BHP
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
$81.66
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$81.03
High
$82.22
Low
$80.97
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
BHP 요약
기간 수익률
+59.5%
SPY 대비
+34.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
32.8%
최대 낙폭
-21.4%
Sharpe (무위험 0%)
1.48
30일 기대 변동
±11.7%
IV 40.9%
1개월
-5.2%
3개월
+6.8%
1년
+58.5%
SPY 상관
0.57
일반 거래일
시가총액
$203.81B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.94%p
SPY 대비 10거래일 평균
BHP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.94%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +10.4% | +12.3% | -1.90%p |
Neutral | 125 | 46% | +24.7% | +8.3% | +16.36%p |
Correction | 59 | 22% | +15.8% | +2.7% | +13.16%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BHP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:50
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
19.9
비중 가중 배당
3.3%
비중 가중 β
0.83
애널리스트 매수
13%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP | Basic Materials | 19.9 | 3.3% | 0.83 | 13% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BHP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 40.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.57
하방
0.22
차이
-0.35
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.94%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: BHP(+0.94%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +16.4%p outperform.
- 섹터 노출: Basic Materials 100%.
- BHP은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.48). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 34.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 21.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.22).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 89 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for BHP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $81.85
VWAP Distance
-0.24%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0062/min
RVOL
0.26
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.91
5m vs 20m avg
Trend Strength
32
0–100 composite
Realized Vol
34.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BHP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $33.85 | 2.2x | 0.9132 | 6.1% | 4.43% | 40.92% | 110 | 89.69 |
| BHP280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $40.25 | 1.9x | 0.9146 | 8.6% | 4.72% | 51.10% | 92 | 86.45 |
| BHP280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $29.80 | 2.4x | 0.8859 | 10.1% | 4.70% | 39.05% | 145 | 85.80 |
| BHP280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $26.05 | 2.7x | 0.8533 | 16.4% | 4.22% | 37.33% | 264 | 80.94 |
| BHP280121C00047500 | 1/21/28 · 1.5Y | $47.50 | $37.30 | 2.0x | 0.8939 | 8.1% | 9.65% | 54.25% | 12 | 80.66 |
| BHP280121C00062500 | 1/21/28 · 1.5Y | $62.50 | $24.50 | 2.8x | 0.8295 | 21.3% | 5.71% | 38.12% | 31 | 73.68 |
| BHP280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $22.85 | 2.9x | 0.8081 | 26.5% | 6.56% | 37.92% | 184 | 70.86 |
| BHP280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $19.85 | 3.1x | 0.7637 | 40.6% | 6.55% | 37.18% | 1,161 | 62.33 |
| BHP280121C00052500 | 1/21/28 · 1.5Y | $52.50 | $42.40 | 1.6x | 0.8444 | 30.9% | 3.77% | 79.89% | 5 | 61.47 |
| BHP280121C00057500 | 1/21/28 · 1.5Y | $57.50 | $38.35 | 1.8x | 0.8207 | 36.7% | 4.43% | 73.74% | 12 | 58.08 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.