ADI
Analog Devices, Inc. Common Stock
$395.73
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$395.73
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$388.40
High
$397.92
Low
$388.24
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
ADI 요약
기간 수익률
+76.4%
SPY 대비
+51.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
34.2%
최대 낙폭
-16.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.71
30일 기대 변동
±19.2%
IV 67.0%
1개월
-4.0%
3개월
+17.7%
1년
+59.4%
SPY 상관
0.56
일반 거래일
시가총액
$184.62B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.87%p
SPY 대비 10거래일 평균
ADI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.87%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +19.4% | +12.3% | +7.08%p |
Neutral | 125 | 46% | +16.0% | +8.3% | +7.70%p |
Correction | 59 | 22% | +27.3% | +2.7% | +24.65%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ADI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:44
비중 가중 PER 56.5·배당 1.16%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
56.5
비중 가중 배당
1.2%
비중 가중 β
1.19
애널리스트 매수
82%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Technology | 56.5 | 1.2% | 1.19 | 82% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ADI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 67.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.56
하방
0.32
차이
-0.24
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.87%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ADI(+0.87%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +24.6%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- ADI은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.51). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 51.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 16.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.32).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ADI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $394.72
VWAP Distance
+0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0804/min
RVOL
0.29
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.82
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
61.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ADI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $195.50 | 1.8x | 0.9008 | 11.2% | 2.05% | 55.95% | 21 | 75.25 |
| ADI280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $181.75 | 1.9x | 0.8778 | 15.4% | 2.48% | 55.55% | 12 | 69.49 |
| ADI280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $168.50 | 2.0x | 0.8535 | 20.6% | 2.37% | 54.91% | 77 | 65.92 |
| ADI280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $198.75 | 1.7x | 0.8759 | 17.6% | 2.26% | 65.29% | 4 | 64.70 |
| ADI280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $157.00 | 2.1x | 0.8269 | 27.6% | 2.55% | 55.05% | 36 | 58.48 |
| ADI280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $171.25 | 1.9x | 0.8331 | 27.8% | 2.63% | 61.52% | 34 | 57.21 |
| ADI280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $150.00 | 2.1x | 0.8145 | 30.9% | 2.67% | 54.01% | 37 | 55.73 |
| ADI280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $145.00 | 2.2x | 0.8004 | 35.4% | 2.76% | 54.27% | 35 | 51.78 |
| ADI280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $139.50 | 2.2x | 0.7867 | 40.0% | 2.87% | 54.05% | 78 | 48.85 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.