Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
신호 very_high (유럽에서 가장 빠르게 성장한 400억 달러 퀀트 거인의 검증 신호)
13F 이름 매칭
Qube Research & Technologies의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 400억 달러 규모의 최첨단 머신러닝 통계 차익 모델 상에서 동종 피어 대비 단기적인 가격 왜곡(저평가)이 발생하여 평균회귀(Mean Reversion)를 통한 초과수익 기대치가 최상위로 산출되었다'는 세계 정상급 시스템 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
일일 거래대금이 풍부하고 호가창이 두터워 초고속 알고리즘 분할 주문 집행이 가능한 글로벌 대형/중형 유동성 주식
회피
거래량이 부족하여 알고리즘 주문 집행 시 과도한 시장 충격(슬리피지)을 유발하는 비유동성 소형주
대형 저원가 자산과 성장 프로젝트가 강점이나, 가격 주도 실적과 실행 리스크를 감안하면 기대와 기본 경로는 대체로 균형이다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 구리·알루미늄·리튬 수요 확대와 Oyu Tolgoi, Simandou의 증산을 통해 Rio가 철광석 중심의 대형 광산사에서 더 다변화된 성장 사업자로 변할 가능성을 보고 있다. 상반기에는 구리·알루미늄·리튬이 사업부 EBITDA의 절반을 넘고 생산성 효과도 쌓였지만, 그룹 EBITDA 개선에는 유리한 상품가격이 크게 기여했고 철광석은 여전히 가장 큰 단일 사업부다. 따라서 성장 프로젝트와 생산성 개선 기대는 합리적이나 중국 철강 생산 둔화·높은 투자 집행·현장 안전과 지역사회 위험을 감안하면 기본 경로는 급격한 체질 변화보다 점진적 다변화에 가깝다.
기본
2026년 Simandou 판매가 500만~1,000만톤에 머무는 초기 램프업 구간에서 Pilbara 물량과 구리 생산은 완만히 늘고 연말 생산성 효과가 연환산 18억달러 목표에 접근한다. 다만 상반기 이익 증가의 일부는 구리·알루미늄·리튬 가격 상승에서 왔으므로 가격이 안정되면 현금흐름 증가는 물량·원가 개선만큼으로 낮아질 수 있다.
강세
Simandou 광산·철도·항만이 안전하고 일정대로 가동률을 높이고 Oyu Tolgoi 램프업과 리튬 신규 생산이 계획을 웃돌며 생산성 프로그램이 연말 목표를 넘으면 구리·알루미늄·리튬이 철광석 가격 변동을 더 잘 완충한다.
약세
중국 철강 생산과 철광석 가격이 더 약해지는 가운데 Simandou·대체 광산·리튬 투자가 지연되거나 비용을 초과하고 안전사고·몽골 지역 갈등·인허가 차질이 겹치면 높은 자본지출에도 물량과 현금 회수가 늦어져 다변화 기대가 약해진다.
핵심 촉매
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
1.42
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
현금흐름
중립
FCF
$3.60B
FCF 마진
5.8%
FCF 수익률
2.5%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
시장 기대
상승 여력
목표가 여력
+14.6%
의견
매수
애널리스트
9명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +14.6% 수준입니다.
공매도 수급
과열 제한적
유동주식 대비
0.9%
전월 대비
-7.0%
커버 일수
5.3
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
Simandou 판매 확대, Oyu Tolgoi 램프업, 연말 생산성 목표 달성
핵심 리스크
중국 철강 둔화, 가격 역전, 안전·인허가·지역사회 문제와 투자 회수 지연
Peer 대비
Rio는 Pilbara 규모, 통합 알루미늄과 구리·리튬 성장 프로젝트를 함께 보유해 포트폴리오 폭에서 경쟁력이 있다. 다만 BHP의 저원가 WAIO와 대형 구리 기반, Glencore의 빠른 구리 생산 증가, Vale의 철광석 생산 회복은 경쟁 압력이다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요하락 구간 확인
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
이번 하락은 15.5%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 73%의 최대 낙폭 이상, 기간은 90%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 314 %·거래일로 과거 87%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
현재 판정
종가 이탈 기록(2026-09-24)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
비슷한 과거
26건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.9%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.2%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/26건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 15건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.9%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 4건이 있어 독립된 26번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15$90.21 · 적용 고점 2026-08-25$106.81 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 B$90.18까지 현재가 대비 0.0% 아래입니다.중단 참고선 $95.00은 현재가보다 5.3%위에 있습니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-25 $106.81 · 현재 가격 $90.21 (2026-10-15) · 확정 종가 $90.21 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
적용 고점$106.81
A · 중단 참고선$95.00
현재가$90.21
B$90.18
C$83.22
A 참고 가격
기준 이하
$95.00
현재가보다 5.3% 위
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 11.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$90.18
현재가 부근
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 15.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$83.22
7.7% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$95.00
현재가보다 5.3% 위
기준 이하
75.1%
12거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 11.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$90.18
현재가 부근
도달 전
50.0%
16거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 15.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$83.22
7.7% 더 하락 시
도달 전
20.4%
17거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
이번 하락은 15.5%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 73%의 최대 낙폭 이상, 기간은 90%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 314 %·거래일로 과거 87%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 107거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-25 $106.81 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 210구간
낙폭 깊이 위치
−15.5%
과거 종료 하락 약 73%의 최대 하락 폭 이상입니다.
계산 기준 확인
73백분위 · 이번 구간 최대 −15.5% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
36거래일
과거 종료 구간의 약 90%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 90백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
314 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 87%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
87백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 210개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 130.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-08-25 $106.81 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 210구간 · 적용 유효 130.7회
가중 25백분위$95.00
가중 50백분위$90.18
가중 80백분위$83.22
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 69구간 · 적용 유효 43.9회
가중 25백분위$95.51
가중 50백분위$92.98
가중 80백분위$87.13
참고선 2개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.51 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $2.80 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $3.91 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$112.04
2026-05-13 · −19.5% · 107거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$106.81
2026-08-25
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-10.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 130.7회·최대 적용 비중 1.3%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2008-05-16 ~ 2020-11-24 · 최대 −89.0% · 고점 회복 3154거래일
2000-01-07 ~ 2003-07-24 · 최대 −39.8% · 고점 회복 888거래일
2021-05-11 ~ 2023-01-25 · 최대 −35.5% · 고점 회복 430거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 36거래일 미회복
● 2020-09-15 ~ 2020-11-03
최대 −15.3% · 저점까지 31거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −7.9% · 면적 275 %·거래일
● 2018-07-25 ~ 2018-09-19
최대 −15.8% · 저점까지 31거래일
반등 확인까지 39거래일
평균 −10.8% · 면적 422 %·거래일
● 2023-04-18 ~ 2023-06-02
최대 −16.1% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 32거래일
평균 −11.2% · 면적 357 %·거래일
● 2002-08-27 ~ 2002-10-11
최대 −16.2% · 저점까지 19거래일
반등 확인까지 32거래일
평균 −9.2% · 면적 295 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
종가 이탈 기록(2026-09-24)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
미충족
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
미충족
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 261/331개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:29:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
실적 일정
미확인
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
구간별 중단 참고선
미충족
$95.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
관측값과 자료 기준
$95.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-09-24 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:29
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
8.9%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 8.9%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-0.2%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-06-15) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-09-24은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 06. 15. 23:37
유사한 상태 이후에는 어땠나
26건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.9%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.2%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/26건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 15건·음수 11건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 15건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.9%였고, 기간 중 고점 회복은 6건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 4건·겹치지 않는 기간 묶음 22개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 210개와 이 결과의 관측 완료 26건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 4건 · 겹치지 않는 기간 묶음 22개.
기간 끝 수익률 중앙값
+0.9%
기간 중 추가 하락 중앙값
6.2%
기간 내 당시 고점 회복률
23.1%
가운데 50%의 수익률 -11.1% ~ +16.2%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 26건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2019-08-08
+6.6%
5.3%
없음
2020-10-28
+46.4%
0.0%
관측됨
2021-09-09
-14.9%
16.9%
없음
2021-11-17
+29.2%
1.3%
관측됨
2022-05-06
-13.1%
19.7%
없음
2023-05-23
+0.3%
2.9%
없음
2024-11-12
+0.7%
4.9%
없음
2026-07-14
-0.1%
4.1%
없음
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2019-08-08 · 당시 17.1% 하락 · 고점 후 26거래일 · 하락 구간 종료
2020-10-28 · 당시 15.3% 하락 · 고점 후 31거래일 · 하락 구간 종료
2021-09-09 · 당시 13.8% 하락 · 고점 후 26거래일 · 하락 구간 종료
2021-11-17 · 당시 14.7% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2022-05-06 · 당시 17.7% 하락 · 고점 후 24거래일 · 하락 구간 종료
2023-05-23 · 당시 13.6% 하락 · 고점 후 25거래일 · 하락 구간 종료
2024-11-12 · 당시 14.1% 하락 · 고점 후 32거래일 · 하락 구간 종료
2026-07-14 · 당시 16.5% 하락 · 고점 후 28거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-12 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 00:29 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 13일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
2026-08-20 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 101.51 → 전환일 고점 102.17 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 13회 관측 · 최근 값 32.0%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-12
32.0%
2026-10-09
31.8%
2026-10-08
31.3%
2026-10-07
33.3%
2026-10-06
33.7%
2026-10-01
33.4%
2026-09-30
33.6%
2026-09-25
31.0%
2026-09-24
31.6%
2026-09-23
32.0%
2026-09-16
31.6%
2026-09-14
33.9%
2026-09-08
31.9%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.