CAT
Caterpillar Inc.
$951.67
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$951.67
Open
$930.86
High
$957.71
Low
$929.09
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CAT 요약
기간 수익률
+171.0%
SPY 대비
+146.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
36.4%
최대 낙폭
-13.9%
Sharpe (무위험 0%)
2.71
30일 기대 변동
±17.8%
IV 62.2%
1개월
+4.8%
3개월
+30.8%
1년
+142.1%
SPY 상관
0.57
일반 거래일
시가총액
$433.01B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.57%p
SPY 대비 10거래일 평균
CAT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.57%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +47.2% | +13.0% | +34.16%p |
Neutral | 125 | 46% | +60.9% | +8.3% | +52.55%p |
Correction | 59 | 22% | +14.8% | +2.7% | +12.08%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CAT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:52
비중 가중 PER 46.7·배당 0.69%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
46.7
비중 가중 배당
0.7%
비중 가중 β
1.56
애널리스트 매수
54%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CAT | 2026-08-04 | D-26 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Industrials | 46.7 | 0.7% | 1.56 | 54% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CAT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 62.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.57
하방
0.06
차이
-0.51
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.57%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CAT(+1.57%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +52.5%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: CAT(D-26).
- CAT은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.64). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 146.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.06).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 66 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.55로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CAT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $949.35
VWAP Distance
+0.24%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1631/min
RVOL
0.37
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.73
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
56.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CAT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT280121C00470000 | 1/21/28 · 1.5Y | $470.00 | $517.00 | 1.7x | 0.9157 | 9.4% | 3.48% | 61.76% | 12 | 63.89 |
| CAT271217C00500000 | 12/17/27 · 1.4Y | $500.00 | $490.25 | 1.7x | 0.9059 | 10.6% | 3.37% | 60.88% | 85 | 62.74 |
| CAT280121C00500000 | 1/21/28 · 1.5Y | $500.00 | $494.25 | 1.7x | 0.9040 | 11.3% | 3.34% | 60.76% | 43 | 61.96 |
| CAT280121C00490000 | 1/21/28 · 1.5Y | $490.00 | $503.35 | 1.7x | 0.9069 | 10.9% | 3.44% | 61.82% | 6 | 60.44 |
| CAT280121C00510000 | 1/21/28 · 1.5Y | $510.00 | $487.32 | 1.7x | 0.8996 | 12.1% | 3.56% | 60.68% | 17 | 59.64 |
| CAT280121C00520000 | 1/21/28 · 1.5Y | $520.00 | $480.00 | 1.8x | 0.8954 | 12.8% | 3.33% | 60.38% | 25 | 58.94 |
| CAT280121C00530000 | 1/21/28 · 1.5Y | $530.00 | $473.00 | 1.8x | 0.8910 | 13.7% | 3.81% | 60.20% | 66 | 58.50 |
| CAT280121C00540000 | 1/21/28 · 1.5Y | $540.00 | $465.00 | 1.8x | 0.8871 | 14.3% | 3.87% | 59.59% | 87 | 57.86 |
| CAT280121C00550000 | 1/21/28 · 1.5Y | $550.00 | $457.00 | 1.8x | 0.8832 | 15.0% | 3.94% | 58.97% | 147 | 57.46 |
| CAT271217C00540000 | 12/17/27 · 1.4Y | $540.00 | $460.25 | 1.8x | 0.8890 | 13.4% | 3.59% | 59.55% | 19 | 56.57 |
| CAT271217C00560000 | 12/17/27 · 1.4Y | $560.00 | $445.78 | 1.9x | 0.8800 | 15.1% | 3.49% | 58.98% | 40 | 54.88 |
| CAT280121C00560000 | 1/21/28 · 1.5Y | $560.00 | $451.00 | 1.8x | 0.8781 | 16.1% | 3.99% | 59.12% | 45 | 54.64 |
| CAT280121C00580000 | 1/21/28 · 1.5Y | $580.00 | $437.00 | 1.9x | 0.8689 | 18.0% | 4.12% | 58.56% | 54 | 52.29 |
| CAT271217C00640000 | 12/17/27 · 1.4Y | $640.00 | $364.97 | 2.2x | 0.8498 | 18.2% | 4.92% | 51.21% | 112 | 51.64 |
| CAT271217C00600000 | 12/17/27 · 1.4Y | $600.00 | $417.00 | 1.9x | 0.8613 | 18.9% | 4.32% | 57.65% | 250 | 51.52 |
| CAT271217C00580000 | 12/17/27 · 1.4Y | $580.00 | $432.00 | 1.9x | 0.8704 | 17.0% | 3.70% | 58.58% | 16 | 51.20 |
| CAT280121C00600000 | 1/21/28 · 1.5Y | $600.00 | $423.00 | 1.9x | 0.8596 | 20.0% | 4.26% | 57.92% | 190 | 51.02 |
| CAT280121C00620000 | 1/21/28 · 1.5Y | $620.00 | $409.00 | 1.9x | 0.8500 | 22.1% | 4.40% | 57.22% | 97 | 47.81 |
| CAT271217C00620000 | 12/17/27 · 1.4Y | $620.00 | $406.43 | 2.0x | 0.8498 | 21.7% | 3.73% | 58.20% | 101 | 47.01 |
| CAT280121C00640000 | 1/21/28 · 1.5Y | $640.00 | $395.15 | 2.0x | 0.8402 | 24.5% | 4.48% | 56.51% | 230 | 46.09 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.