면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
XLU 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 18. AM 9:39 ET 기준 · 계약 665개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.29. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $42.00
Spot 대비 -0.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$42.21
P/C OI Ratio
1.29
1,262,095 / 979,757
P/C Volume Ratio
0.73
GEX 부호 경계
$41.51
Gamma Wall
$42.00
Max Pain (nearest)
$40.50
5d · -4.05% vs spot
Net GEX
89.82M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
94.22M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 0.00
Pin Risk
15.8%
ATM $42
Squeeze Score
27
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
19.48%
25Δ Put IV
18.42%
25Δ Call IV
20.22%
25Δ Skew (Put−Call)
-1.79%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
XLU 연간 손익·현금흐름·재무상태
재무제표 데이터가 없습니다.
XLU 실적·배당 일정
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 21, 2026 | $0.3000 |
| Jun 22, 2026 | $0.2840 |
| Mar 23, 2026 | $0.3100 |
| Dec 22, 2025 | $0.3170 |
| Sep 22, 2025 | $0.2840 |
| Jun 23, 2025 | $0.2785 |
| Mar 24, 2025 | $0.2775 |
| Dec 23, 2024 | $0.3140 |
XLU 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
XLU 내부자·기관 보유 현황
홀더 데이터가 없습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770078056935_unnamed_(22).png&w=3840&q=75)
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$42.21
XLU 가격 추세
종가
$42.21
시가
$41.87
고가
$42.29
저가
$41.63
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 36%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
Trailing P/E 19.1배
업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.
20일 평균의 1.1배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
실적 일정 미확인
확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.
펀더멘털 기준 Oct 18, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
XLU 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 18, 2026
시가총액
—
Trailing P/E
19.1
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
—
EPS (TTM)
—
배당 수익률
3.07%
배당성향
—
베타
—
ROE
—
P/B
0.66
P/S (TTM)
—
PEG
—
EV/EBITDA
—
52주 범위
$39.03 – $47.80
현재 위치 36%
거래량
31.89M
20일 평균 30.24M · 1.1배
XLU 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
XLU · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-16 $42.21
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
현재가 $42.21는 첫 참고 가격 $39.98 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 5.3%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±6.0%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.88배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-16 $42.21 · 적용 고점 2026-10-16 $42.21 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $42.21는 첫 참고 가격 $39.98 위에 있습니다.
다음 A $39.98까지 현재가 대비 5.3% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-16 $42.21 · 현재 가격 $42.21 (2026-10-16) · 확정 종가 $42.21 (2026-10-16)
$39.98
5.3% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 5.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$38.95
7.7% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 7.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$37.63
10.9% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 160거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-16 $42.21 · 확정 가격 경로 2026-10-16 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-16 · 종료 199구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 199개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 118.8회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-16 $42.21 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-16
종료 199구간 · 적용 유효 118.8회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-16
종료 76구간 · 적용 유효 47.2회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$47.10
2026-02-27 · −10.4% · 160거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$42.21
2026-10-16
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 118.8회·최대 적용 비중 1.3%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
2000-01-03 ~ 2000-01-05
최대 −3.0% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 2거래일
평균 −1.8% · 면적 4 %·거래일
2005-07-05 ~ 2005-07-08
최대 −1.7% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 3거래일
평균 −1.3% · 면적 3 %·거래일
2018-07-06 ~ 2018-07-11
최대 −3.1% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −2.2% · 면적 7 %·거래일
2019-03-15 ~ 2019-03-21
최대 −1.5% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −0.8% · 면적 3 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 599/665개 · OI 커버리지 미확인
Sun Oct 18 2026 13:39:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-16 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 21.0% · 조정 RV 17.0% (1.24배).
Sun Oct 18 2026 13:39:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±6.0%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.88배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±6.0%
$39.67 ~ $44.75
26·33달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 18. 09:39
IV/RV는 최신 옵션 만기의 총분산과 연속 조정 수익률 20개로 계산했습니다. 과거 장마감 IV 이력·IV 순위는 별도 자료입니다.
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.24배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 21.0% / 최근 20개 수익률의 RV 17.0% · 최신 옵션 만기 보간 · RV 기준 2026-10-16 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-1.8%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 1.8%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
1.4%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
12일 만기 − 61일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 6.0%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 199개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
21.0%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 9회 관측 · 최근 값 19.7%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-14 | 19.7% |
| 2026-10-13 | 21.2% |
| 2026-10-07 | 20.9% |
| 2026-09-30 | 23.3% |
| 2026-09-23 | 19.5% |
| 2026-09-21 | 18.3% |
| 2026-09-14 | 15.6% |
| 2026-09-10 | 14.5% |
| 2026-09-08 | 17.5% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
XLU 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Fri Oct 16
기간 수익률
-1.3%
SPY 대비
-17.4%
SPY +16.1%
연환산 변동성
15.5%
최대 낙폭
-17.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.00
30일 기대 변동
±12.1%
IV 42.3%
1개월
+1.2%
3개월
-7.4%
1년
-9.1%
SPY 상관
0.14
일반 거래일
시가총액
—
State 2 (recovery)
플레이북: Recovery Regime · cyclical_rebound
회복 초기에는 금융·에너지 등 경기민감 섹터 ETF가 반등을 주도하는 패턴이 자주 나타납니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.14%p
SPY 대비 10거래일 평균
Recovery 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.14%p
표본 512회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Recovery Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 79 | 29% | -0.2% | +4.9% | -5.06%p |
Neutral | 58 | 21% | +2.4% | +4.9% | -2.49%p |
Correction | 48 | 18% | -6.7% | -1.4% | -5.30%p |
Recovery | 89 | 32% | +5.7% | +7.4% | -1.74%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
XLU vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 18. AM 7:24
균형형 플레이북으로 단일 스타일 정합성 판단이 제한적입니다.
비중 가중 PER
19.1
비중 가중 배당
3.1%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
매출 성장
—
비중 가중
영업이익률
—
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
—
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | — | 19.1 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 XLU 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±12.1%
IV 42.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.14
하방
-0.01
차이
-0.14
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.82
위험조정 수익
SPY 대비
+170.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+187.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.47
위험조정 수익
SPY 대비
+43.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.00
분산 효과 우수
SPY 베타
0.41
시장 민감도
기간 수익
+60.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.51
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
77
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.85
위험조정 수익
SPY 대비
+44.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
0.44
시장 민감도
기간 수익
+64.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.55
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.41
위험조정 수익
SPY 대비
+45.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
1.71
시장 민감도
기간 수익
+62.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.50
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+810.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
1.94
시장 민감도
기간 수익
+827.3%
제안 비중
10%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.23
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.08
위험조정 수익
SPY 대비
+24.6%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
1.02
시장 민감도
기간 수익
+41.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.39
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
XLU 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU271217C00030000 | 12/17/27 · 1.2Y | $30.00 | $13.08 | 2.9x | 0.8977 | 6.6% | 4.97% | 33.57% | 126 | 90.41 | |
| XLU280121C00030000 | 1/21/28 · 1.3Y | $30.00 | $13.15 | 2.9x | 0.8928 | 7.2% | 6.08% | 33.72% | 349 | 90.30 | |
| XLU271217C00027500 | 12/17/27 · 1.2Y | $27.50 | $15.05 | 2.6x | 0.9145 | 2.3% | 9.97% | 38.36% | 34 | 90.17 | |
| XLU271217C00032500 | 12/17/27 · 1.2Y | $32.50 | $10.75 | 3.4x | 0.8700 | 9.7% | 7.44% | 30.20% | 376 | 87.81 | |
| XLU280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $8.70 | 4.1x | 0.8358 | 17.1% | 6.90% | 26.18% | 1,170 | 83.88 | |
| XLU271217C00035000 | 12/17/27 · 1.2Y | $35.00 | $8.72 | 4.0x | 0.8321 | 17.4% | 6.30% | 27.25% | 147 | 81.26 | |
| XLU280121C00032500 | 1/21/28 · 1.3Y | $32.50 | $11.02 | 3.3x | 0.8496 | 11.9% | 12.24% | 33.47% | 70 | 80.89 | |
| XLU280121C00025000 | 1/21/28 · 1.3Y | $25.00 | $17.50 | 2.1x | 0.8825 | 1.7% | 28.57% | 61.32% | 36 | 77.84 | |
| XLU280121C00036500 | 1/21/28 · 1.3Y | $36.50 | $7.50 | 4.5x | 0.8001 | 23.9% | 12.00% | 25.82% | 178 | 74.61 | |
| XLU280121C00037500 | 1/21/28 · 1.3Y | $37.50 | $6.75 | 4.9x | 0.7774 | 30.2% | 13.33% | 25.03% | 116 | 69.33 | |
| XLU280121C00037000 | 1/21/28 · 1.3Y | $37.00 | $6.85 | 4.8x | 0.7862 | 23.9% | 23.36% | 25.92% | 49 | 69.09 | |
| XLU271217C00037500 | 12/17/27 · 1.2Y | $37.50 | $7.08 | 4.5x | 0.7591 | 33.4% | 16.25% | 28.91% | 1,761 | 66.71 | |
| XLU280121C00038000 | 1/21/28 · 1.3Y | $38.00 | $6.65 | 4.8x | 0.7515 | 36.7% | 19.55% | 27.43% | 137 | 61.63 |
![[일간 리포트]2026년 1월 미국 증시 전망: 국채 금리 급등과 트럼프 정책 리스크 분석(2026.01.19)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1768782074451_unnamed_(10).png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트]베네수엘라 개입과 에너지 슈퍼사이클의 귀환 (1/6 시장전망)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1767657929559_unnamed_(3).png&w=3840&q=75)