NRG
NRG Energy, Inc.
$140.34
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$140.34
Open
$143.11
High
$143.29
Low
$140.34
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NRG 요약
기간 수익률
-12.4%
SPY 대비
-37.4%
SPY +24.9%
연환산 변동성
44.4%
최대 낙폭
-34.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.05
30일 기대 변동
±17.4%
IV 60.8%
1개월
+6.4%
3개월
-10.2%
1년
-13.3%
SPY 상관
0.40
일반 거래일
시가총액
$29.12B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.00%p
SPY 대비 10거래일 평균
NRG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.00%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -20.0% | +12.3% | -32.30%p |
Neutral | 125 | 46% | -4.7% | +8.3% | -13.01%p |
Correction | 59 | 22% | +14.8% | +2.7% | +12.14%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NRG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:17
비중 가중 PER 151.1·배당 1.38%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
151.1
비중 가중 배당
1.4%
비중 가중 β
1.20
애널리스트 매수
83%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NRG | 2026-08-04 | D-26 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG | Utilities | 151.1 | 1.4% | 1.20 | 83% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NRG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 60.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.40
하방
0.18
차이
-0.22
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.00%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -32.3%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +12.1%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: NRG(D-26).
- NRG은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.39). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 37.4%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 34.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.18).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for NRG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $141.42
VWAP Distance
-0.76%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0354/min
RVOL
0.25
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.30
5m vs 20m avg
Trend Strength
20
0–100 composite
Realized Vol
36.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NRG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $73.50 | 1.7x | 0.9054 | 10.9% | 6.80% | 59.59% | 50 | 80.46 |
| NRG280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $58.00 | 2.1x | 0.8723 | 13.0% | 6.90% | 50.29% | 7 | 75.81 |
| NRG280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $69.75 | 1.8x | 0.8916 | 13.3% | 6.45% | 58.47% | 1 | 74.23 |
| NRG280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $66.25 | 1.9x | 0.8762 | 16.3% | 6.79% | 57.78% | 11 | 73.61 |
| NRG280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $56.75 | 2.0x | 0.8250 | 28.7% | 7.93% | 56.44% | 85 | 64.43 |
| NRG280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $53.75 | 2.1x | 0.8069 | 34.0% | 8.37% | 55.86% | 6 | 57.45 |
| NRG280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $51.60 | 2.1x | 0.7875 | 40.9% | 7.36% | 56.65% | 32 | 54.08 |
| NRG280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $48.00 | 2.3x | 0.7692 | 46.9% | 10.42% | 54.59% | 6 | 47.35 |
NRG Energy, Inc. (NRG) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.