NOK
Nokia Corporation
$12.42
As of 7/10/2026, 8:01:00 PM
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High
$12.74
Low
$12.27
리스크·수익률 분석
분석 기준: 50거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
NOK 요약
기간 수익률
+19.9%
SPY 대비
+14.7%
SPY +5.1%
연환산 변동성
86.4%
최대 낙폭
-29.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.48
30일 기대 변동
±28.7%
IV 100.2%
1개월
-12.8%
3개월
+19.9%
1년
+19.9%
SPY 상관
0.53
일반 거래일
시가총액
$66.71B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.52%p
SPY 대비 10거래일 평균
NOK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.52%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 50거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 50 | 98% | +19.9% | +5.1% | +14.73%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NOK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:37
비중 가중 PER 75.9·배당 1.27%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
75.9
비중 가중 배당
1.3%
비중 가중 β
0.79
애널리스트 매수
73%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NOK | 2026-07-23 | D-13 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NOK | Technology | 75.9 | 1.3% | 0.79 | 73% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NOK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 100.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.53
하방
0.98
차이
+0.45
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.52%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NOK(-0.52%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(50거래일)에서 SPY 대비 +14.7%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: NOK(D-13).
- NOK은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.27). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 14.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 29.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 시장 하락일(SPY -1% 이상)에 동반 하락 경향이 강합니다 (하방 상관 0.98).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.65로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.29로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.40로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.27로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.60로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.56로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NOK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $12.45
VWAP Distance
-0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0038/min
RVOL
0.98
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.19
5m vs 20m avg
Trend Strength
41
0–100 composite
Realized Vol
71.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NOK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK280121C00007000 | 1/21/28 · 1.5Y | $7.00 | $7.28 | 1.6x | 0.8825 | 18.9% | 3.44% | 77.83% | 12,611 | 80.76 |
| NOK271217C00007000 | 12/17/27 · 1.4Y | $7.00 | $7.17 | 1.6x | 0.8835 | 17.8% | 4.88% | 77.34% | 1,305 | 78.73 |
| NOK280121C00010000 | 1/21/28 · 1.5Y | $10.00 | $5.67 | 1.8x | 0.7917 | 48.9% | 2.64% | 74.66% | 31,826 | 59.64 |
| NOK271217C00010000 | 12/17/27 · 1.4Y | $10.00 | $5.63 | 1.8x | 0.7899 | 48.4% | 4.44% | 76.07% | 3,748 | 56.79 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.