면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
CAT 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT280121C00400000 | 1/21/28 · 1.3Y | $400.00 | $365.18 | 1.8x | 0.9150 | 8.1% | 4.48% | 56.02% | 31 | 69.80 | |
| CAT280121C00420000 | 1/21/28 · 1.3Y | $420.00 | $348.00 | 1.9x | 0.9058 | 9.3% | 4.02% | 54.39% | 39 | 68.28 | |
| CAT271217C00430000 | 12/17/27 · 1.2Y | $430.00 | $337.18 | 2.0x | 0.9029 | 9.3% | 4.26% | 54.25% | 70 | 67.69 | |
| CAT280616C00400000 | 6/16/28 · 1.7Y | $400.00 | $375.15 | 1.8x | 0.9072 | 10.5% | 3.81% | 54.52% | 4 | 67.60 | |
| CAT271217C00420000 | 12/17/27 · 1.2Y | $420.00 | $346.00 | 1.9x | 0.9074 | 8.8% | 4.62% | 55.23% | 13 | 66.73 | |
| CAT271217C00440000 | 12/17/27 · 1.2Y | $440.00 | $329.00 | 2.0x | 0.8973 | 10.1% | 4.26% | 53.68% | 37 | 65.80 | |
| CAT280121C00430000 | 1/21/28 · 1.3Y | $430.00 | $339.43 | 1.9x | 0.9010 | 9.9% | 4.38% | 53.56% | 9 | 65.76 | |
| CAT280616C00420000 | 6/16/28 · 1.7Y | $420.00 | $359.35 | 1.8x | 0.8972 | 12.2% | 4.09% | 53.43% | 4 | 65.29 | |
| CAT280121C00440000 | 1/21/28 · 1.3Y | $440.00 | $331.50 | 2.0x | 0.8952 | 10.8% | 4.52% | 53.11% | 19 | 65.13 | |
| CAT280616C00410000 | 6/16/28 · 1.7Y | $410.00 | $368.00 | 1.8x | 0.9015 | 11.5% | 4.35% | 54.39% | 1 | 64.61 | |
| CAT280616C00430000 | 6/16/28 · 1.7Y | $430.00 | $352.00 | 1.9x | 0.8916 | 13.2% | 4.55% | 53.12% | 8 | 64.49 | |
| CAT280121C00450000 | 1/21/28 · 1.3Y | $450.00 | $324.00 | 2.0x | 0.8887 | 11.8% | 4.94% | 52.85% | 34 | 64.02 | |
| CAT271217C00450000 | 12/17/27 · 1.2Y | $450.00 | $321.00 | 2.0x | 0.8913 | 11.0% | 4.36% | 53.18% | 13 | 63.38 | |
| CAT280616C00440000 | 6/16/28 · 1.7Y | $440.00 | $344.65 | 1.9x | 0.8859 | 14.2% | 3.86% | 52.78% | 5 | 62.86 | |
| CAT280121C00460000 | 1/21/28 · 1.3Y | $460.00 | $316.00 | 2.1x | 0.8828 | 12.8% | 5.06% | 52.28% | 23 | 62.31 | |
| CAT280616C00460000 | 6/16/28 · 1.7Y | $460.00 | $330.00 | 1.9x | 0.8742 | 16.5% | 4.85% | 52.02% | 21 | 61.26 | |
| CAT271217C00470000 | 12/17/27 · 1.2Y | $470.00 | $304.50 | 2.1x | 0.8798 | 12.8% | 4.27% | 51.79% | 11 | 60.84 | |
| CAT280616C00450000 | 6/16/28 · 1.7Y | $450.00 | $337.00 | 1.9x | 0.8804 | 15.2% | 4.15% | 52.26% | 0 | 59.93 | |
| CAT271217C00480000 | 12/17/27 · 1.2Y | $480.00 | $297.00 | 2.2x | 0.8728 | 13.9% | 4.75% | 51.48% | 10 | 58.96 | |
| CAT280121C00480000 | 1/21/28 · 1.3Y | $480.00 | $301.10 | 2.1x | 0.8694 | 15.1% | 4.72% | 51.61% | 12 | 58.61 |
Caterpillar Inc.
$735.64
CAT 가격 추세
종가
$735.64
시가
$725.75
고가
$740.18
저가
$704.01
CAT 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:10 ET 기준 · 계약 2,037개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.24. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $750.00
Spot 대비 +2.0%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$735.64
P/C OI Ratio
1.24
120,330 / 97,026
P/C Volume Ratio
1.28
GEX 부호 경계
$747.39
Gamma Wall
$750.00
Max Pain (nearest)
$795.00
0d · +8.07% vs spot
Net GEX
-121.23M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
CAT 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+4.3%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-14.7%
최근 연간 YoY
영업이익률
16.5%
최근 연간
FCF 마진
11.0%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $67.59B+4.3% | $64.81B-3.4% | $67.06B+12.8% | $59.43B |
| 매출총이익 | $21.48B-7.9% | $23.32B+0.3% | $23.26B+32.8% | $17.51B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
CAT 실적·배당 일정
매출 하단
$19.96B
EPS 하단
$6.23
매출 상단
$23.07B
배당 지급일
2026-08-19
58일 전
실적 발표일
2026-10-29
D-13
EPS 상단
CAT 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Acadian Asset Management. LLC
Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업
회피
실적 추정치 연속 하향 및 어닝 쇼크 위험 신호가 모델에 포착된 모멘텀 붕괴 종목
Ameriprise Financial, Inc.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 40%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +29.3%
애널리스트 평균 목표가 $951.11 · 26명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.1배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-29
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
2.63M
Charm (0DTE)
3.57M
1DTE: 3.57M
Pin Risk
1.1%
ATM $735
Squeeze Score
62
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
17.45%
25Δ Put IV
36.23%
25Δ Call IV
42.30%
25Δ Skew (Put−Call)
-6.07%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| 영업이익 |
| $11.15B-14.7% |
| $13.07B+0.8% |
| $12.97B+46.9% |
| $8.83B |
| 순이익 | $8.88B-17.7% | $10.79B+4.4% | $10.34B+54.1% | $6.71B |
| 희석 EPS | $18.81-14.7% | $22.05+9.6% | $20.12+59.2% | $12.64 |
| EBITDA | $14.30B-10.8% | $16.04B+2.1% | $15.71B+37.6% | $11.41B |
| 영업현금흐름 | $11.74B-2.5% | $12.04B-6.6% | $12.88B+65.9% | $7.77B |
| 잉여현금흐름 | $7.45B-15.5% | $8.82B-9.9% | $9.79B+89.5% | $5.17B |
| 총자산 | $98.58B+12.3% | $87.76B+0.3% | $87.48B+6.8% | $81.94B |
| 총부채 | $43.33B+12.8% | $38.41B+1.4% | $37.88B+2.4% | $36.99B |
$8.48
매출 컨센서스
$20.69B
EPS 컨센서스
$7.03
배당락일
2026-10-19
D-3
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 20, 2026 | $1.6300 |
| Apr 20, 2026 | $1.5100 |
| Jan 20, 2026 | $1.5100 |
| Oct 20, 2025 | $1.5100 |
| Jul 21, 2025 | $1.5100 |
| Apr 21, 2025 | $1.4100 |
| Jan 21, 2025 | $1.4100 |
| Oct 21, 2024 | $1.4100 |
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An Ameriprise 13F identifies reportable U.S. securities attributed to a diversified financial group; verify the underlying manager and fund before treating a position as an investment signal.
선호
Companies whose business models, finances and profit drivers withstand fundamental scrutiny
회피
Treating Ameriprise's consolidated 13F as one proprietary portfolio or single-manager strategy
AQR Capital Management, LLC
AQR's 13F is a starting point for examining reported U.S. securities exposure across a systematic, multi-strategy manager; it is not a standalone stock-picking signal.
선호
Investment signals with an economic rationale and empirical support
회피
Treating a historical pattern or backtest as a guaranteed future return
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
Boston Partners
Boston Partners의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(16개 종목 커버리지, AUM 1,000억 달러)는 '해당 기업이 30년 역사의 가치투자 명가이자 독보적인 'Three Circles' 프로세스로부터 매력적인 밸류에이션, 건전한 고ROIC 펀더멘털, 그리고 긍정적인 실적 개선 모멘텀을 완벽히 검증받아 가치 함정(Value Trap) 위험이 완전히 배제된 최상급 우량주로 공인되었다'는 강력한 펀더멘털 턴어라운드 및 수급 안정성 신호이다.
선호
복합 밸류에이션(P/E, P/CF, EV/EBITDA)이 시장 및 업계 평균 대비 매력적으로 저평가된 기업
회피
주가는 싸 보이지만 이익과 매출이 구조적으로 감소하며 미래가 없는 '가치 함정(Value Trap)' 기업
Capital International Investors
Capital International Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 투자 그룹이 보고한 분기말 보유를 나타내는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 CII의 단일 종목 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CII 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 운용 부문의 보고대상 보유를 보여주는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 단일 그룹 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CRGI 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
Citadel Advisors Llc
Citadel Advisors의 주주 등재 및 지분 보유는 '금융 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 시타델 산하의 전문 롱숏 포드가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 서프라이즈, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 원자재/옵션 연계 차익 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 최고 수준의 단기 펀더멘털 및 수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 펀더멘털 촉매(어닝 서프라이즈, 가이던스 상향, 신제품 발표 등)가 임박한 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd
Connor Clark & Lunn의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 40년 전통의 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 및 펀더멘털 실사 상에서 벤치마크 대비 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 기대치가 최상위 백분위로 산출되었다'는 기관 전용 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 복합 팩터 우량 기업
회피
실적 컨센서스가 연속 하향되고 어닝 쇼크 위험이 감지되는 모멘텀 붕괴 종목
Shaw D.E. & Co., Inc.
D. E. Shaw의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 세계 최고 수준의 컴퓨터 알고리즘 검증과 심층 펀더멘털 실사를 동시에 통과한 최정상급 퀀타멘털 자산이거나, 사업부 분할·자본배분 개선 등 구체적이고 강력한 기업가치 재평가 촉매(Catalyst)가 임박했다'는 강력한 하이브리드 스마트 머니 신호이다.
선호
계량 팩터 지표(밸류, 모멘텀, 퀄리티)와 정성적 펀더멘털 가치가 동시에 우수한 퀀타멘털 우량 기업
회피
경영권이 완전히 폐쇄적이거나 지배주주 독단으로 주주와의 대화가 원천 차단된 기업
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(19개 종목 커버리지, 총자산 1.3조 유로)는 '해당 기업이 155년 역사의 독일 1등 금융 제국 및 DWS 그룹(1조 유로 운용)의 엄격한 펀더멘털 실사와 계량적 리스크 모델로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 유럽 최상급 기관 및 엑스트래커스(Xtrackers) ETF 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
Dodge & Cox Inc.
Dodge & Cox Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(38개 종목 커버리지, AUM 4,000억 달러)는 '해당 기업이 95년 역사의 정통 가치투자 종가이자 투자위원회의 엄격한 3~5년 정규화 이익 평가로부터 강력한 안전마진, 견고한 대차대조표, 그리고 확실한 턴어라운드 잠재력을 완벽히 검증받았다'는 글로벌 자본시장에서 가장 신뢰받는 초장기 수탁자 안전판이자 가치 보증 신호이다.
선호
단기 악재나 경기 침체 공포로 인해 3~5년 정규화 이익 대비 주가가 크게 저평가된 1등 우량 기업
회피
이익이나 현금흐름 근거 없이 단순 미래 기대감과 단기 유행에만 편승하여 폭등한 무수익 고평가 거품주
FIL LTD
FIL Ltd의 13F는 Fidelity International의 여러 고객 자산·계열 운용 활동을 조사할 단서이며 단일 펀드의 매수 의견은 아니다.
선호
펀드의 투자 목적과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
해당 전략의 투자 목적·가치평가·위험 기준에 맞지 않는 포지션
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적인 시장 지배력과 높은 투하자본이익률(ROIC)을 갖춘 글로벌 1등 메가캡 플랫폼
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 메말라 경기 침체 시 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Harris Associates L.P.
Harris Associates L.P.(해리스 어소시에이츠 / 오크마크 펀드)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(18개 종목 커버리지, 13F 750억 달러)는 '해당 기업이 전설적인 빌 나이그렌과 오크마크 리서치 팀의 엄격한 사모 내재가치(Private Market Value) 평가로부터 30~40% 이상의 확실한 밸류에이션 할인, 탁월한 주당 현금흐름 성장력, 그리고 오너 마인드를 갖춘 훌륭한 경영진을 완벽히 공인받았다'는 글로벌 가치투자 생태계 최고의 내재가치 인증서이자 절대적 안전마진 신호이다.
선호
합리적인 기업 인수자가 지불할 사모 시장 내재가치(Private Market Value) 대비 30~40% 이상 할인된 우량 기업
회피
사모 내재가치 대비 프리미엄이 과도하게 붙어 밸류에이션 안전마진이 전혀 없는 고평가 거품주
Holocene Advisors, LP
Holocene Advisors의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 시타델 출신 정상급 롱숏 리서치 팀으로부터 동종 서브섹터 내 경쟁사들을 압도하는 펀더멘털 퀄리티, 마진 확장력, 및 시장 점유율 확대 잠재력을 검증받아 페어 트레이딩의 최우선 롱(Long) 종목으로 선정되었다'는 강력한 서브섹터 1위 알파 공인 신호이다.
선호
동종 서브섹터 내에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 마진 개선이 숫자로 입증되는 기업
회피
제품의 차별성이 없어 가격 인하 경쟁에 휘말리고 마진이 구조적으로 훼손되는 기업(숏 후보군)
Jane Street Group, LLC
Jane Street Group의 주주 명부 등재 또는 지분 증가는 '해당 기업이 전 세계 수조 원대 ETF 설정·환매 바스켓, 대규모 옵션 델타 헤징, 또는 지수 차익거래 알고리즘의 핵심 유동성 구성 요소로 활발히 거래되고 있다'는 가장 강력한 글로벌 자본시장 거래 유동성 및 미시구조 활성화 신호이다.
선호
거래량이 풍부하고 호가창이 촘촘하여 초단타 알고리즘 주문 집행이 원활한 글로벌 대형 유동성 주식 및 ETF
회피
일일 거래대금이 수억 원 미만으로 극도로 미미하여 호가 스프레드가 넓고 헤지가 불가능한 초소형 잡주
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Lazard Asset Management LLC
Lazard Asset Management LLC의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(14개 종목 커버리지, AUM 2,500억 달러)는 '해당 기업이 175년 역사의 글로벌 금융 명가 라자드의 엄격한 회계 포렌식과 재무적 생산성(High ROCE/ROE) 평가로부터 업계 최상위 자본 효율성, 지속 가능한 해자, 그리고 뛰어난 잉여현금흐름 창출력을 완벽히 검증받아 글로벌 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
자본비용을 현저히 상회하는 높은 재무적 생산성(ROIC, ROCE, ROE)을 지속하는 글로벌 1등 기업
회피
설비투자(Capex)가 과도하게 들어가 잉여현금흐름이 메마르고 가격 경쟁에 취약한 범용 제조/원자재 기업
Marshall Wace LLP
Marshall Wace의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 수천 명의 애널리스트 아이디어를 평가하는 독보적 TOPS 알고리즘의 엄격한 스크리닝을 통과하여 최상위 롱 알파 후보로 공인받았거나, 글로벌 최강 숏셀러의 엄격한 네거티브 필터링을 통과한 무결점 우량 자산'임을 시사하는 강력한 퀀타멘털 매수 신호이다.
선호
복수의 탑티어 애널리스트들이 일관되게 강력 매수 추천을 제시하고 실적 컨센서스가 상향되는 종목
회피
회계적 발생액(Accruals)이 비정상적으로 높고 부외부채 의혹이 있어 공매도 타깃이 되는 불투명 기업
Millennium Management Llc
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation의 13F 등재는 다각화된 금융그룹의 신고 대상 보유를 보여주는 조사 단서이며, 특정 NTAM 펀드의 매수 의견이나 단일 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
전략별 지수·요인·펀더멘털 기준에 부합하는 자산
회피
고객 위임이나 계정의 투자 제한에 어긋나는 포지션
Principal Financial Group, Inc.
Principal Financial Group, Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(20개 종목 커버리지, AUM 7,500억 달러)는 '해당 기업이 145년 역사의 미국 최상위 퇴직연금 수탁자이자 프린시펄 자산운용의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 미국 수백만 은퇴자들의 401(k) 및 TDF 연금 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 장기 자본 록인(Lock-in) 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Qube Research & Technologies Ltd
Qube Research & Technologies의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 400억 달러 규모의 최첨단 머신러닝 통계 차익 모델 상에서 동종 피어 대비 단기적인 가격 왜곡(저평가)이 발생하여 평균회귀(Mean Reversion)를 통한 초과수익 기대치가 최상위로 산출되었다'는 세계 정상급 시스템 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
일일 거래대금이 풍부하고 호가창이 두터워 초고속 알고리즘 분할 주문 집행이 가능한 글로벌 대형/중형 유동성 주식
회피
거래량이 부족하여 알고리즘 주문 집행 시 과도한 시장 충격(슬리피지)을 유발하는 비유동성 소형주
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Renaissance Technologies, LLC
르네상스 테크놀로지의 주주 명부 등재 또는 지분 확대는 '수천 가지 계량 데이터와 머신러닝 패턴 인식 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 통계적으로 유의미한 초과수익을 거둘 확률적 우위가 극대화되었다'는 세계 최정상 퀀트의 수학적 베팅 신호이다.
선호
통계적 유의성이 검증된 다차원 패턴 인식 신호에서 높은 기대 샤프 지수를 산출하는 주식
회피
통계적 패턴이 존재하지 않고 순수한 무작위 행보(Random Walk)를 보이는 노이즈 상태의 주식
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
TD Asset Management, Inc
TD Asset Management, Inc의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(17개 종목 커버리지, 13F 1,400억 달러)는 '해당 기업이 170년 역사의 캐나다 2대 메가뱅크 TD Bank Group과 잉여현금흐름의 명가 TD Epoch의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 주주환원 복리 성장력을 완벽히 검증받아 북미 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Two Sigma Investments, LP
Two Sigma Investments의 주주 등재 및 지분 확대는 '10,000개 이상의 대체 데이터 소스와 머신러닝 다중 팩터 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 벤치마크 대비 통계적 초과수익을 창출할 확률적 기대치가 극대화되었다'는 세계 최정상 데이터 사이언스 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
대체 데이터(결제, 트래픽, 공시 NLP 등)에서 긍정적 펀더멘털 선행 신호가 강력히 포착되는 종목
회피
통계적 규칙성이 없고 무작위적 노이즈(Random Walk)로만 움직이는 예측 불가능한 주식
UBS Group AG
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
1.9%
공매도 주식 수
8.01M
전월 대비
+6.0%
커버 일수
3.3
기관 보유
73.5%
기관 보유 (유동주식)
73.7%
내부자 보유
0.2%
기관 수
4,892
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 37.99M | $27.95B | 8.3% | 2.2% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 34.39M | $25.30B | 7.5% | -1.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 30.08M | $22.13B | 6.5% | -0.5% | Jun 30, 2026 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 14.51M | $10.67B | 3.2% | -0.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 12.03M | $8.85B | 2.6% | 2.7% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 11.18M | $8.22B | 2.4% | 0.4% | Jun 30, 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 9.94M | $7.31B | 2.2% | 1.7% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 7.50M | $5.52B | 1.6% | 0.1% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.33M | $5.39B | 1.6% | 149.1% | Jun 30, 2026 |
| Gates Foundation Trust | 6.35M | $4.67B | 1.4% | 0.0% | Jun 30, 2026 |
도전자 · 적정
수주·최종수요와 전력·광산 사업이 강하지만 관세, 생산비 및 주기적 장비 수요가 현재 성장의 지속성을 제한합니다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
CAT 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
5205 N. O'Connor Boulevard · Irving, TX, United States · 직원 118,000명
시가총액
$338.16B
Trailing P/E
32.7
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
22.6
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$22.51
배당 수익률
0.84%
배당성향
26.0%
베타
1.58
시장보다 민감
ROE
57.0%
P/B
17.44
P/S (TTM)
4.53
PEG
1.31
EV/EBITDA
23.2
52주 범위
$510.21 – $1073.46
현재 위치 40%
거래량
4.40M
20일 평균 2.09M · 2.1배
애널리스트 의견
매수 54%
총 28명 · 0m
CAT 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+24.0%
이익 성장
+68.2%
분기 이익 성장
+64.9%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
29.7%
영업이익률
22.2%
순이익률
14.5%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$39.20B
부채/자본
232.8%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-06
산업재 · Farm & Heavy Construction Machinery
건설·광산·농업용 중장비와 동력·서비스 사업에서 글로벌 고객 및 딜러망을 두고 경쟁하는 제조사들입니다. Deere와 CNH는 농기계 노출이 더 크고 Komatsu·Volvo·Hitachi Construction Machinery·XCMG는 건설·광산 장비 비교축이 강해 사업 믹스 차이를 감안했습니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
수주·최종수요와 전력·광산 사업이 강하지만 관세, 생산비 및 주기적 장비 수요가 현재 성장의 지속성을 제한합니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Caterpillar를 전통적인 건설·광산 장비 제조사인 동시에 데이터센터 전력수요, 광산 투자, 대형 수주잔고 및 자율화의 수혜자로 보고 있습니다. 공시는 주문과 세 사업부의 성장 모멘텀을 확인하지만, backlog의 일부는 12개월 이후 물량이고 딜러 재고·관세·제조원가 변수가 남아 있어 최근 이익 증가를 그대로 장기 성장률로 외삽하기 어렵습니다. 사업의 기본 경로는 성장 쪽에 기울어 있으나 비용·사이클 리스크도 확인되어 내러티브와 facts의 괴리는 적정으로 판단합니다.
기본
세 주력 부문의 수요와 주문은 당분간 견조하지만, 약 721억 달러 backlog 중 약 292억 달러가 12개월 이후 물량이어서 출하 시점은 분산됩니다. 2026년 하반기 처리량은 증가하되 관세와 제조원가가 이익 증가 일부를 상쇄할 가능성이 높으며, 3분기 실제 딜러 재고와 backlog 전환이 기본 경로의 분기점입니다.
강세
데이터센터 발전·광산 장비 수요가 유지되고 생산능력 확장이 원활히 진행되며, 자동화와 소프트웨어 인수가 고객의 반복 서비스 지출로 연결됩니다. 그 결과 회사가 제시한 강한 3분기 성장 전망이 실제 최종 수요와 마진 개선으로 확인되고 서비스 매출이 장비 사이클 변동을 완충합니다.
약세
AI 데이터센터·광산 투자가 둔화되거나 딜러 재고가 최종 수요보다 빠르게 쌓이면 주문 취소·출하 지연으로 장기 backlog의 가치가 낮아집니다. 관세 비용과 기간 제조원가 상승을 가격으로 전가하지 못하고 환급 효과가 사라지면 이익률이 후퇴하며, 자율화·소프트웨어 투자도 예상한 반복 수익을 만들지 못합니다.
핵심 촉매
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
1.37
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$5.05B
FCF 마진
6.8%
FCF 수익률
1.5%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+29.3%
의견
매수
애널리스트
26명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +29.3% 수준입니다.
유동주식 대비
1.9%
전월 대비
+6.0%
커버 일수
3.3
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
721억 달러 backlog의 출하 전환, 하반기 생산량 증가, 데이터센터 발전과 반복 서비스 성장
핵심 리스크
관세 비용, 딜러 재고 누적, 제조원가 상승 및 AI 전력·광산 투자 사이클의 둔화
Peer 대비
Caterpillar는 세 주력 부문의 동시 성장, 대형 확정 backlog, 글로벌 딜러·금융망과 광산·전력 서비스 노출이 강점입니다. Deere와 CNH는 농기계 비중이 높아 직접 대체재이면서도 사이클 구성이 다르며, 최신 동종사 시장점유율 자료는 확인되지 않았습니다. 관세 환급이 분기 이익에 포함되고 제조원가가 오르는 점은 성장의 질을 낮춥니다. 주문이 매출로 전환되고 서비스·자동화가 반복 수익으로 입증되기 전까지는 강한 산업재를 곧바로 구조적 고성장주로 간주하기 어렵습니다.
Luck Stone의 기존 채석장에서 자율 운반 트럭이 18개월간 350만 톤 이상을 운반했고 2026년 9월 버지니아 내 두 곳으로 확대 적용이 발표됐습니다.
Bull Run 채석장에서 2024년 11월 가동 이후 자율주행 트럭이 350만 톤 이상을 운반했고, 두 개의 버지니아 사업장으로 기술을 확대합니다.
2026년 9월 Caterpillar와 FieldAI는 Nvidia 가속 컴퓨팅 및 디지털 트윈을 활용해 작업현장·공장의 자율 검사, 상황 인지, 운영 최적화를 추진하는 협력을 발표했습니다.
협력의 적용 분야에는 자율 검사, 장비·시설 운영의 실시간 디지털 트윈, 위험 식별 및 AI 기반 운영 최적화가 포함됩니다.
2.2 십억달러
회사는 2분기 영업이익에 IEEPA 관세 환급 예상액 3억9,200만 달러가 포함됐다고 밝혔고, 하반기 추가 환급을 제외한 2026년 관세 비용을 약 22억 달러로 전망했습니다.
2026년 2분기 영업이익에 관세 환급 예상액 3억9,200만 달러가 포함됐습니다. 하반기 추가 환급은 반영하지 않고 2026년 관세 비용을 약 22억 달러로 예상합니다.
2026년 3분기 Resource Industries 서비스 매출이 전년 동기보다 증가할 것으로 회사가 전망했으며 Power & Energy에서는 발전기·터빈 관련 서비스와 오일·가스 애프터마켓 부품이 성장에 기여했습니다.
3분기 Resource Industries의 서비스 매출 증가를 예상합니다. Power Generation 및 Oil & Gas의 터빈 관련 서비스와 엔진 애프터마켓 부품 매출이 증가했습니다.
2분기 Construction Industries·Resource Industries·Power & Energy 매출이 전년 대비 각각 35%, 20%, 17% 증가. 회사는 3분기 세 부문 모두 강한 매출 성장을 전망했으나 건설 장비 딜러 재고 증가도 예상함.
세 주력 부문에서 매출이 증가했습니다. 3분기에는 세 부문 모두 강한 매출 성장을 예상하며, Construction Industries의 딜러 재고는 소폭 증가할 것으로 예상합니다.
회사는 수요 대응을 위해 2026년 하반기 처리량을 늘릴 계획인 한편, 2분기 Resource Industries 이익은 판매량 증가에도 기간 제조원가 상승으로 일부 상쇄됐습니다.
생산능력 확대를 진행 중이며 2026년 하반기 처리량 증가를 기대합니다. Resource Industries의 불리한 제조원가는 주로 증가한 기간 제조원가를 반영했습니다.
CNH는 2026년 2분기 연결 매출이 전년 대비 2% 증가했지만 조정 순이익은 감소했고, 경영진은 농업 시장이 사이클 저점이라고 설명했습니다. CAT보다 농업 노출이 높으므로 사업 믹스 차이를 감안해야 합니다.
2분기 연결 매출은 전년 대비 2% 증가했습니다. 경영진은 농업 시장이 사이클 저점에 있다고 설명했습니다.
Caterpillar는 2026년 7월 Skycatch 인수를 발표했습니다. 최근 RPMGlobal 인수에 이어 광산 운영 계획·실행 소프트웨어와 실시간 공간정보 분석을 보강하는 전략입니다.
Skycatch 인수는 고해상도 공간데이터를 RPM과 MineStar에 통합해 광산 운영의 안전·생산성·예측가능성을 개선하는 데 목적이 있습니다.
이사회는 2026년 6월 분기 배당을 8% 인상했습니다. 상반기 자사주 매입에는 65억 달러를 사용했고 Skycatch 인수를 통해 광산 소프트웨어 역량도 보강했습니다.
2026년 6월 이사회는 분기 배당을 8% 인상했습니다. 상반기 자사주 매입에는 65억 달러를 사용했고 2분기에 배당과 매입으로 22억 달러를 배분했습니다.
2025년 연차보고서와 2026년 2분기 공시는 엔진 배출·환경 규제, 제품 보증 및 환경·법률 사안을 사업 위험으로 다룹니다. 전동화·저배출 제품으로의 전환 비용과 규제 준수는 장기 과제입니다.
회사는 환경 및 법률 사안과 제품 보증·결함 청구를 공시하며, 엔진 배출 및 연비 관련 규제·계약 문제를 위험 요인으로 다룹니다.
72.1 십억달러
확정 수주잔고 721억 달러, 전분기 대비 94억 달러 증가; 292억 달러는 12개월 이후 충당 예정
2026년 2분기 말 확정 수주잔고는 약 721억 달러로 1분기보다 약 94억 달러 증가했으며, 약 292억 달러는 향후 12개월 내 충당되지 않을 것으로 예상됩니다.
CAT 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+70.5%
SPY 대비
+53.2%
SPY +17.4%
연환산 변동성
39.6%
최대 낙폭
-30.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.43
30일 기대 변동
±17.9%
IV 62.4%
1개월
-6.0%
3개월
-16.4%
1년
+39.5%
SPY 상관
0.57
일반 거래일
시가총액
$338.16B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.43%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.43%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +14.7% | +5.4% | +9.28%p |
Neutral | 58 | 21% | +23.3% | +4.9% | +18.39%p |
Correction | 48 | 17% | +4.7% | -1.4% | +6.05%p |
Recovery | 88 | 32% | +15.9% | +8.6% | +7.29%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
CAT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:04
비중 가중 매출 성장 24.0%·PER 32.7로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
32.7
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
1.58
애널리스트 매수
54%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+24.0%
비중 가중
영업이익률
22.2%
비중 가중
FCF 수익률
+1.5%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+29.3%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CAT | 2026-10-29 | D-13 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Industrials | 32.7 | 0.8% | 1.58 | 54% | +24.0% | 22.2% | +1.5% | +29.3% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 CAT 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±17.9%
IV 62.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.57
하방
0.11
차이
-0.46
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.44
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.62
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.07
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.17
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.00
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.33
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
CAT · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-06 $863.44
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 14.8%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 77%의 최대 낙폭 이상, 기간은 9%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 기간보다 낙폭이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 66 %·거래일로 과거 40%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
23건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +5.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 10.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 10/23건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 12건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 5.6%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 8건이 있어 독립된 23번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±14.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.52배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15 $735.64 · 적용 고점 2026-10-06 $863.44 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $678.76까지 현재가 대비 7.7% 아래입니다. 중단 참고선 $600.00은 현재가보다 18.4% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-06 $863.44 · 현재 가격 $735.64 (2026-10-15) · 확정 종가 $735.64 (2026-10-15)
$773.79
현재가보다 5.2% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$737.67
현재가보다 0.3% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$678.76
7.7% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 21.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 14.8%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 77%의 최대 낙폭 이상, 기간은 9%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 66 %·거래일로 과거 40%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 75거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-06 $863.44 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 192구간
낙폭 깊이 위치
−14.8%
과거 종료 하락 약 77%의 최대 하락 폭 이상입니다.
77백분위 · 이번 구간 최대 −14.8% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
7거래일
과거 종료 구간의 약 9%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 9백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
66 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 40%의 누적 부담 이상입니다.
40백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 192개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 116.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-06 $863.44 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 192구간 · 적용 유효 116.7회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 68구간 · 적용 유효 39.1회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$1,064.90
2026-06-30 · −30.9% · 75거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$863.44
2026-10-06
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-07.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 116.7회·최대 적용 비중 1.3%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 7거래일 미회복
2006-10-16 ~ 2006-10-26
최대 −15.3% · 저점까지 4거래일
반등 확인까지 8거래일
평균 −8.1% · 면적 65 %·거래일
2002-07-29 ~ 2002-08-08
최대 −12.0% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 8거래일
평균 −6.0% · 면적 48 %·거래일
2007-07-19 ~ 2007-08-01
최대 −12.6% · 저점까지 6거래일
반등 확인까지 9거래일
평균 −8.3% · 면적 75 %·거래일
2010-04-26 ~ 2010-05-10
최대 −13.3% · 저점까지 9거래일
반등 확인까지 10거래일
평균 −6.3% · 면적 63 %·거래일
30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 1886/2037개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:10:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 48.9% · 조정 RV 36.3% (1.35배).
2026-10-15 · 사용 가능
이번 구간에서 $600.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$600.00 · 현재 이탈 없음.
2026-07-15T03:34:54.551Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±14.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.52배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±14.8%
$626.93 ~ $844.35
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:10
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.35배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 48.9% / 최근 20개 수익률의 RV 36.3% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-6.1%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 6.1%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
8.0%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 14.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-07-14) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 07. 14. 23:34
23건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +5.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 10.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 10/23건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 12건·음수 11건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 12건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 5.6%였고, 기간 중 고점 회복은 9건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 8건·겹치지 않는 기간 묶음 15개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 192개와 이 결과의 관측 완료 23건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 8건 · 겹치지 않는 기간 묶음 15개.
기간 끝 수익률 중앙값
+5.0%
기간 중 추가 하락 중앙값
10.0%
기간 내 당시 고점 회복률
43.5%
가운데 50%의 수익률 -7.3% ~ +19.8%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 23건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2010-05-20 | +17.5% | 4.8% | 관측됨 |
| 2011-08-02 | -5.3% | 27.4% | 없음 |
| 2011-08-22 | +22.2% | 11.7% | 관측됨 |
| 2022-01-28 | +5.0% | 9.1% | 관측됨 |
| 2022-06-16 | -4.7% | 12.8% | 없음 |
| 2023-03-15 | +8.8% | 4.8% | 없음 |
| 2025-02-05 | -9.4% | 23.7% | 없음 |
| 2026-07-09 | -9.9% | 17.0% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
48.9%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-09 ~ 2026-10-15 · 7회 관측 · 최근 값 48.9%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 48.9% |
| 2026-09-29 | 46.7% |
| 2026-09-22 | 39.1% |
| 2026-09-18 | 35.7% |
| 2026-09-17 | 38.2% |
| 2026-09-15 | 38.0% |
| 2026-09-09 | 40.3% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.