SU
Suncor Energy, Inc.
$59.27
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$59.27
Open
$58.60
High
$59.27
Low
$58.57
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
SU 요약
기간 수익률
+62.5%
SPY 대비
+37.6%
SPY +24.9%
연환산 변동성
24.9%
최대 낙폭
-23.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.93
30일 기대 변동
±15.9%
IV 55.5%
1개월
-7.5%
3개월
-11.6%
1년
+56.1%
SPY 상관
-0.11
일반 거래일
시가총액
$66.90B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.12%p
SPY 대비 10거래일 평균
SU · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.12%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +1.0% | +12.3% | -11.36%p |
Neutral | 125 | 46% | +33.5% | +8.3% | +25.14%p |
Correction | 59 | 22% | +20.6% | +2.7% | +17.91%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SU vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:28
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SU 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 55.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.11
하방
0.35
차이
+0.46
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.12%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: SU(-1.12%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -11.4%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +25.1%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 스타일 정합성: PER 15.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: SU(D-26).
- SU은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.21). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 37.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 23.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.72로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SU
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $58.83
VWAP Distance
+0.75%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0163/min
RVOL
0.59
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.37
5m vs 20m avg
Trend Strength
72
0–100 composite
Realized Vol
33.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SU
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $30.15 | 1.8x | 0.9125 | 4.7% | 11.61% | 61.27% | 27 | 83.66 |
| SU280121C00038000 | 1/21/28 · 1.5Y | $38.00 | $23.15 | 2.2x | 0.8673 | 10.4% | 15.98% | 51.14% | 88 | 78.19 |
| SU280121C00033000 | 1/21/28 · 1.5Y | $33.00 | $28.00 | 1.9x | 0.8897 | 8.1% | 14.29% | 62.00% | 5 | 77.23 |
| SU280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $21.65 | 2.3x | 0.8549 | 13.4% | 14.32% | 48.25% | 140 | 77.08 |
| SU280121C00042000 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.00 | $19.95 | 2.5x | 0.8381 | 16.1% | 17.54% | 46.94% | 36 | 72.25 |
| SU280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $17.95 | 2.6x | 0.8109 | 23.4% | 17.27% | 44.96% | 110 | 67.89 |
| SU280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $14.65 | 3.0x | 0.7581 | 40.3% | 21.16% | 42.55% | 739 | 56.61 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.