면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
BMO 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:09 ET 기준 · 계약 173개
변동성 체제
관측 순 GEX 음수
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
중립 포지셔닝
P/C OI 1.02. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $170.00
Spot 대비 +2.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
BMO 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+12.7%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+20.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
—
최근 연간
FCF 마진
23.6%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $36.10B+12.7% | $32.04B+3.0% | $31.11B+18.5% | $26.26B |
| 매출총이익 | — | — | — | — |
| 영업이익 |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
BMO 실적·배당 일정
매출 하단
$9.82B
EPS 하단
$3.57
매출 상단
$10.04B
배당 지급일
2026-11-26
D-41
실적 발표일
2026-12-02
D-47
EPS 상단
$3.87
BMO 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
FIL LTD
| — |
| — |
| — |
| 순이익 | $8.71B+19.0% | $7.32B+65.4% | $4.42B-67.3% | $13.54B |
| 희석 EPS | $11.44+20.3% | $9.51+65.1% | $5.76-71.2% | $19.99 |
| EBITDA | — | — | — | — |
| 영업현금흐름 | $10.24B-61.7% | $26.70B+178.4% | $9.59B+93.5% | $4.96B |
| 잉여현금흐름 | $8.51B-66.1% | $25.14B+217.7% | $7.91B+125.5% | $3.51B |
| 총자산 | $1.48T+4.8% | $1.41T+4.7% | $1.35T+18.2% | $1.14T |
| 총부채 | $280.23B+5.4% | $265.97B+6.9% | $248.74B+11.7% | $222.64B |
매출 컨센서스
$9.91B
EPS 컨센서스
$3.73
배당락일
2026-10-30
D-14
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 30, 2026 | $1.2180 |
| Apr 29, 2026 | $1.2210 |
| Jul 30, 2025 | $1.1830 |
| Apr 29, 2025 | $1.1500 |
| Jan 30, 2025 | $1.1030 |
| Oct 30, 2024 | $1.1140 |
| Jul 30, 2024 | $1.1190 |
| Apr 26, 2024 | $1.1060 |
BMO 관련 최신 기사
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FIL Ltd의 13F는 Fidelity International의 여러 고객 자산·계열 운용 활동을 조사할 단서이며 단일 펀드의 매수 의견은 아니다.
선호
펀드의 투자 목적과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
해당 전략의 투자 목적·가치평가·위험 기준에 맞지 않는 포지션
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
NORGES BANK
NORGES BANK는 중앙은행 보고자이며 주요 주식 운용 주체 NBIM은 기준지수에 가까운 장기 글로벌 운용을 한다. 13F만으로 GPFG 또는 특정 매니저의 신념을 특정할 수 없다.
선호
벤치마크와 비교 가능한 글로벌 기업에 대한 폭넓은 노출 및 장기 분산 투자
회피
수용 가능한 위험과 성과 목표를 벗어나는 위임 외 포지션 또는 불필요한 비용
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
TD Asset Management, Inc
TD Asset Management, Inc의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(17개 종목 커버리지, 13F 1,400억 달러)는 '해당 기업이 170년 역사의 캐나다 2대 메가뱅크 TD Bank Group과 잉여현금흐름의 명가 TD Epoch의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 주주환원 복리 성장력을 완벽히 검증받아 북미 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
—
공매도 주식 수
5.48M
전월 대비
-6.0%
커버 일수
8.8
기관 보유
54.6%
기관 보유 (유동주식)
54.6%
내부자 보유
0.0%
기관 수
1,015
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 52.17M | $8.66B | 7.5% | -0.8% | Jun 30, 2026 |
| Bank of Montreal /CAN/ | 28.13M | $4.67B | 4.0% | 0.5% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 20.48M | $3.40B | 2.9% | 1.0% | Jun 30, 2026 |
| TD Asset Management, Inc | 15.23M | $2.53B | 2.2% | -20.2% | Jun 30, 2026 |
| CIBC World Market, Inc. | 12.41M | $2.06B | 1.8% | -5.9% | Jun 30, 2026 |
| FIL LTD | 12.33M | $2.05B | 1.8% | 7.3% | Jun 30, 2026 |
| National Bank of Canada/FI/ | 10.41M | $1.73B | 1.5% | -3.3% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 9.53M | $1.58B | 1.4% | 30.6% | Jun 30, 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 9.30M | $1.54B | 1.3% | -3.1% | Jun 30, 2026 |
| NORGES BANK | 8.80M | $1.46B | 1.3% | 7.8% | Jun 30, 2026 |
$166.05
P/C OI Ratio
1.02
8,833 / 8,659
P/C Volume Ratio
0.72
GEX 부호 경계
$173.84
Gamma Wall
$170.00
Max Pain (nearest)
$170.00
0d · +2.38% vs spot
Net GEX
-228.07K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
492.71K
Charm (0DTE)
-3.24M
1DTE: -3.24M
Pin Risk
13.3%
ATM $165
Squeeze Score
65
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
25.10%
25Δ Put IV
30.48%
25Δ Call IV
26.89%
25Δ Skew (Put−Call)
3.58%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
Bank of Montreal
$166.05
BMO 가격 추세
종가
$166.05
시가
$165.76
고가
$166.37
저가
$162.96
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 69%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +0.1%
애널리스트 평균 목표가 $166.26 · 3명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 0.8배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-12-02
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 저평가
BMO는 ROE·NIM·신용비용을 회복했지만 예금 감소와 peer 수익성 격차가 15% ROE 목표의 검증 과제다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BMO 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
129 rue Saint-Jacques · Montreal, QC, Canada · 직원 53,234명
시가총액
$115.42B
Trailing P/E
19.0
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
14.3
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$8.76
배당 수익률
2.90%
배당성향
54.4%
베타
1.12
시장과 유사
ROE
10.6%
P/B
1.94
P/S (TTM)
3.24
PEG
1.52
EV/EBITDA
—
52주 범위
$119.84 – $187.22
현재 위치 69%
거래량
367.5K
20일 평균 442.4K · 0.8배
애널리스트 의견
매수 33%
총 15명 · 0m
BMO 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+12.0%
이익 성장
-24.2%
분기 이익 성장
-24.9%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
0.0%
영업이익률
30.5%
순이익률
25.7%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$120.23B
부채/자본
—
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-12
금융 · Banks - Diversified
캐나다 대형 종합은행으로서 예금 조달, 대출 건전성, 자본비율과 자산관리 사업을 비교한다. 사업 규모와 미국 노출 차이가 있어 절대액보다 성장률·건전성·자본 지표를 중심으로 본다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
BMO는 ROE·NIM·신용비용을 회복했지만 예금 감소와 peer 수익성 격차가 15% ROE 목표의 검증 과제다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
저평가
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 BMO가 캐나다·미국 상업금융과 자산관리·자본시장의 수수료 성장을 결합하고, AI·비핵심 자산 매각·자사주 매입으로 조정 ROE를 2027년 말 15% 이상으로 끌어올릴 것이라는 이야기를 반영하고 있다. 9월의 약 19.4배 TTM P/E와 약 1.95배 P/B는 현재 14.0% 조정 ROE보다 높은 지속 수익성과 추가 자본환원을 요구한다. 기존 facts만으로 볼 때 시장의 우려가 일시적·순환적 문제를 과대일반화하고 있으며, 구체적인 회복 경로와 경쟁력 근거가 이를 반박한다는 정성적 결론이다. 낮은 배수 자체는 판단 근거로 사용하지 않았다.
기본
캐나다 P&C와 미국은행의 NIM은 예금마진 개선으로 유지되지만 소매 예금은 TD보다 약한 성장을 보인다. Wealth와 Capital Markets는 시장이 강한 동안 성장하고 신용손실률은 40bp대 초반에서 안정된다고 가정하면, BMO는 2027년 15% ROE 목표에 접근하되 RBC·CIBC와의 수익성 격차는 일부 남는다.
강세
운영예금과 상업금융 대출이 동시에 회복되고 미국은행 ROE가 12% 경로에 올라서며, Wealth 순자산 유입과 Capital Markets 수수료가 이어진다. Moneris 매각과 NCIB가 자본효율을 높이고 AI 비용절감이 실적으로 확인되어 15% ROE 이상이 반복되면 현재의 높은 역사적 배수를 정당화할 수 있다.
약세
캐나다 소매 예금 감소가 심화되고 미국에서 대출이 예금보다 계속 빠르게 늘어 조달비용과 NIM이 악화된다. 신규 손상 분류와 거시 충격으로 PCL이 재상승하고, Burgundy·기술·통제 비용이 효율 개선을 상쇄하면 15% ROE 목표가 지연되어 현재 P/E와 P/B가 요구하는 기대를 충족하지 못할 수 있다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
유동비율
—
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
+0.1%
의견
중립
애널리스트
3명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +0.1% 수준입니다.
유동주식 대비
—
전월 대비
-6.0%
커버 일수
8.8
공매도 데이터가 부족합니다.
핵심 촉매
예금 기반 회복과 2027년 15% ROE 목표의 반복 달성
핵심 리스크
소매 조달 약화, 신용손실 재상승, 높은 시장 배수
Peer 대비
자산관리·자본시장 성장, NIM 개선, 신용비용 하락과 자본 재배치는 BMO의 회복 내러티브를 지지한다. 그러나 캐나다 소매 예금은 감소했고 RBC·CIBC보다 ROE가 낮으며, 역사적 평균보다 높은 P/E가 아직 달성되지 않은 경영 목표를 요구한다.
19.43 배
2026년 9월 11일 TTM P/E는 19.43배로 12개월 평균 16.88배, 3년 평균 15.98배, 5년 평균 14.94배보다 높음
비교 축 · 과거 배수
BMO의 2026년 9월 11일 P/E는 19.43배이며 12개월 평균은 16.88배, 3년 평균은 15.98배, 5년 평균은 14.94배였다.
479.1 십억달러
2026년 3분기 운용자산은 4,791억 캐나다달러로 전년 대비 33%, 관리자산은 3,100억으로 18% 증가했으며 평균 예금도 14% 증가
비교 축 · 전년 대비
운용자산은 4,791억 캐나다달러로 33% 증가했고 관리자산은 3,100억으로 18% 증가했다. 평균 예금은 14% 늘었다.
18.1 %
RBC의 2026년 3분기 조정 ROE는 18.1%, CET1 비율은 13.5%로 BMO의 조정 ROE 14.0%와 CET1 13.0%보다 높음
비교 축 · 동분기 peer
RBC의 3분기 조정 ROE는 18.1%였고 CET1 비율은 13.5%였다.
14 %
2026년 3분기 조정 ROE는 14.0%로 전년 12.0%에서 개선됐으나, 자산 매각 관련 영업권 손상으로 보고 ROE는 8.4%에 그침
비교 축 · 전년 대비
조정 ROE는 14.0%로 전년 12.0%에서 상승했지만 운송금융·벤더금융 매각 관련 손상으로 보고 ROE는 8.4%였다.
0.41 %
2026년 3분기 총 신용손실충당금 비율은 41bp로 전년 47bp보다 개선됐지만 분기 중 거시전망 변화로 이행자산 충당금 14백만 캐나다달러를 추가 적립
비교 축 · 전년 대비
총 신용손실충당금은 평균 대출 대비 41bp로 전년 47bp에서 개선됐다. 이행자산 충당금은 14백만 캐나다달러였다.
306.6 십억달러
2026년 3분기 평균 예금은 3,066억 캐나다달러로 전년 대비 1% 감소했으며, 개인·기업금융 예금은 5% 줄고 상업금융 예금은 7% 증가
비교 축 · 전년 대비
캐나다 개인·상업은행 평균 예금은 3,066억 캐나다달러로 전년 대비 1% 감소했다. 개인·기업금융 예금은 5% 감소했고 상업금융 예금은 7% 증가했다.
2.29 %
2026년 3분기 전체 순이자마진은 1.63%로 전년 대비 1bp 하락했지만, 글로벌시장과 보험을 제외하면 2.29%로 12bp 상승
비교 축 · 전년 대비
전체 순이자마진은 1.63%로 1bp 하락했으나 글로벌시장과 보험을 제외한 순이자마진은 2.29%로 12bp 상승했다.
4 백만달러
캐나다 금융소비자청은 2026년 2월 예금계좌 수수료 공시 위반으로 BMO에 400만 캐나다달러 행정벌금을 부과했고 101,091명이 영향을 받음
금융소비자청은 수수료 공시 위반으로 BMO에 400만 캐나다달러 벌금을 부과했다. 총 101,091명의 고객이 영향을 받았다.
BMO 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+31.0%
SPY 대비
+13.6%
SPY +17.4%
연환산 변동성
20.1%
최대 낙폭
-13.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.33
30일 기대 변동
±4.6%
IV 15.9%
1개월
-3.8%
3개월
-8.7%
1년
+30.0%
SPY 상관
0.57
일반 거래일
시가총액
$115.42B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.31%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.31%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +0.6% | +5.4% | -4.77%p |
Neutral | 58 | 21% | +8.1% | +4.9% | +3.15%p |
Correction | 48 | 17% | -4.6% | -1.4% | -3.25%p |
Recovery | 88 | 32% | +27.1% | +8.6% | +18.54%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BMO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:02
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
19.0
비중 가중 배당
2.9%
비중 가중 β
1.12
애널리스트 매수
33%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+12.0%
비중 가중
영업이익률
30.5%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
+0.1%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO | Financial Services | 19.0 | 2.9% | 1.12 | 33% | +12.0% | 30.5% | — | +0.1% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BMO 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±4.6%
IV 15.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.57
하방
-0.03
차이
-0.60
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.81
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.38
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.19
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.25
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.50
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.49
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.51
위험조정 수익
SPY 대비
+47.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.25
시장 민감도
기간 수익
+66.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.38
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
61
BMO 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
BMO · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-09-03 $176.86
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 6.1%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 47%의 최대 낙폭 이상, 기간은 85%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 3.3% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 117 %·거래일로 과거 73%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $166.05는 첫 참고 가격 $163.72 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 1.4%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘조건 충족 대기’입니다. ‘옵션 수급’이 남아 있는 동안에는 가격이 참고선 근처여도 검토로 넘어가지 않습니다.
32건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +4.3%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 19/32건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 22건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 2.5%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 4건이 있어 독립된 32번으로 읽지 않습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
확정 종가 2026-10-15 $166.05 · 적용 고점 2026-09-03 $176.86 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
현재가 $166.05는 첫 참고 가격 $163.72 위에 있습니다.
다음 A $163.72까지 현재가 대비 1.4% 아래입니다. 중단 참고선 $130.00은 현재가보다 21.7% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘조건 충족 대기’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-03 $176.86 · 현재 가격 $166.05 (2026-10-15) · 확정 종가 $166.05 (2026-10-15)
$163.72
1.4% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 7.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$157.27
5.3% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 11.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$147.00
11.5% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 16.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 22거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 6.1%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 47%의 최대 낙폭 이상, 기간은 85%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 3.3% 반등했지만, 누적 부담은 117 %·거래일로 과거 73%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 42거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-09-03 $176.86 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 203구간
낙폭 깊이 위치
−6.1%
과거 종료 하락 약 47%의 최대 하락 폭 이상입니다.
47백분위 · 이번 구간 최대 −9.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
29거래일
과거 종료 구간의 약 85%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 85백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
117 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 73%의 누적 부담 이상입니다.
73백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 203개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 113.4회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘조건 충족 대기’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-09-03 $176.86 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 203구간 · 적용 유효 113.4회
참고선 0개 이하 · 판정 조건 충족 대기 · 조건 해소 후 관망
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 76구간 · 적용 유효 41.0회
참고선 0개 이하 · 판정 조건 충족 대기 · 조건 해소 후 관망
장기 고점 · 미회복 위험
$186.53
2026-08-17 · −11.0% · 42거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$176.86
2026-09-03
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-30.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 113.4회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 29거래일 미회복
2004-12-31 ~ 2005-02-10
최대 −9.1% · 저점까지 23거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −5.4% · 면적 152 %·거래일
2020-08-27 ~ 2020-10-07
최대 −9.0% · 저점까지 24거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −5.1% · 면적 144 %·거래일
2019-07-05 ~ 2019-08-19
최대 −9.3% · 저점까지 29거래일
반등 확인까지 31거래일
평균 −3.6% · 면적 110 %·거래일
2013-11-15 ~ 2013-12-24
최대 −8.6% · 저점까지 18거래일
반등 확인까지 26거래일
평균 −4.9% · 면적 128 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘조건 충족 대기’입니다. 옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 134/173개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:09:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 21.0% · 조정 RV 18.9% (1.11배).
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 47달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $130.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$130.00 · 현재 이탈 없음.
2026-08-18T03:36:00.966Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:09
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.11배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 21.0% / 최근 20개 수익률의 RV 18.9% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
3.6%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 3.6%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-1.4%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-17) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 17. 23:36
32건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +4.3%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 19/32건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 22건·음수 10건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 22건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 2.5%였고, 기간 중 고점 회복은 17건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 4건·겹치지 않는 기간 묶음 28개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 203개와 이 결과의 관측 완료 32건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 4건 · 겹치지 않는 기간 묶음 28개.
기간 끝 수익률 중앙값
+4.3%
기간 중 추가 하락 중앙값
5.0%
기간 내 당시 고점 회복률
59.4%
가운데 50%의 수익률 -4.6% ~ +12.8%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 32건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | +8.7% | 4.3% | 관측됨 |
| 2020-09-28 | +27.5% | 2.5% | 관측됨 |
| 2022-04-19 | -18.9% | 19.7% | 없음 |
| 2023-10-16 | +17.0% | 8.3% | 관측됨 |
| 2025-01-06 | +0.9% | 0.3% | 관측됨 |
| 2025-03-24 | +10.3% | 10.2% | 관측됨 |
| 2025-10-31 | +13.9% | 3.4% | 관측됨 |
| 2026-04-07 | +27.1% | 0.0% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
21.0%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 9회 관측 · 최근 값 21.0%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 21.0% |
| 2026-09-29 | 22.9% |
| 2026-09-22 | 23.0% |
| 2026-09-18 | 21.1% |
| 2026-09-17 | 22.7% |
| 2026-09-15 | 23.9% |
| 2026-09-09 | 23.5% |
| 2026-09-04 | 24.4% |
| 2026-09-03 | 24.8% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.