SNPS
Synopsys, Inc. Common Stock
$445.46
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$445.46
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$445.05
High
$447.88
Low
$438.76
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
SNPS 요약
기간 수익률
-8.2%
SPY 대비
-33.2%
SPY +24.9%
연환산 변동성
54.0%
최대 낙폭
-41.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.15
30일 기대 변동
±16.3%
IV 56.9%
1개월
-6.5%
3개월
+9.2%
1년
-19.0%
SPY 상관
0.37
일반 거래일
시가총액
$83.61B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.33%p
SPY 대비 10거래일 평균
SNPS · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.33%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +28.8% | +12.3% | +16.53%p |
Neutral | 125 | 46% | -33.8% | +8.3% | -42.08%p |
Correction | 59 | 22% | +7.5% | +2.7% | +4.83%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SNPS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:05
비중 가중 PER 101.1·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
101.1
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.22
애널리스트 매수
70%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Technology | 101.1 | — | 1.22 | 70% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SNPS 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 56.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.37
하방
0.46
차이
+0.09
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.33%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SNPS(+1.33%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -42.1%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +16.5%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- SNPS은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.56). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 33.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 41.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for SNPS
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $444.37
VWAP Distance
+0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0704/min
RVOL
0.24
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.58
5m vs 20m avg
Trend Strength
30
0–100 composite
Realized Vol
28.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNPS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $215.00 | 1.9x | 0.9166 | 6.6% | 3.72% | 51.33% | 1 | 76.19 |
| SNPS280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $228.00 | 1.7x | 0.8827 | 16.3% | 3.51% | 65.76% | 9 | 65.30 |
| SNPS280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $257.35 | 1.5x | 0.8885 | 18.1% | 6.72% | 81.00% | 1 | 58.43 |
| SNPS280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $194.50 | 1.9x | 0.8349 | 27.6% | 3.60% | 62.33% | 33 | 55.43 |
| SNPS280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $187.50 | 1.9x | 0.8249 | 30.3% | 4.80% | 61.25% | 6 | 51.12 |
| SNPS280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $175.50 | 2.0x | 0.8033 | 36.9% | 5.13% | 60.23% | 3 | 44.76 |
| SNPS280121C00320000 | 1/21/28 · 1.5Y | $320.00 | $190.00 | 1.9x | 0.8119 | 36.4% | 4.21% | 66.15% | 2 | 44.05 |
| SNPS280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $169.70 | 2.1x | 0.7922 | 40.6% | 5.07% | 59.74% | 10 | 43.00 |
| SNPS280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $280.00 | 1.4x | 0.8692 | 35.4% | 2.86% | 111.54% | 0 | 40.33 |
| SNPS280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $164.00 | 2.1x | 0.7809 | 44.6% | 4.88% | 59.25% | 12 | 40.14 |
| SNPS280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $159.50 | 2.1x | 0.7694 | 49.4% | 4.39% | 59.37% | 15 | 36.88 |
| SNPS280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $257.50 | 1.4x | 0.8461 | 41.4% | 3.50% | 102.94% | 0 | 35.57 |
| SNPS280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $153.65 | 2.2x | 0.7578 | 53.9% | 4.36% | 58.66% | 15 | 33.64 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.