DVN
Devon Energy Corporation
$42.23
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$42.23
Open
$42.27
High
$42.49
Low
$41.81
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
DVN 요약
기간 수익률
+33.8%
SPY 대비
+6.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
34.2%
최대 낙폭
-22.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.96
30일 기대 변동
±19.7%
IV 68.8%
1개월
-6.8%
3개월
-12.3%
1년
+20.4%
SPY 상관
-0.12
일반 거래일
시가총액
$49.95B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.17%p
SPY 대비 10거래일 평균
DVN · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.17%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -3.0% | +14.1% | -17.05%p |
Neutral | 125 | 46% | +13.3% | +8.3% | +5.01%p |
Correction | 59 | 22% | +21.7% | +2.7% | +18.98%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DVN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:59
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DVN 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 68.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.12
하방
0.53
차이
+0.65
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -17.0%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +19.0%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: DVN(D-25).
- DVN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.31). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 6.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 22.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for DVN
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $42.11
VWAP Distance
+0.28%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0108/min
RVOL
0.67
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.51
5m vs 20m avg
Trend Strength
68
0–100 composite
Realized Vol
31.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DVN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVN280121C00025000 | 1/21/28 · 1.5Y | $25.00 | $18.25 | 2.0x | 0.8758 | 6.7% | 24.66% | 61.30% | 42 | 76.09 |
| DVN280121C00022500 | 1/21/28 · 1.5Y | $22.50 | $23.25 | 1.6x | 0.8893 | 16.0% | 19.35% | 72.17% | 2 | 69.71 |
| DVN280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $14.75 | 2.4x | 0.8234 | 18.5% | 30.51% | 56.95% | 179 | 66.13 |
| DVN280121C00027500 | 1/21/28 · 1.5Y | $27.50 | $19.00 | 1.9x | 0.8483 | 23.6% | 26.32% | 61.21% | 46 | 64.91 |
| DVN280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $11.50 | 2.8x | 0.7698 | 39.0% | 10.43% | 43.20% | 639 | 61.28 |
| DVN280121C00032500 | 1/21/28 · 1.5Y | $32.50 | $13.05 | 2.6x | 0.7955 | 27.1% | 29.89% | 52.69% | 180 | 60.53 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.