DE
Deere & Company
$586.87
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$598.73
Low
$586.74
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
DE 요약
기간 수익률
+17.4%
SPY 대비
-7.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
30.3%
최대 낙폭
-20.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.64
30일 기대 변동
±14.3%
IV 49.9%
1개월
+2.1%
3개월
+3.6%
1년
+17.0%
SPY 상관
0.25
일반 거래일
시가총액
$162.94B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.68%p
SPY 대비 10거래일 평균
DE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.68%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +3.0% | +12.3% | -9.34%p |
Neutral | 125 | 46% | +7.1% | +8.3% | -1.28%p |
Correction | 59 | 22% | +6.5% | +2.7% | +3.85%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:58
비중 가중 PER 34.3·배당 1.07%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
34.3
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
0.90
애널리스트 매수
54%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Industrials | 34.3 | 1.1% | 0.90 | 54% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 49.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.25
하방
0.28
차이
+0.03
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.68%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: DE(+1.68%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -9.3%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +3.8%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- DE은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.60). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 7.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 20.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완
Price Analytics
Intraday microstructure for DE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $592.41
VWAP Distance
-0.93%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.2073/min
RVOL
0.44
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.11
5m vs 20m avg
Trend Strength
20
0–100 composite
Realized Vol
36.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $192.00 | 2.6x | 0.8413 | 19.3% | 4.17% | 39.72% | 2 | 60.55 |
| DE280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $227.80 | 2.2x | 0.8506 | 18.8% | 3.34% | 48.08% | 7 | 60.41 |
| DE280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $220.25 | 2.3x | 0.8420 | 20.5% | 3.86% | 47.63% | 13 | 59.02 |
| DE280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $213.50 | 2.3x | 0.8325 | 22.7% | 4.22% | 47.42% | 10 | 56.45 |
| DE280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $199.50 | 2.4x | 0.8142 | 27.3% | 4.51% | 46.39% | 23 | 53.05 |
| DE271217C00450000 | 12/17/27 · 1.4Y | $450.00 | $196.50 | 2.5x | 0.8149 | 26.2% | 4.58% | 46.49% | 6 | 51.83 |
| DE280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $187.00 | 2.6x | 0.8091 | 27.8% | 5.35% | 43.58% | 3 | 51.05 |
| DE280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $285.00 | 1.8x | 0.8506 | 24.6% | 2.81% | 66.88% | 4 | 50.86 |
| DE271217C00490000 | 12/17/27 · 1.4Y | $490.00 | $160.30 | 2.9x | 0.7823 | 34.5% | 3.99% | 39.96% | 9 | 47.42 |
| DE271217C00470000 | 12/17/27 · 1.4Y | $470.00 | $183.50 | 2.6x | 0.7944 | 31.9% | 4.90% | 45.79% | 2 | 45.70 |
| DE280121C00480000 | 1/21/28 · 1.5Y | $480.00 | $179.35 | 2.6x | 0.7848 | 35.9% | 4.85% | 44.86% | 17 | 45.64 |
| DE280121C00500000 | 1/21/28 · 1.5Y | $500.00 | $166.00 | 2.7x | 0.7642 | 42.8% | 4.82% | 43.59% | 30 | 41.15 |
| DE271217C00430000 | 12/17/27 · 1.4Y | $430.00 | $245.00 | 2.0x | 0.8146 | 32.6% | 3.27% | 62.27% | 0 | 41.10 |
| DE271217C00500000 | 12/17/27 · 1.4Y | $500.00 | $163.25 | 2.8x | 0.7631 | 41.8% | 5.21% | 43.97% | 17 | 40.18 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.