ON
ON Semiconductor Corporation Common Stock
$95.92
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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Open
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High
$96.69
Low
$94.42
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ON 요약
기간 수익률
+97.4%
SPY 대비
+70.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
61.2%
최대 낙폭
-33.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.34
30일 기대 변동
±26.3%
IV 91.8%
1개월
-19.1%
3개월
+43.0%
1년
+69.6%
SPY 상관
0.48
일반 거래일
시가총액
$36.50B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+2.86%p
SPY 대비 10거래일 평균
ON · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.86%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +63.6% | +14.1% | +49.50%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.5% | +8.3% | -14.83%p |
Correction | 59 | 22% | +29.1% | +2.7% | +26.39%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ON vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:19
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ON 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 91.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.48
하방
0.27
차이
-0.21
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.86%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ON(+2.86%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -14.8%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +49.5%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ON(D-24).
- ON은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.29). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 70.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 33.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.27).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for ON
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $95.73
VWAP Distance
+0.20%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0347/min
RVOL
0.39
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.18
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
136.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ON
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $59.65 | 1.5x | 0.8894 | 19.8% | 6.20% | 88.78% | 102 | 71.80 |
| ON270820C00050000 | 8/20/27 · 1.1Y | $50.00 | $56.25 | 1.6x | 0.8929 | 14.9% | 8.00% | 87.87% | 4 | 70.40 |
| ON280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $56.38 | 1.5x | 0.8725 | 24.0% | 7.54% | 86.05% | 34 | 66.92 |
| ON270820C00055000 | 8/20/27 · 1.1Y | $55.00 | $53.93 | 1.6x | 0.8715 | 20.5% | 5.84% | 90.42% | 7 | 66.15 |
| ON280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $53.25 | 1.6x | 0.8547 | 28.9% | 8.45% | 83.70% | 610 | 65.71 |
| ON270820C00060000 | 8/20/27 · 1.1Y | $60.00 | $50.50 | 1.6x | 0.8522 | 25.0% | 7.92% | 87.39% | 48 | 63.72 |
| ON280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $51.18 | 1.6x | 0.8365 | 35.8% | 7.13% | 84.50% | 305 | 60.16 |
| ON280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $48.88 | 1.6x | 0.8183 | 43.0% | 6.65% | 84.09% | 105 | 54.06 |
| ON270820C00070000 | 8/20/27 · 1.1Y | $70.00 | $44.25 | 1.8x | 0.8099 | 37.0% | 10.17% | 82.90% | 6 | 51.64 |
| ON280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $46.00 | 1.7x | 0.7988 | 50.3% | 8.70% | 81.77% | 162 | 48.89 |
| ON270820C00075000 | 8/20/27 · 1.1Y | $75.00 | $42.25 | 1.8x | 0.7881 | 45.9% | 8.28% | 83.90% | 46 | 47.67 |
| ON270820C00080000 | 8/20/27 · 1.1Y | $80.00 | $39.50 | 1.9x | 0.7653 | 54.8% | 10.13% | 82.06% | 1,353 | 44.39 |
| ON280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $43.75 | 1.7x | 0.7797 | 59.1% | 10.29% | 80.99% | 335 | 43.24 |
| ON280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $41.52 | 1.8x | 0.7604 | 69.0% | 8.55% | 80.04% | 534 | 37.91 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.