NXPI
NXP Semiconductors N.V. Common Stock
$292.10
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$292.10
Open
$287.90
High
$293.67
Low
$286.34
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NXPI 요약
기간 수익률
+35.0%
SPY 대비
+10.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
47.0%
최대 낙폭
-24.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.81
30일 기대 변동
±17.0%
IV 59.2%
1개월
-4.2%
3개월
+45.3%
1년
+25.5%
SPY 상관
0.48
일반 거래일
시가총액
$68.96B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.16%p
SPY 대비 10거래일 평균
NXPI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.16%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +46.9% | +12.3% | +34.58%p |
Neutral | 125 | 46% | -3.1% | +8.3% | -11.44%p |
Correction | 59 | 22% | -5.1% | +2.7% | -7.79%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NXPI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:57
비중 가중 PER 26.8·배당 1.45%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.8
비중 가중 배당
1.4%
비중 가중 β
1.80
애널리스트 매수
77%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NXPI | 2026-07-28 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NXPI | Technology | 26.8 | 1.4% | 1.80 | 77% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NXPI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 59.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.48
하방
0.53
차이
+0.05
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.16%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: NXPI(+2.16%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -11.4%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +34.6%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: NXPI(D-19).
- NXPI은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.77). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 10.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 24.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NXPI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $291.78
VWAP Distance
+0.11%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0083/min
RVOL
0.22
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.14
5m vs 20m avg
Trend Strength
61
0–100 composite
Realized Vol
58.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NXPI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXPI280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $155.50 | 1.7x | 0.9181 | 8.6% | 2.57% | 57.24% | 2 | 78.26 |
| NXPI280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $145.00 | 1.8x | 0.8959 | 12.3% | 2.76% | 57.18% | 5 | 74.50 |
| NXPI280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $146.50 | 1.7x | 0.8678 | 20.0% | 2.73% | 66.92% | 8 | 65.61 |
| NXPI280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $143.25 | 1.8x | 0.8608 | 21.7% | 2.44% | 66.48% | 3 | 63.13 |
| NXPI280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $122.25 | 2.0x | 0.8394 | 24.6% | 3.68% | 56.17% | 13 | 62.75 |
| NXPI280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $133.50 | 1.8x | 0.8391 | 27.2% | 3.00% | 64.93% | 4 | 58.34 |
| NXPI280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $116.95 | 2.0x | 0.8213 | 29.8% | 3.51% | 56.50% | 5 | 57.27 |
| NXPI280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $119.00 | 2.0x | 0.8000 | 39.4% | 2.52% | 63.30% | 32 | 50.68 |
| NXPI280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $106.50 | 2.1x | 0.7853 | 41.6% | 3.76% | 56.49% | 16 | 48.76 |
| NXPI280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $101.45 | 2.2x | 0.7671 | 48.6% | 4.04% | 56.31% | 45 | 44.55 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.