RIO
Rio Tinto plc
$90.52
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$90.46
High
$91.08
Low
$90.22
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
RIO 요약
기간 수익률
+51.7%
SPY 대비
+26.8%
SPY +24.9%
연환산 변동성
29.5%
최대 낙폭
-20.7%
Sharpe (무위험 0%)
1.45
30일 기대 변동
±12.8%
IV 44.7%
1개월
-11.8%
3개월
-6.2%
1년
+54.0%
SPY 상관
0.53
일반 거래일
시가총액
$148.40B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.47%p
SPY 대비 10거래일 평균
RIO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.47%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -1.0% | +12.3% | -13.28%p |
Neutral | 125 | 46% | +40.8% | +8.3% | +32.46%p |
Correction | 59 | 22% | +8.8% | +2.7% | +6.14%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
RIO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:02
PER 15.4로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
15.4
비중 가중 배당
4.3%
비중 가중 β
0.65
애널리스트 매수
44%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| RIO | 2026-07-28 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO | Basic Materials | 15.4 | 4.3% | 0.65 | 44% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 RIO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 44.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.53
하방
0.04
차이
-0.48
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.47%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: RIO(+0.47%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -13.3%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +32.5%p outperform.
- 섹터 노출: Basic Materials 100%.
- 스타일 정합성: PER 15.4로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: RIO(D-19).
- RIO은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.23). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 26.8%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 20.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.04).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for RIO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $90.71
VWAP Distance
-0.20%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0117/min
RVOL
0.75
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.82
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
26.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for RIO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $37.60 | 2.2x | 0.9176 | 4.3% | 6.91% | 40.63% | 59 | 89.52 |
| RIO280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $33.50 | 2.4x | 0.8918 | 7.5% | 8.36% | 39.53% | 86 | 85.73 |
| RIO280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $26.10 | 2.9x | 0.8291 | 19.6% | 9.96% | 37.11% | 84 | 74.29 |
| RIO280121C00072500 | 1/21/28 · 1.5Y | $72.50 | $24.40 | 3.0x | 0.8103 | 24.3% | 10.66% | 36.67% | 24 | 69.08 |
| RIO280121C00047500 | 1/21/28 · 1.5Y | $47.50 | $54.90 | 1.5x | 0.8857 | 20.8% | 5.10% | 88.69% | 3 | 67.94 |
| RIO280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $22.85 | 3.1x | 0.7903 | 30.1% | 10.94% | 36.34% | 127 | 66.24 |
| RIO280121C00077500 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.50 | $21.30 | 3.3x | 0.7699 | 36.7% | 11.27% | 35.86% | 71 | 60.78 |
| RIO280121C00062500 | 1/21/28 · 1.5Y | $62.50 | $40.25 | 1.9x | 0.8309 | 29.2% | 11.18% | 63.68% | 0 | 59.48 |
| RIO280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $40.10 | 1.9x | 0.8167 | 35.2% | 9.48% | 67.29% | 29 | 58.52 |
| RIO280121C00067500 | 1/21/28 · 1.5Y | $67.50 | $36.50 | 2.0x | 0.8067 | 35.7% | 13.70% | 60.13% | 27 | 57.28 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.