SNDK
Sandisk Corporation Common Stock
$1919.84
As of 7/10/2026, 8:32:00 PM
Last Close
$1919.84
Open
$1811.16
High
$1946.09
Low
$1776.69
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
SNDK 요약
기간 수익률
+4649.3%
SPY 대비
+4622.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
103.1%
최대 낙폭
-31.3%
Sharpe (무위험 0%)
3.99
30일 기대 변동
±36.0%
IV 125.6%
1개월
+12.4%
3개월
+137.9%
1년
+3920.5%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$255.78B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+7.91%p
SPY 대비 10거래일 평균
SNDK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+7.91%p
표본 103회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +120.4% | +14.1% | +106.31%p |
Neutral | 125 | 46% | +1944.7% | +8.3% | +1936.35%p |
Correction | 59 | 22% | +5.4% | +2.7% | +2.72%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SNDK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:46
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SNDK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 125.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
0.17
차이
-0.28
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +7.91%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SNDK(+7.91%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +1936.3%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: SNDK(D-26).
- SNDK은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.68). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 4622.4%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 31.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.17).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for SNDK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $1887.87
VWAP Distance
+1.52%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.2000/min
RVOL
0.81
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.92
5m vs 20m avg
Trend Strength
81
0–100 composite
Realized Vol
139.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNDK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK280121C01010000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1010.00 | $1048.00 | 1.7x | 0.9047 | 11.6% | 1.91% | 63.53% | 32 | 37.06 |
| SNDK280121C01110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1110.00 | $1013.00 | 1.7x | 0.8768 | 18.4% | 1.78% | 69.10% | 5 | 18.38 |
| SNDK280121C01190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1190.00 | $987.00 | 1.7x | 0.8573 | 24.4% | 1.82% | 72.48% | 22 | 7.77 |
| SNDK280121C01240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1240.00 | $970.00 | 1.7x | 0.8461 | 28.2% | 2.06% | 74.01% | 31 | 1.22 |
| SNDK280121C01260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1260.00 | $964.00 | 1.7x | 0.8418 | 29.8% | 2.07% | 74.68% | 25 | -1.76 |
| SNDK280121C01000000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1000.00 | $1321.00 | 1.3x | 0.8909 | 29.1% | 1.36% | 118.59% | 806 | -7.64 |
| SNDK280121C00980000 | 1/21/28 · 1.5Y | $980.00 | $1327.00 | 1.3x | 0.8933 | 27.9% | 1.36% | 118.20% | 18 | -9.23 |
| SNDK280121C00990000 | 1/21/28 · 1.5Y | $990.00 | $1328.00 | 1.3x | 0.8924 | 28.7% | 1.51% | 119.25% | 56 | -9.72 |
| SNDK280121C01020000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1020.00 | $1317.00 | 1.3x | 0.8886 | 30.4% | 1.37% | 119.35% | 115 | -11.99 |
| SNDK280121C01040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1040.00 | $1303.00 | 1.3x | 0.8856 | 31.2% | 1.38% | 118.04% | 84 | -13.55 |
| SNDK280121C01050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1050.00 | $1302.00 | 1.3x | 0.8845 | 31.9% | 1.54% | 118.60% | 157 | -14.26 |
| SNDK280121C01080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1080.00 | $1291.00 | 1.3x | 0.8808 | 33.6% | 1.39% | 118.63% | 1,163 | -15.16 |
| SNDK280121C01060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1060.00 | $1301.00 | 1.3x | 0.8835 | 32.6% | 1.38% | 119.15% | 41 | -16.84 |
| SNDK280121C01100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1100.00 | $1286.00 | 1.3x | 0.8785 | 35.0% | 1.56% | 119.08% | 91 | -19.94 |
| SNDK280121C00970000 | 1/21/28 · 1.5Y | $970.00 | $1443.00 | 1.2x | 0.9059 | 33.0% | 1.52% | 143.38% | 6 | -20.49 |
| SNDK280121C01120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1120.00 | $1277.00 | 1.3x | 0.8758 | 36.1% | 1.41% | 118.73% | 48 | -22.27 |
| SNDK280121C01130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1130.00 | $1275.00 | 1.3x | 0.8747 | 36.7% | 1.41% | 119.03% | 89 | -22.78 |
| SNDK280121C01140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1140.00 | $1270.00 | 1.3x | 0.8733 | 37.3% | 1.57% | 118.75% | 67 | -23.92 |
| SNDK270917C00970000 | 9/17/27 · 1.2Y | $970.00 | $1272.00 | 1.4x | 0.8894 | 24.0% | 1.57% | 120.00% | 2 | -24.00 |
| SNDK270917C01000000 | 9/17/27 · 1.2Y | $1000.00 | $1253.00 | 1.4x | 0.8847 | 25.3% | 1.44% | 118.69% | 12 | -24.74 |
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