CPRT
Copart, Inc. (DE) Common Stock
$27.52
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$27.52
Open
$28.41
High
$28.55
Low
$27.48
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CPRT 요약
기간 수익률
-43.3%
SPY 대비
-68.2%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.7%
최대 낙폭
-44.4%
Sharpe (무위험 0%)
-1.90
30일 기대 변동
±14.7%
IV 51.1%
1개월
-7.7%
3개월
-13.7%
1년
-41.4%
SPY 상관
0.15
일반 거래일
시가총액
$27.10B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.28%p
SPY 대비 10거래일 평균
CPRT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.28%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -21.1% | +12.3% | -33.43%p |
Neutral | 125 | 46% | -9.7% | +8.3% | -18.06%p |
Correction | 59 | 22% | -20.3% | +2.7% | -23.02%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CPRT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:36
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
18.2
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.02
애널리스트 매수
54%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CPRT | Industrials | 18.2 | — | 1.02 | 54% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CPRT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 51.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.15
하방
-0.25
차이
-0.39
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.28%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -33.4%p underperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- CPRT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.30). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 68.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 44.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.25).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CPRT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $27.80
VWAP Distance
-1.01%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0072/min
RVOL
0.60
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.17
5m vs 20m avg
Trend Strength
25
0–100 composite
Realized Vol
48.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CPRT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRT280121C00015000 | 1/21/28 · 1.5Y | $15.00 | $14.90 | 1.7x | 0.9075 | 10.5% | 8.05% | 59.47% | 35 | 82.41 |
| CPRT280121C00017500 | 1/21/28 · 1.5Y | $17.50 | $13.45 | 1.8x | 0.8651 | 19.5% | 17.10% | 61.57% | 285 | 73.20 |
| CPRT280121C00020000 | 1/21/28 · 1.5Y | $20.00 | $11.10 | 2.1x | 0.8340 | 24.9% | 9.01% | 51.94% | 421 | 72.03 |
| CPRT280121C00022500 | 1/21/28 · 1.5Y | $22.50 | $9.95 | 2.2x | 0.7830 | 41.4% | 21.11% | 53.96% | 365 | 55.48 |
Copart, Inc. (DE) Common Stock (CPRT) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.