NYSE

active

VALE

VALE S.A.

$14.46

+0.10%(prev $14.45)

VWAP -0.13%

RVOL 0.74x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$14.46

Open

$14.33

High

$14.59

Low

$14.31

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VALE 요약

기간 수익률

+50.1%

SPY 대비

+25.2%

SPY +24.9%

연환산 변동성

32.3%

최대 낙폭

-21.2%

Sharpe (무위험 0%)

1.32

30일 기대 변동

±25.5%

IV 88.8%

1개월

-7.7%

3개월

-13.2%

1년

+41.3%

SPY 상관

0.47

일반 거래일

시가총액

$62.54B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-0.34%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VALE · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.34%p

표본 357회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	-11.7%	+12.3%	-24.07%p
Neutral	125	46%	+49.4%	+8.3%	+41.05%p
Correction	59	22%	+13.9%	+2.7%	+11.19%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VALE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:11

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

23.0

비중 가중 배당

8.3%

비중 가중 β

0.73

애널리스트 매수

52%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Basic Materials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VALE	Basic Materials	23.0	8.3%	0.73	52%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VALE 민감도

시장 (SPY Beta)1.20

기술 (QQQ Beta)0.74

DITM LEAPS 최고 점수 94.3LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±25.5%

30일 기대 변동폭 · IV 88.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.47

하방

0.07

차이

-0.40

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.34%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: VALE(-0.34%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -24.1%p underperform.
Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +41.1%p outperform.
섹터 노출: Basic Materials 100%.
VALE은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.20). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 25.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 21.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.07).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 94 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.02β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

YUMYum! Brands, Inc.적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.02β 0.13수익 +14.7%LEAPS 76

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.02β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88

ABBVABBVIE INC.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.07β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89

NEENextra Energy, Inc.적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.15β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88

VZVerizon Communications적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.02β -0.24수익 -1.8%LEAPS 90

Price Analytics

Intraday microstructure for VALE

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $14.48

VWAP Distance

-0.13%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0021/min

RVOL

0.74

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.46

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

31.2%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for VALE

As of Jul 8, 2026, 12:58 PM ET · 278 contracts

Spot (snapshot)

$14.15

P/C OI Ratio

1.30

708,565 / 543,865

P/C Volume Ratio

1.73

Zero Gamma

$14.85

Gamma Wall

$17.00

Max Pain (nearest)

$15.50

1d · +9.50% vs spot

Net GEX

-1.50M

VGEX

-442.33K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

28.59M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 10.69M

Pin Risk

11.9%

ATM $14

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$13.38

model estimate

Dealer HP (DHP)

7.38K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $14.85Gamma Wall: $17.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$14.00	11.9%	2,864
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$14.00	7.3%	5,765
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$14.00	13.4%	2,062
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$14.00	5.4%	67
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$14.00	0.9%	12
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$14.50	16.9%	10
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$14.00	3.0%	1,596
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$14.00	4.7%	10,712

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$15.50	+9.50%	24,065
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$16.00	+13.03%	79,382
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$15.00	+5.97%	15,435
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$15.00	+5.97%	1,250
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$9.00	-36.42%	1,289
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$9.00	-36.42%	59
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$21.00	+48.36%	53,966
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$12.00	-15.22%	225,887

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

41.90%

25Δ Put IV

51.37%

25Δ Call IV

44.92%

25Δ Skew (Put−Call)

6.45%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for VALE

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
VALE280121C00010000	1/21/28 · 1.5Y	$10.00	$4.58	2.8x	0.8906	7.8%	7.65%	33.20%	7,809	91.90
VALE271217C00010000	12/17/27 · 1.4Y	$10.00	$4.55	2.8x	0.8945	7.3%	6.59%	33.01%	1,096	90.93
VALE271217C00008000	12/17/27 · 1.4Y	$8.00	$7.17	1.8x	0.8914	13.3%	4.88%	61.82%	55	80.55
VALE271217C00012000	12/17/27 · 1.4Y	$12.00	$3.18	3.5x	0.7855	30.1%	11.02%	32.96%	2,260	69.54
VALE280121C00012000	1/21/28 · 1.5Y	$12.00	$3.22	3.5x	0.7856	31.2%	10.85%	32.76%	2,034	69.01

VALE S.A. (VALE) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 24일

화이자(PFE) 2026 핵심 파이프라인 심층 분석: 비만·항암제 시장 판도 변화

2026년 6월 기준 화이자(PFE)의 임상 파이프라인 심층 분석. 비만 치료제 베로베나타이드의 경쟁력, 차세대 항암제(ADC, PROTAC) 전략, 그리고 특허 절벽을 넘기 위한 화이자의 미래 성장 동력을 확인하세요.

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#PROTAC

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#주식전망

2026년 6월 24일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

VALE

리스크·수익률 분석

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현재 시장 레짐

VALE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

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IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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[일간 리포트]베네수엘라 개입과 에너지 슈퍼사이클의 귀환 (1/6 시장전망)

[일간 리포트]데이터의 사막과 지정학적 뇌관 위를 걷다

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Max Pain by Expiry

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