CEG
Constellation Energy Corporation Common Stock
$251.34
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$250.36
High
$252.72
Low
$249.81
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CEG 요약
기간 수익률
-18.4%
SPY 대비
-43.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
46.0%
최대 낙폭
-41.3%
Sharpe (무위험 0%)
-0.18
30일 기대 변동
±17.6%
IV 61.2%
1개월
-4.0%
3개월
-10.3%
1년
-23.1%
SPY 상관
0.38
일반 거래일
시가총액
$85.60B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.89%p
SPY 대비 10거래일 평균
CEG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.89%p
표본 150회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -10.2% | +12.3% | -22.51%p |
Neutral | 125 | 46% | -21.2% | +8.3% | -29.52%p |
Correction | 59 | 22% | +15.4% | +2.7% | +12.68%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CEG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:33
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CEG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 61.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.38
하방
0.14
차이
-0.24
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.89%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CEG(+0.89%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -29.5%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +12.7%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 30일 내 실적 발표: CEG(D-28).
- CEG은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.36). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 43.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 41.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.14).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CEG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $251.33
VWAP Distance
+0.00%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0325/min
RVOL
0.52
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.72
5m vs 20m avg
Trend Strength
30
0–100 composite
Realized Vol
37.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CEG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $136.75 | 1.7x | 0.9044 | 11.7% | 3.29% | 64.61% | 44 | 77.38 |
| CEG280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $129.25 | 1.7x | 0.8898 | 14.3% | 2.71% | 63.00% | 12 | 73.49 |
| CEG280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $122.75 | 1.8x | 0.8727 | 17.9% | 3.67% | 62.61% | 44 | 70.79 |
| CEG271217C00145000 | 12/17/27 · 1.4Y | $145.00 | $124.75 | 1.8x | 0.8826 | 15.2% | 3.61% | 63.02% | 2 | 69.94 |
| CEG271217C00150000 | 12/17/27 · 1.4Y | $150.00 | $121.25 | 1.8x | 0.8743 | 16.9% | 3.71% | 62.48% | 7 | 69.46 |
| CEG280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $115.60 | 1.9x | 0.8563 | 21.5% | 2.77% | 61.02% | 11 | 66.38 |
| CEG280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $112.25 | 1.9x | 0.8474 | 23.6% | 3.12% | 60.44% | 12 | 64.47 |
| CEG280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $109.25 | 1.9x | 0.8380 | 26.1% | 3.20% | 60.23% | 3 | 60.86 |
| CEG271217C00170000 | 12/17/27 · 1.4Y | $170.00 | $108.50 | 1.9x | 0.8375 | 25.6% | 4.61% | 61.27% | 3 | 60.17 |
| CEG280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $106.25 | 2.0x | 0.8286 | 28.7% | 3.29% | 59.95% | 14 | 60.13 |
| CEG271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $104.00 | 2.0x | 0.8296 | 27.2% | 3.85% | 59.20% | 3 | 59.25 |
| CEG271217C00180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $180.00 | $101.25 | 2.0x | 0.8194 | 30.1% | 3.46% | 59.21% | 18 | 58.61 |
| CEG280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $103.25 | 2.0x | 0.8190 | 31.5% | 3.39% | 59.59% | 22 | 58.27 |
| CEG280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $136.50 | 1.6x | 0.8529 | 29.9% | 2.93% | 84.60% | 10 | 56.77 |
| CEG280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $100.50 | 2.0x | 0.8092 | 34.6% | 3.98% | 59.45% | 10 | 54.79 |
| CEG271217C00160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $160.00 | $131.50 | 1.6x | 0.8447 | 31.0% | 3.80% | 83.89% | 2 | 53.18 |
| CEG280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $97.75 | 2.0x | 0.7993 | 37.9% | 4.60% | 59.24% | 18 | 52.62 |
| CEG271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $95.10 | 2.1x | 0.7993 | 36.1% | 4.42% | 58.26% | 4 | 52.02 |
| CEG280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $94.25 | 2.1x | 0.7896 | 40.9% | 3.71% | 58.19% | 10 | 50.12 |
| CEG280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $92.00 | 2.1x | 0.7793 | 44.9% | 5.43% | 58.38% | 224 | 49.69 |
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