NASDAQ

active

ARM

Arm Holdings plc American Depositary Shares

$322.25

-0.31%(prev $323.24)

VWAP -0.28%

RVOL 0.17x

As of 7/10/2026, 8:06:00 PM

Last Close

$322.25

Open

$322.64

High

$327.98

Low

$319.06

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

ARM 요약

기간 수익률

+153.1%

SPY 대비

+126.3%

SPY +26.9%

연환산 변동성

75.5%

최대 낙폭

-49.1%

Sharpe (무위험 0%)

1.50

30일 기대 변동

±31.3%

IV 109.3%

1개월

-5.4%

3개월

+120.2%

1년

+121.8%

SPY 상관

0.47

일반 거래일

시가총액

$320.68B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+7.36%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

ARM · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+7.36%p

표본 114회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+148.6%	+14.1%	+134.52%p
Neutral	125	46%	-29.0%	+8.3%	-37.36%p
Correction	59	22%	+43.5%	+2.7%	+40.82%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

ARM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:08

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 356.4·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

356.4

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

3.77

애널리스트 매수

68%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
ARM	2026-07-29	D-19	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
ARM	Technology	356.4	—	3.77	68%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 ARM 민감도

시장 (SPY Beta)2.78

기술 (QQQ Beta)2.11

DITM LEAPS 최고 점수 62.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±31.3%

30일 기대 변동폭 · IV 109.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.47

하방

0.08

차이

-0.38

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +7.36%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ARM(+7.36%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -37.4%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +134.5%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: ARM(D-19).
ARM은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.78). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 126.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 49.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.08).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.19β -0.38수익 +34.7%LEAPS 91

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.13β -0.05수익 +14.6%LEAPS 88

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.07β 0.01수익 +33.3%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.02β 0.12수익 +21.8%LEAPS 87

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.12β -0.06수익 +19.5%LEAPS 79

VZVerizon Communications적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.12β -0.24수익 -2.5%LEAPS 94

Price Analytics

Intraday microstructure for ARM

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $324.16

VWAP Distance

-0.28%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.1136/min

RVOL

0.17

cum / expected TOD

Volume Accel.

5.92

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

98.2%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for ARM

As of Jul 10, 2026, 12:22 AM ET · 1,530 contracts

Spot (snapshot)

$327.87

P/C OI Ratio

0.99

220,946 / 223,552

P/C Volume Ratio

0.56

Zero Gamma

$327.72

Gamma Wall

$337.50

Max Pain (nearest)

$320.00

0d · -2.40% vs spot

Net GEX

12.93M

VGEX

12.41M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

1.85M

Charm (0DTE)

-62.96M

1DTE: -62.96M

Pin Risk

0.4%

ATM $328

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$323.28

model estimate

Dealer HP (DHP)

69.97K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $327.72Gamma Wall: $337.50

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$327.50	0.4%	185
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$327.50	0.2%	180
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$327.50	0.1%	19
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$330.00	4.1%	313
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$330.00	2.1%	50
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$330.00	3.3%	37
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$330.00	1.8%	1,444
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$330.00	1.6%	663

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$320.00	-2.40%	47,603
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$300.00	-8.50%	95,227
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$350.00	+6.75%	13,329
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$340.00	+3.70%	7,717
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$330.00	+0.65%	2,328
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$290.00	-11.55%	1,132
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$270.00	-17.65%	82,462
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$250.00	-23.75%	41,440

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

112.33%

25Δ Put IV

111.91%

25Δ Call IV

113.09%

25Δ Skew (Put−Call)

-1.17%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for ARM

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
ARM271217C00165000	12/17/27 · 1.4Y	$165.00	$207.75	1.4x	0.8899	21.6%	2.17%	100.05%	195	62.64
ARM280121C00170000	1/21/28 · 1.5Y	$170.00	$207.25	1.4x	0.8859	23.8%	2.17%	99.16%	433	62.32
ARM280121C00165000	1/21/28 · 1.5Y	$165.00	$210.00	1.4x	0.8905	22.4%	2.38%	99.63%	77	61.81
ARM280121C00175000	1/21/28 · 1.5Y	$175.00	$204.75	1.4x	0.8813	25.3%	2.20%	98.95%	150	59.86
ARM271217C00170000	12/17/27 · 1.4Y	$170.00	$205.25	1.4x	0.8852	23.1%	2.19%	99.95%	49	59.81
ARM280121C00180000	1/21/28 · 1.5Y	$180.00	$202.25	1.4x	0.8766	26.9%	2.22%	98.69%	467	59.59
ARM271217C00175000	12/17/27 · 1.4Y	$175.00	$202.50	1.4x	0.8804	24.5%	2.47%	99.49%	97	59.08
ARM271217C00180000	12/17/27 · 1.4Y	$180.00	$199.75	1.4x	0.8756	26.0%	2.25%	99.01%	147	58.22
ARM280121C00185000	1/21/28 · 1.5Y	$185.00	$199.75	1.4x	0.8719	28.5%	2.25%	98.40%	112	56.75
ARM271217C00185000	12/17/27 · 1.4Y	$185.00	$197.50	1.4x	0.8708	27.7%	2.53%	99.06%	86	56.05
ARM280121C00190000	1/21/28 · 1.5Y	$190.00	$197.50	1.4x	0.8673	30.2%	2.03%	98.34%	93	55.13
ARM271217C00190000	12/17/27 · 1.4Y	$190.00	$194.75	1.5x	0.8659	29.2%	2.31%	98.51%	83	54.73
ARM280121C00200000	1/21/28 · 1.5Y	$200.00	$192.63	1.5x	0.8578	33.6%	2.21%	97.72%	498	53.88
ARM280121C00195000	1/21/28 · 1.5Y	$195.00	$195.00	1.4x	0.8625	31.9%	2.05%	97.98%	67	53.38
ARM271217C00200000	12/17/27 · 1.4Y	$200.00	$190.00	1.5x	0.8562	32.7%	2.11%	98.13%	279	52.98
ARM271217C00195000	12/17/27 · 1.4Y	$195.00	$192.75	1.5x	0.8612	31.1%	2.33%	98.75%	32	52.12
ARM280121C00210000	1/21/28 · 1.5Y	$210.00	$188.25	1.5x	0.8485	37.4%	2.39%	97.49%	281	50.16
ARM271217C00210000	12/17/27 · 1.4Y	$210.00	$185.47	1.5x	0.8465	36.5%	2.13%	97.85%	324	49.99
ARM271217C00220000	12/17/27 · 1.4Y	$220.00	$180.95	1.5x	0.8367	40.4%	2.16%	97.43%	270	46.64
ARM280121C00220000	1/21/28 · 1.5Y	$220.00	$184.00	1.5x	0.8391	41.4%	2.17%	97.24%	161	46.52

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 7월 5일

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

P/E 9배의 극단적 저평가에 놓인 브리스톨 마이어스 스큅(BMY) 분석. 엘리퀴스·옵디보의 특허 절벽 리스크와 신약 코벤피, 밀벡시안 임상 3상에 따른 조건부 시나리오 및 목표주가 $65 매수 가이드를 확인하세요.

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2026년 7월 5일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

ARM

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현재 시장 레짐

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섹터 비중

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옵션·하방 상관관계

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유가 급등과 금리 상승에도 나스닥이 폭등한 이유? 브로드컴 실적과 금(Gold)의 기이한 동행

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile