NASDAQ

active

CSCO

Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE)

$121.24

-0.05%(prev $121.30)

VWAP +0.90%

RVOL 1.16x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$121.24

Open

$117.63

High

$121.44

Low

$117.06

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

CSCO 요약

기간 수익률

+76.8%

SPY 대비

+51.8%

SPY +24.9%

연환산 변동성

33.4%

최대 낙폭

-14.1%

Sharpe (무위험 0%)

1.74

30일 기대 변동

±15.6%

IV 54.5%

1개월

-6.4%

3개월

+41.1%

1년

+65.1%

SPY 상관

0.40

일반 거래일

시가총액

$440.61B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+0.30%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

CSCO · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.30%p

표본 358회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+46.4%	+12.3%	+34.04%p
Neutral	125	46%	+21.0%	+8.3%	+12.70%p
Correction	59	22%	-0.2%	+2.7%	-2.89%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

CSCO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:56

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

37.3

비중 가중 배당

1.5%

비중 가중 β

1.01

애널리스트 매수

65%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
CSCO	Technology	37.3	1.5%	1.01	65%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 CSCO 민감도

시장 (SPY Beta)1.06

기술 (QQQ Beta)0.80

DITM LEAPS 최고 점수 87.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±15.6%

30일 기대 변동폭 · IV 54.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.40

하방

0.36

차이

-0.04

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CSCO(+0.30%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -2.9%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +34.0%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
분석 기간 동안 SPY 대비 51.8%p 초과 수익을 기록했습니다.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.03β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88

TJXTJX Companies, Inc. (The)적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 -0.06β 0.17수익 +19.4%LEAPS 82

GILDGilead Sciences, Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.02β 0.45수익 +24.5%LEAPS 87

XOMExxon Mobil Corporation적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 0.02β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

LEAPS

상관 -0.02β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

HUMHumana Inc.적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

LEAPS

하방 분리

상관 0.09β 0.55수익 +71.9%LEAPS 78

Price Analytics

Intraday microstructure for CSCO

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $120.16

VWAP Distance

+0.90%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0329/min

RVOL

1.16

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.94

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

39.0%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for CSCO

As of Jul 9, 2026, 12:07 AM ET · 913 contracts

Spot (snapshot)

$113.82

P/C OI Ratio

0.71

350,574 / 490,864

P/C Volume Ratio

0.36

Zero Gamma

$115.95

Gamma Wall

$115.00

Max Pain (nearest)

$116.00

1d · +1.92% vs spot

Net GEX

6.15M

VGEX

2.29M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

10.74M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -1.24M

Pin Risk

3.3%

ATM $114

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$118.07

model estimate

Dealer HP (DHP)

-7.60K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $115.95Gamma Wall: $115.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$114.00	3.3%	1,189
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$114.00	1.0%	1,588
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$114.00	2.1%	220
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$114.00	0.6%	78
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$114.00	0.4%	5
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$114.00	11.7%	38
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$115.00	4.7%	2,826
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$115.00	4.4%	7,269

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$116.00	+1.92%	36,160
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$115.00	+1.04%	155,297
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$115.00	+1.04%	10,255
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$115.00	+1.04%	13,829
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$118.00	+3.67%	1,375
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$114.00	+0.16%	326
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$115.00	+1.04%	60,729
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$80.00	-29.71%	164,214

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

41.33%

25Δ Put IV

43.13%

25Δ Call IV

41.69%

25Δ Skew (Put−Call)

1.44%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for CSCO

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
CSCO280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$58.02	1.9x	0.9173	8.1%	4.39%	50.09%	335	87.82
CSCO280121C00067500	1/21/28 · 1.5Y	$67.50	$56.27	1.9x	0.9069	9.7%	5.24%	50.39%	211	85.22
CSCO271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$54.00	2.0x	0.8995	10.5%	9.26%	50.31%	219	82.90
CSCO271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$57.50	1.9x	0.9015	7.3%	8.70%	59.19%	94	82.41
CSCO280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$54.00	1.9x	0.8841	10.5%	9.26%	56.82%	919	81.64
CSCO280121C00072500	1/21/28 · 1.5Y	$72.50	$52.77	2.0x	0.8863	13.2%	6.54%	50.40%	226	81.14
CSCO271217C00067500	12/17/27 · 1.4Y	$67.50	$55.50	1.9x	0.8937	8.4%	9.01%	58.14%	86	81.05
CSCO280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$50.50	2.0x	0.8713	14.2%	5.15%	52.45%	1,321	80.97
CSCO271217C00075000	12/17/27 · 1.4Y	$75.00	$50.18	2.0x	0.8663	13.7%	9.27%	56.25%	1,151	78.61
CSCO280121C00077500	1/21/28 · 1.5Y	$77.50	$48.82	2.1x	0.8600	16.4%	6.04%	52.71%	887	78.09
CSCO271217C00072500	12/17/27 · 1.4Y	$72.50	$52.00	2.0x	0.8747	11.9%	9.62%	57.48%	54	76.92
CSCO271217C00077500	12/17/27 · 1.4Y	$77.50	$48.48	2.1x	0.8603	15.8%	6.09%	53.44%	91	75.93
CSCO280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$47.18	2.1x	0.8485	18.8%	7.10%	52.95%	1,249	75.81
CSCO271217C00080000	12/17/27 · 1.4Y	$80.00	$46.63	2.2x	0.8504	17.8%	6.33%	52.64%	199	74.85
CSCO280121C00082500	1/21/28 · 1.5Y	$82.50	$45.07	2.2x	0.8401	20.6%	6.99%	51.16%	433	73.48
CSCO271217C00082500	12/17/27 · 1.4Y	$82.50	$45.00	2.2x	0.8391	20.4%	6.67%	52.45%	151	72.17
CSCO280121C00085000	1/21/28 · 1.5Y	$85.00	$43.60	2.3x	0.8282	23.6%	7.34%	51.22%	699	71.26
CSCO271217C00085000	12/17/27 · 1.4Y	$85.00	$43.23	2.3x	0.8254	22.9%	10.53%	53.65%	283	68.91
CSCO280121C00087500	1/21/28 · 1.5Y	$87.50	$42.13	2.3x	0.8164	26.9%	7.72%	51.17%	257	67.47
CSCO280121C00090000	1/21/28 · 1.5Y	$90.00	$40.48	2.4x	0.8056	30.1%	7.29%	50.23%	1,771	67.18

Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) (CSCO) 관련 리포트

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2026년 6월 14일

아리스타 네트워크(ANET): 대차대조표에 갇혀 있는 성장과 그것이 실제 손익계산서로 흘러나오는 속도

아리스타 네트웍스(ANET)의 주가 정체 원인인 62억 달러 이연매출과 공급망 병목 현상을 바텀업으로 해부합니다. AI 인프라 시장의 숨겨진 기회와 목표 주가 $195 투자 전략을 확인하세요.

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#테크주 투자전략

2026년 6월 14일26 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

CSCO

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CSCO · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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