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VALE S.A. (VALE) | AlphaFlow

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VALE

VALE S.A.

포트폴리오에서 비교

$13.02

$0.19 (-1.44%)

일봉 종가Vol 34.54M52주 $11.00–$17.94기준 Oct 15, 2026

VALE 가격 추세

종가

$13.02

시가

$12.98

고가

$13.20

저가

$12.94

30초 브리핑

VALE 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 29%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

시장 기대

목표가 여력 +25.7%

애널리스트 평균 목표가 $16.36 · 25명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.

거래 강도

20일 평균의 1.3배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-29

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VALE 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026

Praia de Botafogo, 186 · Rio De Janeiro, RJ, Brazil · 직원 65,805명

52주 가격 위치범위의 29%

$11.00$17.94

시가총액

$55.41B

Trailing P/E

26.6

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

7.0

분할매수

현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.

VALE · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)

가격선 기준 고점역사적 분석 기간

적용됨 · 자동 고점 2026-10-05 $14.30

참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.

제한적 분석하락 구간 확인

확인된 결과와 자료가 부족한 부분을 함께 살펴보세요.

이번 하락

이번 하락은 9.0%·8거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 28%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 46 %·거래일로 과거 22%의 종료 구간 이상입니다.

가격 위치

현재가 $13.02는 첫 참고 가격 $12.40 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 4.8%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.

현재 판정

30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.

비슷한 과거

92건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +2.7%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.6%, 기간 중 당시 고점 회복은 51/92건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 51건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 61건이 있어 독립된 92번으로 읽지 않습니다.

옵션과 다음 확인

30달력일 옵션 변동 규모는 ±11.1%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.43배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.

확정 종가 2026-10-15 $13.02 · 적용 고점 2026-10-05 $14.30 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일

역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 계산 가능IV 순위 · 표본 확인 필요

자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.

과거 하락의 참고 가격

가격 차트에서 보기

현재가 $13.02는 첫 참고 가격 $12.40 위에 있습니다.

다음 A $12.40까지 현재가 대비 4.8% 아래입니다. 중단 참고선 $10.00은 현재가보다 23.2% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.

적용 고점 2026-10-05 $14.30 · 현재 가격 $13.02 (2026-10-15) · 확정 종가 $13.02 (2026-10-15)

현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례

A 참고 가격

도달 전

$12.40

4.8% 더 하락 시

이 참고선의 의미

가중 분포의 얕은 쪽 참고선

이번 고점에서 13.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.

과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.

과거 도달 기간과 계산값

도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.

누적 낙폭 부담 가중 25백분위

B 참고 가격

도달 전

$11.46

12.0% 더 하락 시

이 참고선의 의미

가중 분포의 중간 참고선

이번 고점에서 19.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.

과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.

과거 도달 기간과 계산값

도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.

누적 낙폭 부담 가중 50백분위

C 참고 가격

도달 전

$10.40

20.1% 더 하락 시

이 참고선의 의미

가중 분포의 깊은 쪽 참고선

이번 고점에서 27.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.

과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.

과거 도달 기간과 계산값

도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.

누적 낙폭 부담 가중 80백분위

적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선	가격	현재가와 거리	과거 가중 도달률	과거 중앙 도달기간
A	$12.40	4.8% 더 하락 시 도달 전	75.5%	12거래일 계산 기준 가중 분포의 얕은 쪽 참고선 이번 고점에서 13.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B	$11.46	12.0% 더 하락 시 도달 전	50.5%	17거래일 계산 기준 가중 분포의 중간 참고선 이번 고점에서 19.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C	$10.40	20.1% 더 하락 시 도달 전	20.9%	19거래일 계산 기준 가중 분포의 깊은 쪽 참고선 이번 고점에서 27.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 80백분위

참고 가격 계산 기준 확인

완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.

이 종목의 과거에서 지금은 어디인가

이번 하락은 9.0%·8거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 28%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.

누적 부담은 46 %·거래일로 과거 22%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 124거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.

자동 분석 고점 2026-10-05 $14.30 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2002-03-21 ~ 2026-10-15 · 종료 192구간

낙폭 깊이 위치

−9.0%

과거 종료 하락 약 28%의 최대 하락 폭 이상입니다.

계산 기준 확인

28백분위 · 이번 구간 최대 −9.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치

최근 하락 구간 기간

8거래일

과거 종료 구간의 약 17%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.

계산 기준 확인

기간 위치 17백분위 · 장기 미회복 기간과 별도

누적 낙폭 부담

46 %·거래일

깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 22%의 누적 부담 이상입니다.

계산 기준 확인

22백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값

가격선 표본 안정성

비교 자료 확보

확보한 종료 구간은 192개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.

계산 기준 확인

적용 유효 108.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님

두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.

분석 기간에 따른 가격선·판정 비교

같은 적용 고점 2026-10-05 $14.30 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료

2000년 이후

2002-03-21 ~ 2026-10-15

종료 192구간 · 적용 유효 108.3회

가중 25백분위$12.40
가중 50백분위$11.46
가중 80백분위$10.40

참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 관망

최근 10년

2016-10-17 ~ 2026-10-15

종료 76구간 · 적용 유효 44.4회

가중 25백분위$12.62
가중 50백분위$11.90
가중 80백분위$10.75

참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 관망

25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.22 높음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.44 높음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.35 높음

장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인

장기 고점 · 미회복 위험

$17.82

2026-04-20 · −26.9% · 124거래일 미회복

최근 하락 시작 고점 · 자동 기준

$14.30

2026-10-05

배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-08.

10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 108.3회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.

2008-05-16 ~ 2026-01-22 · 최대 −93.2% · 고점 회복 4448거래일
2006-05-09 ~ 2006-12-05 · 최대 −32.1% · 고점 회복 146거래일
2004-01-05 ~ 2004-09-17 · 최대 −31.9% · 고점 회복 177거래일

비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교

최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.

실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 8거래일 미회복

2016-11-10 ~ 2016-11-22

최대 −9.5% · 저점까지 6거래일

고점 회복까지 8거래일

평균 −6.7% · 면적 47 %·거래일

2003-02-11 ~ 2003-02-24

최대 −7.5% · 저점까지 3거래일

반등 확인까지 8거래일

평균 −4.2% · 면적 33 %·거래일

2026-02-11 ~ 2026-02-25

최대 −8.5% · 저점까지 3거래일

고점 회복까지 9거래일

평균 −4.8% · 면적 38 %·거래일

2010-02-02 ~ 2010-02-11

최대 −8.6% · 저점까지 4거래일

반등 확인까지 7거래일

평균 −5.3% · 면적 37 %·거래일

현재 판정을 만든 조건

30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.

옵션 수급 · 판정의 핵심

미확인

유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.

다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.

관측값과 자료 기준

감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 264/305개 · OI 커버리지 미확인

Thu Oct 15 2026 18:42:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요

최근 가격 안정

미충족

마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.

다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.

관측값과 자료 기준

확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.

2026-10-15 · 사용 가능

실적 일정

미충족

실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.

다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.

관측값과 자료 기준

발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.

시점 미확인 · 사용 가능

IV와 실제 변동 비교

충족

옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.

다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.

관측값과 자료 기준

30일 IV 37.7% · 조정 RV 29.2% (1.29배).

2026-10-14 · 사용 가능

구간별 중단 참고선

충족

이번 구간에서 $10.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.

다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.

관측값과 자료 기준

$10.00 · 현재 이탈 없음.

2026-09-04T03:10:31.896Z · 사용 가능

자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.

다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.

현재 옵션이 반영하는 위험

살펴볼 기간

30달력일 옵션 변동 규모는 ±11.1%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.43배입니다.

표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.

±11.1%

$11.57 ~ $14.47

29·36달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 15. 14:42

옵션 변동성과 최근 실제 변동

1.29배

옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.

계산 기준 확인

30일 IV 37.7% / 최근 20개 수익률의 RV 29.2% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-14 · 서로 다른 기간의 비교

풋과 콜의 변동성 차이

1.9%p

비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 1.9%p 높습니다.

계산 기준 확인

25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님

가까운 만기와 먼 만기의 차이

6.2%p

가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.

계산 기준 확인

15일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인

옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미

현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 11.1%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-03) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.

중단 기준 자료 2026. 09. 03. 23:10

유사한 상태 이후에는 어땠나

이후 관찰 기간

92건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +2.7%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.6%, 기간 중 당시 고점 회복은 51/92건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.

양수 종료 51건·음수 41건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 51건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였고, 기간 중 고점 회복은 45건이었습니다.

관측 기간이 겹친 사례 61건·겹치지 않는 기간 묶음 31개입니다.

가격선 계산의 종료 구간 192개와 이 결과의 관측 완료 92건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 1건 · 관측 겹침 61건 · 겹치지 않는 기간 묶음 31개.

기간 끝 수익률 중앙값

+2.7%

기간 중 추가 하락 중앙값

9.6%

기간 내 당시 고점 회복률

55.4%

가운데 50%의 수익률 -9.8% ~ +18.9%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.

사례별 이후 경로 보기

전체 92건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.

동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점	수익률	추가 하락	회복
2024-05-31	-6.3%	14.4%	없음
2024-07-23	+5.7%	4.6%	관측됨
2024-09-10	-4.0%	4.0%	관측됨
2025-03-03	+3.7%	8.6%	관측됨
2025-05-30	+15.8%	0.8%	관측됨
2025-06-25	+24.0%	0.0%	관측됨
2025-07-31	+23.9%	0.0%	관측됨
2026-04-30	-10.1%	14.1%	없음

표본 선정과 결과의 의미

당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.

2024-07-23 · 당시 7.6% 하락 · 고점 후 12거래일 · 하락 구간 종료
2024-09-10 · 당시 9.0% 하락 · 고점 후 9거래일 · 하락 구간 종료
2025-03-03 · 당시 7.5% 하락 · 고점 후 7거래일 · 하락 구간 종료
2025-05-30 · 당시 7.6% 하락 · 고점 후 12거래일 · 하락 구간 종료
2025-06-25 · 당시 7.7% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료
2025-07-31 · 당시 8.4% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료
2026-04-30 · 당시 8.2% 하락 · 고점 후 8거래일 · 하락 구간 종료
2026-09-16 · 당시 10.5% 하락 · 고점 후 6거래일 · 하락 구간 종료

과거 하락 구간 비교

계산 방법과 자료 상태

가격: 2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉: 2026-10-15 · 사용 가능
IV: 2026-10-14 · 사용 가능
옵션 수급: 2026. 10. 15. 14:42 · 사용 가능
조정종가: 2026-10-15 · 사용 가능

장마감 IV 관측 9일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.

유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.

30일 일정 만기 IV가 5거래일 전보다 낮아졌습니다. 가격의 신저점과 함께 확인합니다.
공매도 잔고가 전월 대비 26.2% 늘었습니다.
2026-10-05 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 15.78 → 전환일 고점 14.30 (현재 주가 단위).

이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.

옵션 내재변동성 (IV)

37.7%

30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.

관측 기간 내 IV 위치

—

최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.

옵션 내재변동성 추이

2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 9회 관측 · 최근 값 37.7%

날짜별 IV 값 보기

관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일	IV
2026-10-14	37.7%
2026-10-13	38.4%
2026-10-12	39.1%
2026-10-07	39.5%
2026-09-30	44.2%
2026-09-24	38.8%
2026-09-23	35.6%
2026-09-14	38.3%
2026-09-08	59.3%

가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.

옵션 포지셔닝 분석

VALE 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 10. 15. PM 2:42 ET 기준 · 계약 305개

변동성 체제

판정 데이터 부족

유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.35. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $13.00

Spot 대비 -0.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$13.02

P/C OI Ratio

1.35

812,865 / 602,953

P/C Volume Ratio

2.96

GEX 부호 경계

$13.47

Gamma Wall

$13.00

Max Pain (nearest)

$13.50

1d · +3.69% vs spot

Net GEX

-7.53M

VGEX

—

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

GEX 부호 경계: $13.47Gamma Wall: $13.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

VALE 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
VALE280121C00010000	1/21/28 · 1.3Y	$10.00	$3.53	3.1x	0.8433	14.3%	9.93%	35.21%	8,034	83.24

재무제표

VALE 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+0.9%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-61.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

29.5%

최근 연간

FCF 마진

7.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

22232425

순이익 추세

22232425

잉여현금흐름 추세

22232425

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$38.40B+0.9%	$38.06B-8.9%	$41.78B-4.7%	$43.84B
매출총이익	$13.46B-2.4%	$13.79B-22.1%	$17.70B-10.7%	$19.81B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

VALE 실적·배당 일정

매출 하단

$10.06B

EPS 하단

$0.36

매출 상단

$11.74B

배당 지급일

2026-09-10

36일 전

실적 발표일

2026-10-29

D-13

EPS 상단

홀더

VALE 기관 보유와 리서치 홀더 프로필

리서치 홀더

Acadian Asset Management

Acadian Asset Management. LLC

신호 매우 높음

13F 보유

Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.

선호

밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업

회피

실적 추정치 연속 하향 및 어닝 쇼크 위험 신호가 모델에 포착된 모멘텀 붕괴 종목

홀더 프로필 보기

Ameriprise Financial

Ameriprise Financial, Inc.

신호 low_without_underlying_manager_or_fund_confirmation

13F 보유

리스크·수익률 분석

VALE 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VALE 요약

기간 수익률

+22.5%

SPY 대비

+5.1%

SPY +17.4%

연환산 변동성

32.6%

최대 낙폭

-26.9%

Sharpe (무위험 0%)

0.73

30일 기대 변동

±3.0%

IV 10.3%

1개월

-7.9%

3개월

-8.2%

1년

+18.7%

SPY 상관

0.44

일반 거래일

시가총액

$55.41B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 34.3%

State 0 (bull)

기준일 2026년 10월 15일현재 국면 20거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.41%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VALE · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.41%p

표본 931회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	81	29%	-2.7%	+5.4%	-8.10%p
Neutral	58	21%	+73.5%	+4.9%	+68.61%p
Correction	48	17%	-8.7%	-1.4%	-7.28%p
Recovery	88	32%	-17.0%	+8.6%	-25.64%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VALE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:10

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

26.6

비중 가중 배당

6.3%

비중 가중 β

0.70

애널리스트 매수

40%

strongBuy+buy 비중

매출 성장

+6.4%

비중 가중

영업이익률

22.0%

비중 가중

FCF 수익률

+24.0%

FCF / 시가총액

목표가 여력

+25.7%

종목별 여력 비중 가중

고위험 비중

0.0%

β>1.2 · 0종목

섹터 비중

Basic Materials100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
VALE	2026-10-29	D-13	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
VALE	Basic Materials	26.6	6.3%	0.70	40%	+6.4%	22.0%	+24.0%	+25.7%	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VALE 민감도

시장 (SPY Beta)1.14

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.66

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 83.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±3.0%

IV 10.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.44

하방

0.14

차이

-0.30

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.41%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: VALE(-0.41%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, TLT, IWM.
분석 기간 중 Recovery 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -25.6%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +68.6%p outperform.
섹터 노출: Basic Materials 100%.
30일 내 실적 발표: VALE(D-13).
비중 가중 매출 성장 +6.4%.
분석 기간 동안 SPY 대비 5.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 26.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.14).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

VLOValero Energy Corporation

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.80, SPY 대비 +167.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.30로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.55 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.80

위험조정 수익

SPY 대비

+167.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.30

시장 민감도

기간 수익

+185.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.55

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WABWabtec Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.55, SPY 대비 +31.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.38로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

1.55

위험조정 수익

SPY 대비

+31.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.38

보통 수준

SPY 베타

1.00

시장 민감도

기간 수익

+50.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

ROSTRoss Stores, Inc. Common Stock

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.71, SPY 대비 +37.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.60로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.21 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.71

위험조정 수익

SPY 대비

+37.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

0.60

시장 민감도

기간 수익

+56.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.21

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.49, SPY 대비 +22.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.01로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.49

위험조정 수익

SPY 대비

+22.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.01

시장 민감도

기간 수익

+40.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

FTNTFortinet, Inc. Common Stock

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.00, SPY 대비 +106.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.96로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.41 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.00

위험조정 수익

SPY 대비

+106.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.96

시장 민감도

기간 수익

+124.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.41

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

BIIBBiogen Inc. Common Stock

적합도 73

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.42, SPY 대비 +39.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.40로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.23 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.42

위험조정 수익

SPY 대비

+39.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.40

시장 민감도

기간 수익

+58.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.23

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

VALE S.A. (VALE) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 24일

화이자(PFE) 2026 핵심 파이프라인 심층 분석: 비만·항암제 시장 판도 변화

2026년 6월 기준 화이자(PFE)의 임상 파이프라인 심층 분석. 비만 치료제 베로베나타이드의 경쟁력, 차세대 항암제(ADC, PROTAC) 전략, 그리고 특허 절벽을 넘기 위한 화이자의 미래 성장 동력을 확인하세요.

#화이자

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#임상파이프라인

#비만치료제

#베로베나타이드

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#항암제

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#PROTAC

#이중항체

#특허절벽

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#주식전망

2026년 6월 24일27 min read

[일간 리포트]데이터의 사막과 지정학적 뇌관 위를 걷다

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

배당락일	주당 배당
Aug 13, 2026	$0.4000
Dec 12, 2025	$0.6680
Aug 13, 2025	$0.3470
Mar 10, 2025	$0.3730
Dec 12, 2024	$0.0910
Aug 5, 2024	$0.3710
Mar 12, 2024	$0.5440
Nov 22, 2023	$0.4690

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Capital World Investors	131.51M	$1.71B	3.0%	25.4%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	63.83M	$831.05M	1.4%	-13.5%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	55.35M	$720.60M	1.3%	2.2%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	31.95M	$415.98M	0.7%	-33.4%	Jun 30, 2026
Robeco Institutional Asset Management B.V.	30.22M	$393.42M	0.7%	9.6%	Jun 30, 2026
Principal Financial Group, Inc.	29.11M	$379.04M	0.7%	453.3%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	27.89M	$363.19M	0.6%	-39.4%	Jun 30, 2026
Capital Research Global Investors	24.48M	$318.79M	0.5%	184.4%	Jun 30, 2026
Lazard Asset Management LLC	23.88M	$310.90M	0.5%	0.8%	Jun 30, 2026
Schroder Investment Management Group	23.70M	$308.53M	0.5%	8.8%	Jun 30, 2026

VALE

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B 참고 가격

C 참고 가격

이 종목의 과거에서 지금은 어디인가

2000년 이후

최근 10년

현재 판정을 만든 조건

옵션 수급 · 판정의 핵심

최근 가격 안정

실적 일정

IV와 실제 변동 비교

구간별 중단 참고선

현재 옵션이 반영하는 위험

유사한 상태 이후에는 어땠나

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

홀더

리서치 홀더

리스크·수익률 분석

VALE 요약

현재 시장 레짐

VALE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

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리스크·수익률 분석

VALE 요약

현재 시장 레짐

VALE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

VALE

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