LRCX
Lam Research Corporation Common Stock
$350.21
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$350.21
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$341.36
High
$354.51
Low
$338.96
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
LRCX 요약
기간 수익률
+293.2%
SPY 대비
+268.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
56.1%
최대 낙폭
-24.8%
Sharpe (무위험 0%)
2.54
30일 기대 변동
±28.7%
IV 100.3%
1개월
+9.9%
3개월
+48.5%
1년
+239.3%
SPY 상관
0.63
일반 거래일
시가총액
$407.85B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.11%p
SPY 대비 10거래일 평균
LRCX · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.11%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +44.9% | +12.3% | +32.55%p |
Neutral | 125 | 46% | +131.6% | +8.3% | +123.31%p |
Correction | 59 | 22% | +17.2% | +2.7% | +14.49%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
LRCX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:12
비중 가중 PER 61.7·배당 0.32%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
61.7
비중 가중 배당
0.3%
비중 가중 β
1.80
애널리스트 매수
83%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| LRCX | 2026-07-29 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | Technology | 61.7 | 0.3% | 1.80 | 83% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 LRCX 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 100.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.63
하방
0.20
차이
-0.44
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.11%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: LRCX(+2.11%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +123.3%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: LRCX(D-20).
- LRCX은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.81). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 268.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 24.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.20).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 66 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.26로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for LRCX
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $349.16
VWAP Distance
+0.30%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0913/min
RVOL
0.28
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.38
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
103.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for LRCX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $216.25 | 1.4x | 0.8915 | 19.9% | 2.08% | 91.58% | 158 | 65.03 |
| LRCX280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $213.50 | 1.4x | 0.8869 | 21.2% | 2.34% | 91.35% | 303 | 64.30 |
| LRCX280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $210.75 | 1.5x | 0.8822 | 22.5% | 2.14% | 91.09% | 84 | 61.77 |
| LRCX280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $208.00 | 1.5x | 0.8775 | 23.9% | 2.40% | 90.79% | 223 | 61.36 |
| LRCX280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $204.53 | 1.5x | 0.8728 | 25.1% | 2.42% | 89.70% | 102 | 59.56 |
| LRCX280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $202.00 | 1.5x | 0.8680 | 26.6% | 2.48% | 89.59% | 231 | 58.94 |
| LRCX280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $196.50 | 1.5x | 0.8583 | 29.6% | 2.54% | 88.80% | 224 | 56.21 |
| LRCX280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $191.50 | 1.5x | 0.8485 | 33.0% | 2.61% | 88.39% | 254 | 53.41 |
| LRCX280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $187.25 | 1.6x | 0.8388 | 36.8% | 2.40% | 88.53% | 477 | 50.89 |
| LRCX280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $182.25 | 1.6x | 0.8289 | 40.6% | 2.47% | 87.88% | 194 | 46.99 |
| LRCX280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $177.50 | 1.6x | 0.8189 | 44.6% | 2.82% | 87.36% | 149 | 43.49 |
| LRCX280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $172.55 | 1.6x | 0.8087 | 48.8% | 2.38% | 86.59% | 460 | 41.62 |
| LRCX280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $168.00 | 1.7x | 0.7986 | 53.4% | 2.38% | 86.07% | 141 | 37.11 |
| LRCX280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $164.08 | 1.7x | 0.7887 | 58.4% | 2.53% | 85.96% | 146 | 33.53 |
| LRCX280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $160.00 | 1.7x | 0.7787 | 63.6% | 2.62% | 85.64% | 101 | 29.53 |
| LRCX280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $157.15 | 1.7x | 0.7697 | 69.3% | 2.74% | 86.15% | 307 | 26.68 |
| LRCX280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $153.75 | 1.7x | 0.7603 | 75.1% | 2.93% | 86.15% | 165 | 22.13 |
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