.7694 | 41.0% | 6.11% | 45.01% | 108 | 55.01 |
| DHR280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $54.00 | 2.8x | 0.7538 | 46.7% | 5.56% | 43.88% | 14 | 49.29 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.