CNQ
Canadian Natural Resources Limited
$41.79
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$41.79
Open
$41.98
High
$42.28
Low
$41.48
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
CNQ 요약
기간 수익률
+32.4%
SPY 대비
+6.3%
SPY +26.0%
연환산 변동성
29.5%
최대 낙폭
-23.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.03
30일 기대 변동
±21.3%
IV 74.4%
1개월
-6.7%
3개월
-8.5%
1년
+30.7%
SPY 상관
-0.08
일반 거래일
시가총액
$87.35B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.14%p
SPY 대비 10거래일 평균
CNQ · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.14%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -9.5% | +12.8% | -22.33%p |
Neutral | 125 | 46% | +14.6% | +8.3% | +6.23%p |
Correction | 59 | 22% | +28.0% | +2.7% | +25.34%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CNQ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:15
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CNQ 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 74.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.08
하방
0.49
차이
+0.56
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.14%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -22.3%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +25.3%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.8로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: CNQ(D-27).
- CNQ은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.18). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 6.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 23.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CNQ
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $41.73
VWAP Distance
+0.15%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0076/min
RVOL
0.77
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.31
5m vs 20m avg
Trend Strength
63
0–100 composite
Realized Vol
35.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CNQ
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNQ280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $13.15 | 2.7x | 0.8483 | 9.7% | 25.10% | 42.42% | 599 | 78.08 |
| CNQ280121C00022500 | 1/21/28 · 1.5Y | $22.50 | $23.25 | 1.6x | 0.8877 | 16.6% | 19.35% | 73.30% | 11 | 70.81 |
| CNQ280121C00032500 | 1/21/28 · 1.5Y | $32.50 | $11.55 | 2.9x | 0.8052 | 18.8% | 35.50% | 44.58% | 112 | 64.83 |
| CNQ280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $9.30 | 3.5x | 0.7851 | 26.0% | 27.96% | 35.05% | 222 | 64.78 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.