WDC
Western Digital Corporation Common Stock
$582.61
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$582.61
Open
$568.98
High
$585.11
Low
$563.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
WDC 요약
기간 수익률
+910.8%
SPY 대비
+885.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
71.7%
최대 낙폭
-29.3%
Sharpe (무위험 0%)
3.34
30일 기대 변동
±31.4%
IV 109.4%
1개월
+9.6%
3개월
+75.6%
1년
+744.5%
SPY 상관
0.51
일반 거래일
시가총액
$183.41B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.77%p
SPY 대비 10거래일 평균
WDC · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.77%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +85.7% | +12.3% | +73.43%p |
Neutral | 125 | 46% | +300.1% | +8.3% | +291.78%p |
Correction | 59 | 22% | +36.0% | +2.7% | +33.34%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
WDC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:13
비중 가중 PER 34.6·배당 0.10%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
34.6
비중 가중 배당
0.1%
비중 가중 β
2.17
애널리스트 매수
85%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| WDC | 2026-07-29 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | Technology | 34.6 | 0.1% | 2.17 | 85% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 WDC 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 109.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.51
하방
0.36
차이
-0.15
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.77%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: WDC(+2.77%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +291.8%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: WDC(D-20).
- WDC은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.87). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 885.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 29.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for WDC
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $578.56
VWAP Distance
+0.70%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0291/min
RVOL
0.25
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.34
5m vs 20m avg
Trend Strength
35
0–100 composite
Realized Vol
118.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for WDC
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $375.00 | 1.4x | 0.8911 | 23.2% | 3.73% | 102.66% | 61 | 51.28 |
| WDC280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $371.00 | 1.4x | 0.8861 | 25.1% | 4.85% | 103.05% | 122 | 49.57 |
| WDC280121C00320000 | 1/21/28 · 1.5Y | $320.00 | $361.60 | 1.4x | 0.8760 | 28.6% | 5.31% | 102.67% | 235 | 46.38 |
| WDC280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $365.60 | 1.4x | 0.8810 | 26.7% | 5.25% | 102.42% | 21 | 46.02 |
| WDC280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $355.00 | 1.4x | 0.8706 | 30.1% | 3.94% | 101.21% | 218 | 45.33 |
| WDC280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $351.00 | 1.4x | 0.8655 | 32.2% | 3.99% | 101.36% | 39 | 41.57 |
| WDC280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $347.00 | 1.4x | 0.8605 | 34.3% | 4.03% | 101.44% | 68 | 40.10 |
| WDC280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $342.00 | 1.4x | 0.8552 | 36.2% | 4.68% | 100.89% | 67 | 38.11 |
| WDC280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $338.00 | 1.4x | 0.8501 | 38.5% | 4.73% | 100.88% | 50 | 35.79 |
| WDC280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $334.00 | 1.5x | 0.8451 | 40.7% | 4.79% | 100.82% | 127 | 34.70 |
| WDC280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $324.00 | 1.5x | 0.8342 | 45.0% | 4.94% | 99.52% | 244 | 31.68 |
| WDC280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $330.00 | 1.5x | 0.8400 | 43.0% | 4.85% | 100.72% | 41 | 31.55 |
| WDC280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $321.00 | 1.5x | 0.8295 | 47.6% | 5.61% | 99.90% | 84 | 28.20 |
| WDC280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $317.53 | 1.5x | 0.8245 | 50.2% | 5.34% | 99.97% | 166 | 26.84 |
| WDC280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $314.00 | 1.5x | 0.8196 | 52.9% | 5.10% | 99.99% | 99 | 24.28 |
| WDC280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $309.00 | 1.5x | 0.8140 | 55.3% | 5.83% | 99.23% | 30 | 20.99 |
| WDC280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $306.00 | 1.5x | 0.8093 | 58.1% | 5.23% | 99.44% | 162 | 20.63 |
| WDC280121C00470000 | 1/21/28 · 1.5Y | $470.00 | $298.00 | 1.6x | 0.7988 | 63.7% | 5.37% | 98.81% | 301 | 17.05 |
| WDC280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $302.00 | 1.5x | 0.8040 | 60.9% | 5.30% | 99.14% | 15 | 16.16 |
| WDC280121C00480000 | 1/21/28 · 1.5Y | $480.00 | $295.00 | 1.6x | 0.7941 | 66.8% | 6.10% | 98.93% | 273 | 14.49 |
Western Digital Corporation Common Stock (WDC) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]1월 7일 시황: 베네수엘라 '강제 개방' 효과와 AI 스토리지(저장장치)의 재발견](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1767744247846_unnamed_(4).png&w=3840&q=75)
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.