VST
Vistra Corp.
$158.79
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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Low
$157.24
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
VST 요약
기간 수익률
-7.5%
SPY 대비
-34.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
47.9%
최대 낙폭
-38.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.09
30일 기대 변동
±19.4%
IV 67.6%
1개월
+7.6%
3개월
+1.4%
1년
-17.0%
SPY 상관
0.38
일반 거래일
시가총액
$52.20B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.94%p
SPY 대비 10거래일 평균
VST · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.94%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +5.1% | +13.0% | -7.88%p |
Neutral | 125 | 46% | -17.9% | +8.3% | -26.22%p |
Correction | 59 | 22% | +4.9% | +2.7% | +2.27%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
VST vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:35
비중 가중 PER 26.0·배당 0.59%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.0
비중 가중 배당
0.6%
비중 가중 β
1.41
애널리스트 매수
95%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| VST | 2026-08-07 | D-29 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| VST | Utilities | 26.0 | 0.6% | 1.41 | 95% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 VST 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 67.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.38
하방
0.21
차이
-0.18
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.94%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: VST(+0.94%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -26.2%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +2.3%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: VST(D-29).
- VST은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.45). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 34.4%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 38.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.21).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for VST
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $158.80
VWAP Distance
-0.00%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0170/min
RVOL
0.45
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.74
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
36.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for VST
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VST270917C00080000 | 9/17/27 · 1.2Y | $80.00 | $86.02 | 1.7x | 0.9120 | 9.3% | 3.55% | 68.82% | 23 | 79.80 |
| VST280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $88.60 | 1.6x | 0.9053 | 12.0% | 3.61% | 67.82% | 73 | 79.43 |
| VST271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $88.00 | 1.6x | 0.9064 | 11.4% | 4.55% | 68.35% | 26 | 78.35 |
| VST270917C00085000 | 9/17/27 · 1.2Y | $85.00 | $82.20 | 1.7x | 0.9000 | 11.2% | 4.14% | 67.65% | 7 | 76.34 |
| VST270917C00090000 | 9/17/27 · 1.2Y | $90.00 | $78.33 | 1.8x | 0.8878 | 13.2% | 4.66% | 66.16% | 21 | 75.20 |
| VST280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $81.23 | 1.7x | 0.8822 | 16.3% | 4.25% | 65.19% | 66 | 74.95 |
| VST271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $50.75 | 2.6x | 0.8482 | 15.3% | 8.87% | 40.59% | 24 | 74.72 |
| VST280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $84.63 | 1.7x | 0.8948 | 13.8% | 3.84% | 65.85% | 0 | 73.38 |
| VST271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $80.75 | 1.7x | 0.8825 | 15.8% | 5.57% | 66.17% | 15 | 73.05 |
| VST280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $78.75 | 1.7x | 0.8673 | 20.0% | 4.44% | 66.35% | 39 | 70.75 |
| VST270917C00100000 | 9/17/27 · 1.2Y | $100.00 | $71.02 | 1.9x | 0.8603 | 18.4% | 5.70% | 63.86% | 36 | 70.34 |
| VST280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $75.30 | 1.8x | 0.8545 | 23.0% | 4.52% | 65.12% | 204 | 69.81 |
| VST271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $74.00 | 1.8x | 0.8558 | 21.6% | 5.41% | 64.49% | 39 | 68.67 |
| VST280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $72.25 | 1.8x | 0.8406 | 26.7% | 4.84% | 64.57% | 177 | 66.46 |
| VST270917C00105000 | 9/17/27 · 1.2Y | $105.00 | $68.02 | 2.0x | 0.8441 | 22.1% | 5.81% | 63.94% | 5 | 64.76 |
| VST270917C00110000 | 9/17/27 · 1.2Y | $110.00 | $64.95 | 2.0x | 0.8279 | 26.1% | 4.46% | 63.57% | 62 | 64.12 |
| VST271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $70.45 | 1.9x | 0.8423 | 24.8% | 5.54% | 63.07% | 3 | 63.41 |
| VST280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $68.70 | 1.9x | 0.8271 | 30.2% | 6.40% | 62.93% | 108 | 62.75 |
| VST280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $65.27 | 2.0x | 0.8128 | 34.2% | 5.44% | 61.46% | 55 | 59.31 |
| VST270917C00115000 | 9/17/27 · 1.2Y | $115.00 | $61.90 | 2.1x | 0.8115 | 30.6% | 4.52% | 63.04% | 7 | 58.21 |
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