MCHP
Microchip Technology Incorporated Common Stock
$88.59
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$87.75
High
$89.44
Low
$86.81
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
MCHP 요약
기간 수익률
+32.1%
SPY 대비
+7.2%
SPY +24.9%
연환산 변동성
45.4%
최대 낙폭
-34.8%
Sharpe (무위험 0%)
0.79
30일 기대 변동
±19.8%
IV 69.2%
1개월
-3.2%
3개월
+26.5%
1년
+19.5%
SPY 상관
0.50
일반 거래일
시가총액
$45.69B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.87%p
SPY 대비 10거래일 평균
MCHP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.87%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +33.4% | +12.3% | +21.08%p |
Neutral | 125 | 46% | +0.5% | +8.3% | -7.85%p |
Correction | 59 | 22% | -1.4% | +2.7% | -4.10%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MCHP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:52
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MCHP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 69.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.50
하방
0.36
차이
-0.14
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.87%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: MCHP(+1.87%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -7.9%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +21.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 30일 내 실적 발표: MCHP(D-29).
- MCHP은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.80). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 7.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 34.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 76 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.53로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for MCHP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $88.52
VWAP Distance
+0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0298/min
RVOL
0.53
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.49
5m vs 20m avg
Trend Strength
30
0–100 composite
Realized Vol
67.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MCHP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $48.50 | 1.6x | 0.9089 | 10.8% | 8.25% | 63.90% | 1 | 77.00 |
| MCHP280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $45.50 | 1.7x | 0.8838 | 15.9% | 8.79% | 64.97% | 22 | 74.75 |
| MCHP280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $42.05 | 1.8x | 0.8608 | 20.9% | 9.75% | 63.20% | 11 | 69.37 |
| MCHP280121C00052500 | 1/21/28 · 1.5Y | $52.50 | $45.75 | 1.7x | 0.8657 | 21.8% | 9.84% | 71.91% | 3 | 66.65 |
| MCHP280121C00057500 | 1/21/28 · 1.5Y | $57.50 | $40.75 | 1.8x | 0.8474 | 24.5% | 11.04% | 63.67% | 3 | 64.56 |
| MCHP280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $39.25 | 1.9x | 0.8346 | 28.0% | 11.46% | 63.23% | 14 | 63.15 |
| MCHP280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $36.50 | 1.9x | 0.8081 | 36.3% | 10.96% | 62.76% | 170 | 59.40 |
| MCHP280121C00062500 | 1/21/28 · 1.5Y | $62.50 | $37.80 | 1.9x | 0.8216 | 31.9% | 12.17% | 62.82% | 3 | 58.38 |
| MCHP280121C00067500 | 1/21/28 · 1.5Y | $67.50 | $35.15 | 2.0x | 0.7947 | 40.9% | 9.39% | 62.40% | 117 | 56.08 |
| MCHP280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $34.45 | 2.0x | 0.7811 | 47.0% | 6.10% | 63.81% | 31 | 51.34 |
| MCHP280121C00072500 | 1/21/28 · 1.5Y | $72.50 | $32.65 | 2.1x | 0.7673 | 51.7% | 10.11% | 61.91% | 3 | 44.63 |
| MCHP280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $31.30 | 2.1x | 0.7533 | 57.6% | 11.50% | 61.23% | 151 | 44.19 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.