ADSK
Autodesk, Inc. Common Stock
$208.45
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$208.45
Open
$210.07
High
$212.41
Low
$207.27
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
ADSK 요약
기간 수익률
-30.9%
SPY 대비
-55.8%
SPY +24.9%
연환산 변동성
36.0%
최대 낙폭
-42.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.77
30일 기대 변동
±17.9%
IV 62.5%
1개월
-10.4%
3개월
-12.3%
1년
-34.7%
SPY 상관
0.21
일반 거래일
시가총액
$44.84B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.50%p
SPY 대비 10거래일 평균
ADSK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.50%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -13.5% | +12.3% | -25.79%p |
Neutral | 125 | 46% | -18.4% | +8.3% | -26.76%p |
Correction | 59 | 22% | -2.1% | +2.7% | -4.80%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ADSK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:44
비중 가중 PER 30.9·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
30.9
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.32
애널리스트 매수
91%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | Technology | 30.9 | — | 1.32 | 91% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ADSK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 62.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.21
하방
0.27
차이
+0.07
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.50%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ADSK(+0.50%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -26.8%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- ADSK은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.59). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 55.8%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 42.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 73 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ADSK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $208.69
VWAP Distance
-0.11%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0499/min
RVOL
0.28
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.91
5m vs 20m avg
Trend Strength
62
0–100 composite
Realized Vol
36.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ADSK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $114.85 | 1.6x | 0.8944 | 14.5% | 6.70% | 69.79% | 7 | 72.03 |
| ADSK280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $92.95 | 2.0x | 0.8746 | 15.9% | 6.35% | 53.30% | 1 | 70.51 |
| ADSK280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $107.00 | 1.7x | 0.8778 | 17.6% | 7.48% | 66.60% | 31 | 70.46 |
| ADSK280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $96.20 | 1.8x | 0.8492 | 23.9% | 8.32% | 63.24% | 3 | 62.27 |
| ADSK280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $92.90 | 1.9x | 0.8387 | 26.6% | 8.40% | 62.47% | 2 | 59.57 |
| ADSK280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $89.45 | 1.9x | 0.8281 | 29.4% | 7.27% | 61.43% | 2 | 57.67 |
| ADSK280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $86.20 | 2.0x | 0.8170 | 32.5% | 7.19% | 60.61% | 5 | 56.12 |
| ADSK280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $83.20 | 2.0x | 0.8055 | 36.1% | 8.89% | 60.06% | 2 | 51.91 |
| ADSK280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $129.50 | 1.4x | 0.8648 | 35.8% | 6.95% | 108.27% | 1 | 49.05 |
| ADSK280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $80.05 | 2.1x | 0.7938 | 39.8% | 9.12% | 59.24% | 2 | 49.05 |
| ADSK280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $73.70 | 2.2x | 0.7696 | 48.2% | 10.85% | 57.39% | 9 | 44.06 |
| ADSK280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $70.65 | 2.2x | 0.7570 | 53.0% | 12.31% | 56.54% | 5 | 39.71 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.