STM
STMicroelectronics N.V.
$71.42
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$70.78
High
$72.02
Low
$69.80
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
STM 요약
기간 수익률
+141.5%
SPY 대비
+116.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
54.6%
최대 낙폭
-36.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.76
30일 기대 변동
±26.8%
IV 93.5%
1개월
-3.0%
3개월
+92.1%
1년
+117.3%
SPY 상관
0.55
일반 거래일
시가총액
$60.04B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.22%p
SPY 대비 10거래일 평균
STM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.22%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +98.3% | +12.3% | +86.03%p |
Neutral | 125 | 46% | -15.4% | +8.3% | -23.77%p |
Correction | 59 | 22% | +44.0% | +2.7% | +41.29%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
STM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:28
비중 가중 PER 428.4·배당 0.54%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
428.4
비중 가중 배당
0.5%
비중 가중 β
1.56
애널리스트 매수
53%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| STM | 2026-07-23 | D-14 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| STM | Technology | 428.4 | 0.5% | 1.56 | 53% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 STM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 93.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.55
하방
0.39
차이
-0.16
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.22%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: STM(+2.22%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -23.8%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +86.0%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: STM(D-14).
- STM은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.38). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 116.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 36.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.39).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 79 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for STM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $71.17
VWAP Distance
+0.35%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0098/min
RVOL
0.55
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.94
5m vs 20m avg
Trend Strength
34
0–100 composite
Realized Vol
72.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for STM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM280121C00037000 | 1/21/28 · 1.5Y | $37.00 | $40.65 | 1.6x | 0.8915 | 16.4% | 9.10% | 76.44% | 190 | 76.03 |
| STM280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $38.75 | 1.6x | 0.8760 | 20.0% | 9.03% | 75.45% | 541 | 73.94 |
| STM271119C00040000 | 11/19/27 · 1.4Y | $40.00 | $38.05 | 1.6x | 0.8767 | 18.6% | 10.25% | 76.27% | 13 | 70.40 |
| STM271119C00042000 | 11/19/27 · 1.4Y | $42.00 | $37.00 | 1.7x | 0.8649 | 21.6% | 10.81% | 76.71% | 114 | 69.67 |
| STM280121C00042000 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.00 | $37.50 | 1.6x | 0.8653 | 22.7% | 10.67% | 74.70% | 93 | 69.48 |
| STM280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $35.70 | 1.7x | 0.8488 | 27.2% | 12.32% | 73.71% | 138 | 65.76 |
| STM280121C00047000 | 1/21/28 · 1.5Y | $47.00 | $34.50 | 1.7x | 0.8376 | 30.5% | 11.59% | 72.91% | 87 | 63.00 |
| STM271119C00047000 | 11/19/27 · 1.4Y | $47.00 | $34.05 | 1.7x | 0.8360 | 29.5% | 11.45% | 75.33% | 17 | 61.18 |
| STM280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $33.05 | 1.8x | 0.8202 | 36.5% | 11.80% | 72.96% | 527 | 60.20 |
| STM271119C00050000 | 11/19/27 · 1.4Y | $50.00 | $32.50 | 1.8x | 0.8181 | 35.4% | 12.31% | 75.07% | 206 | 58.93 |
| STM271119C00055000 | 11/19/27 · 1.4Y | $55.00 | $30.05 | 1.9x | 0.7877 | 46.8% | 12.98% | 74.54% | 110 | 49.91 |
| STM280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $31.00 | 1.8x | 0.7915 | 48.4% | 12.90% | 73.76% | 65 | 49.28 |
| STM280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $29.85 | 1.8x | 0.7658 | 63.2% | 4.36% | 76.93% | 407 | 43.83 |
| STM271119C00060000 | 11/19/27 · 1.4Y | $60.00 | $27.90 | 1.9x | 0.7575 | 60.6% | 11.47% | 74.41% | 285 | 41.99 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.