COP
ConocoPhillips
$109.03
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$109.03
Open
$108.35
High
$109.29
Low
$107.63
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
COP 요약
기간 수익률
+28.8%
SPY 대비
+3.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
30.0%
최대 낙폭
-22.8%
Sharpe (무위험 0%)
0.93
30일 기대 변동
±11.6%
IV 40.6%
1개월
-5.5%
3개월
-16.0%
1년
+19.6%
SPY 상관
-0.11
일반 거래일
시가총액
$132.11B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.33%p
SPY 대비 10거래일 평균
COP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.33%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +0.8% | +12.3% | -11.56%p |
Neutral | 125 | 46% | +7.6% | +8.3% | -0.70%p |
Correction | 59 | 22% | +18.8% | +2.7% | +16.13%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
COP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:35
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 COP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 40.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.11
하방
0.57
차이
+0.69
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.33%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: COP(-1.33%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLF, XLE.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -11.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +16.1%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 스타일 정합성: PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: COP(D-28).
- COP은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.27). 방어적 성격이 있습니다.
- 최대 낙폭이 22.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for COP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $108.33
VWAP Distance
+0.64%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0346/min
RVOL
0.82
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.57
5m vs 20m avg
Trend Strength
73
0–100 composite
Realized Vol
35.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for COP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $37.10 | 2.6x | 0.8802 | 9.2% | 8.63% | 37.72% | 20 | 82.39 |
| COP280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $33.18 | 2.8x | 0.8583 | 13.5% | 7.99% | 35.58% | 118 | 80.80 |
| COP271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $32.85 | 2.8x | 0.8584 | 12.6% | 8.83% | 36.17% | 25 | 79.29 |
| COP280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $51.97 | 1.8x | 0.8781 | 15.9% | 7.41% | 58.71% | 24 | 75.21 |
| COP280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $26.45 | 3.3x | 0.7935 | 29.3% | 9.07% | 34.36% | 108 | 67.43 |
| COP280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $67.83 | 1.4x | 0.8900 | 20.8% | 5.38% | 93.77% | 4 | 67.25 |
| COP280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $51.25 | 1.8x | 0.8492 | 24.5% | 8.78% | 65.61% | 41 | 67.09 |
| COP271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $51.18 | 1.8x | 0.8481 | 24.4% | 8.50% | 67.53% | 17 | 65.82 |
| COP271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $26.38 | 3.3x | 0.7888 | 29.1% | 11.56% | 36.08% | 43 | 64.99 |
| COP271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $47.02 | 1.9x | 0.8298 | 28.3% | 8.61% | 63.44% | 78 | 64.33 |
| COP280121C00087500 | 1/21/28 · 1.5Y | $87.50 | $30.70 | 2.8x | 0.7933 | 30.9% | 7.82% | 40.87% | 18 | 63.36 |
| COP280121C00092500 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.50 | $25.28 | 3.3x | 0.7714 | 35.9% | 11.67% | 35.56% | 97 | 61.17 |
| COP280121C00077500 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.50 | $45.70 | 1.9x | 0.8201 | 31.7% | 7.66% | 61.45% | 14 | 60.78 |
| COP271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $23.70 | 3.5x | 0.7523 | 42.2% | 9.28% | 35.43% | 96 | 57.25 |
| COP280121C00082500 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.50 | $42.25 | 2.0x | 0.7987 | 38.0% | 8.28% | 59.22% | 50 | 57.25 |
| COP280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $24.13 | 3.4x | 0.7535 | 43.2% | 8.91% | 35.16% | 87 | 56.95 |
| COP271217C00082500 | 12/17/27 · 1.4Y | $82.50 | $41.50 | 2.1x | 0.7980 | 36.9% | 9.64% | 59.27% | 14 | 55.95 |
| COP271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $39.48 | 2.2x | 0.7868 | 40.0% | 10.01% | 57.39% | 61 | 55.15 |
| COP280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $39.98 | 2.1x | 0.7880 | 40.7% | 12.38% | 56.76% | 88 | 54.77 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.