DELL
Dell Technologies Inc.
$434.95
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$446.75
High
$452.18
Low
$433.41
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
DELL 요약
기간 수익률
+283.5%
SPY 대비
+258.6%
SPY +24.9%
연환산 변동성
58.9%
최대 낙폭
-32.6%
Sharpe (무위험 0%)
2.40
30일 기대 변동
±25.8%
IV 89.9%
1개월
+9.6%
3개월
+143.2%
1년
+246.4%
SPY 상관
0.41
일반 거래일
시가총액
$269.62B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+4.57%p
SPY 대비 10거래일 평균
DELL · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+4.57%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +169.0% | +12.3% | +156.65%p |
Neutral | 125 | 46% | -11.1% | +8.3% | -19.47%p |
Correction | 59 | 22% | +60.5% | +2.7% | +57.80%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DELL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:58
비중 가중 PER 33.2·배당 0.60%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
33.2
비중 가중 배당
0.6%
비중 가중 β
1.38
애널리스트 매수
70%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Technology | 33.2 | 0.6% | 1.38 | 70% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DELL 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 89.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.41
하방
0.46
차이
+0.05
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.57%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: DELL(+4.57%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -19.5%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +156.7%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- DELL은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.91). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 258.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 32.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for DELL
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $442.29
VWAP Distance
-1.66%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.2701/min
RVOL
0.56
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.03
5m vs 20m avg
Trend Strength
13
0–100 composite
Realized Vol
63.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DELL
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL270917C00230000 | 9/17/27 · 1.2Y | $230.00 | $261.25 | 1.5x | 0.8920 | 15.7% | 1.72% | 87.54% | 1,113 | 64.92 |
| DELL280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $266.00 | 1.5x | 0.8826 | 21.0% | 1.50% | 86.04% | 2,060 | 63.71 |
| DELL280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $271.25 | 1.5x | 0.8903 | 18.8% | 1.66% | 85.99% | 172 | 63.53 |
| DELL271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $268.53 | 1.5x | 0.8905 | 18.0% | 1.51% | 86.32% | 115 | 63.06 |
| DELL271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $263.25 | 1.5x | 0.8825 | 20.1% | 1.71% | 86.46% | 432 | 61.89 |
| DELL280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $260.25 | 1.5x | 0.8750 | 23.1% | 1.73% | 85.55% | 197 | 59.15 |
| DELL271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $257.50 | 1.5x | 0.8747 | 22.2% | 1.55% | 86.06% | 84 | 58.07 |
| DELL270917C00240000 | 9/17/27 · 1.2Y | $240.00 | $255.30 | 1.6x | 0.8835 | 17.7% | 1.72% | 87.40% | 12 | 57.95 |
| DELL270917C00250000 | 9/17/27 · 1.2Y | $250.00 | $249.25 | 1.6x | 0.8751 | 19.7% | 1.81% | 87.02% | 74 | 57.38 |
| DELL280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $255.00 | 1.5x | 0.8672 | 25.4% | 1.57% | 85.38% | 106 | 56.24 |
| DELL271217C00260000 | 12/17/27 · 1.4Y | $260.00 | $252.25 | 1.6x | 0.8667 | 24.6% | 1.78% | 85.97% | 111 | 55.86 |
| DELL280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $245.00 | 1.6x | 0.8515 | 30.5% | 1.63% | 85.11% | 725 | 53.29 |
| DELL280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $249.75 | 1.6x | 0.8594 | 27.8% | 1.80% | 85.10% | 56 | 53.19 |
| DELL271217C00270000 | 12/17/27 · 1.4Y | $270.00 | $246.75 | 1.6x | 0.8587 | 27.0% | 1.82% | 85.57% | 46 | 52.64 |
| DELL270917C00270000 | 9/17/27 · 1.2Y | $270.00 | $237.75 | 1.6x | 0.8578 | 24.2% | 1.89% | 86.44% | 55 | 52.07 |
| DELL270917C00260000 | 9/17/27 · 1.2Y | $260.00 | $243.25 | 1.6x | 0.8666 | 21.8% | 1.85% | 86.57% | 4 | 52.07 |
| DELL271217C00280000 | 12/17/27 · 1.4Y | $280.00 | $242.00 | 1.6x | 0.8506 | 29.7% | 1.65% | 85.66% | 113 | 50.99 |
| DELL280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $235.00 | 1.6x | 0.8357 | 36.1% | 1.70% | 84.51% | 1,298 | 48.96 |
| DELL280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $240.00 | 1.6x | 0.8437 | 33.2% | 1.67% | 84.85% | 97 | 48.83 |
| DELL270917C00280000 | 9/17/27 · 1.2Y | $280.00 | $232.25 | 1.6x | 0.8490 | 26.7% | 1.94% | 86.19% | 24 | 48.64 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.