면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
ASML 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML280121C00860000 | 1/21/28 · 1.3Y | $860.00 | $866.00 | 1.8x | 0.9184 | 7.9% | 2.31% | 59.98% | 15 | 47.70 | |
| ASML280121C00880000 | 1/21/28 · 1.3Y | $880.00 | $849.00 | 1.8x | 0.9144 | 8.4% | 2.12% | 59.26% | 9 | 45.94 | |
| ASML280121C00890000 | 1/21/28 · 1.3Y | $890.00 | $841.00 | 1.8x | 0.9121 | 8.8% | 2.14% | 59.05% | 7 | 44.83 | |
| ASML271217C00880000 | 12/17/27 · 1.2Y | $880.00 | $843.00 | 1.8x | 0.9170 | 7.8% | 2.14% | 59.71% | 4 | 44.73 | |
| ASML280616C01020000 | 6/16/28 · 1.7Y | $1020.00 | $727.00 | 2.0x | 0.8871 | 12.3% | 2.48% | 48.25% | 0 | 43.66 | |
| ASML271217C01040000 | 12/17/27 · 1.2Y | $1040.00 | $676.00 | 2.2x | 0.8953 | 8.7% | 2.96% | 48.25% | 0 | 41.73 | |
| ASML280121C00950000 | 1/21/28 · 1.3Y | $950.00 | $792.00 | 1.9x | 0.8986 | 10.7% | 2.53% | 57.32% | 11 | 40.61 | |
| ASML280121C00930000 | 1/21/28 · 1.3Y | $930.00 | $816.00 | 1.8x | 0.8993 | 10.8% | 2.45% | 60.04% | 8 | 38.97 | |
| ASML280121C01000000 | 1/21/28 · 1.3Y | $1000.00 | $753.00 | 1.9x | 0.8859 | 12.7% | 2.39% | 56.22% | 46 | 37.78 | |
| ASML280616C01000000 | 6/16/28 · 1.7Y | $1000.00 | $784.00 | 1.9x | 0.8786 | 16.1% | 2.55% | 55.52% | 3 | 36.88 | |
| ASML271217C01000000 | 12/17/27 · 1.2Y | $1000.00 | $743.00 | 2.0x | 0.8899 | 11.5% | 2.42% | 55.84% | 8 | 36.46 | |
| ASML280121C01020000 | 1/21/28 · 1.3Y | $1020.00 | $737.00 | 2.0x | 0.8809 | 13.5% | 2.44% | 55.63% | 34 | 35.92 | |
| ASML280121C01040000 | 1/21/28 · 1.3Y | $1040.00 | $721.00 | 2.0x | 0.8758 | 14.4% | 2.50% | 55.03% | 24 | 34.03 | |
| ASML271217C01020000 | 12/17/27 · 1.2Y | $1020.00 | $728.10 | 2.0x | 0.8841 | 12.4% | 2.72% | 55.59% | 1 | 32.20 | |
| ASML280616C00860000 | 6/16/28 · 1.7Y | $860.00 | $957.00 | 1.6x | 0.8926 | 16.7% | 1.88% | 74.61% | 8 | 32.06 | |
| ASML280616C01060000 | 6/16/28 · 1.7Y | $1060.00 | $741.00 | 1.9x | 0.8631 | 19.4% | 2.43% | 54.41% | 3 | 31.97 | |
| ASML280616C00880000 | 6/16/28 · 1.7Y | $880.00 | $940.05 | 1.6x | 0.8890 | 17.3% | 1.71% | 73.39% | 3 | 30.21 | |
| ASML280121C01100000 | 1/21/28 · 1.3Y | $1100.00 | $675.00 | 2.1x | 0.8591 | 17.4% | 2.67% | 53.57% | 50 | 29.59 | |
| ASML280616C01100000 | 6/16/28 · 1.7Y | $1100.00 | $713.00 | 2.0x | 0.8523 | 21.8% | 2.52% | 53.70% | 2 | 28.13 | |
| ASML280616C00900000 | 6/16/28 · 1.7Y | $900.00 | $931.00 | 1.6x | 0.8841 | 18.6% | 1.93% | 73.91% | 4 | 27.86 |
ASML 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:07 ET 기준 · 계약 3,310개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.17. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $1620.00
Spot 대비 -2.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
ASML 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+15.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+28.4%
최근 연간 YoY
영업이익률
34.6%
최근 연간
FCF 마진
33.8%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $32.67B+15.6% | $28.26B+2.6% | $27.56B+30.2% | $21.17B |
| 매출총이익 | $17.26B+19.1% | $14.49B+2.5% | $14.14B+32.1% | $10.70B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
ASML 실적·배당 일정
매출 하단
$14.41B
EPS 하단
$14.84
매출 상단
$15.39B
배당 지급일
2026-08-05
72일 전
실적 발표일
2026-10-14
2일 전
EPS 상단
$16.11
ASML 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Capital International Investors
Capital International Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 투자 그룹이 보고한 분기말 보유를 나타내는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 CII의 단일 종목 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CII 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital World Investors
| 영업이익 |
| $11.30B+25.3% |
| $9.02B-0.2% |
| $9.04B+39.1% |
| $6.50B |
| 순이익 | $9.61B+26.9% | $7.57B-3.4% | $7.84B+39.4% | $5.62B |
| 희석 EPS | $24.71+28.4% | $19.24-6.6% | $20.59+28.1% | $16.07 |
| EBITDA | $12.55B+24.0% | $10.12B+1.5% | $9.98B+40.5% | $7.10B |
| 영업현금흐름 | $12.66B+13.4% | $11.17B+105.1% | $5.44B-35.9% | $8.49B |
| 잉여현금흐름 | $11.03B+21.4% | $9.08B+179.7% | $3.25B-54.7% | $7.17B |
| 총자산 | $50.57B+4.1% | $48.59B+21.6% | $39.96B+10.1% | $36.30B |
| 총부채 | $4.39B-6.3% | $4.69B+1.2% | $4.63B+8.7% | $4.26B |
매출 컨센서스
$14.82B
EPS 컨센서스
$15.39
배당락일
2026-07-28
80일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | $2.1380 |
| Apr 27, 2026 | $3.1770 |
| Feb 10, 2026 | $1.8830 |
| Oct 29, 2025 | $1.8640 |
| Jul 29, 2025 | $1.8470 |
| Apr 28, 2025 | $2.0910 |
| Feb 11, 2025 | $1.5700 |
| Oct 29, 2024 | $1.6410 |
ASML 관련 최신 기사
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Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.4%
공매도 주식 수
1.45M
전월 대비
-4.9%
커버 일수
1.1
기관 보유
20.4%
기관 보유 (유동주식)
20.4%
내부자 보유
0.0%
기관 수
2,969
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR, LLC | 5.48M | $9.08B | 1.4% | 74.0% | Jun 30, 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 4.74M | $7.85B | 1.2% | 3.0% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 3.73M | $6.18B | 1.0% | -0.2% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 3.14M | $5.20B | 0.8% | 5.7% | Jun 30, 2026 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 2.76M | $4.57B | 0.7% | 0.0% | Jun 30, 2026 |
| Capital International Investors | 2.44M | $4.04B | 0.6% | 38.0% | Jun 30, 2026 |
| Van Eck Associates Corporation | 2.46M | $4.08B | 0.6% | 31.7% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.40M | $3.97B | 0.6% | 12.4% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 1.93M | $3.20B | 0.5% | 25.7% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 1.79M | $2.96B | 0.5% | 0.2% | Jun 30, 2026 |
$1657.44
P/C OI Ratio
1.17
88,106 / 75,179
P/C Volume Ratio
1.04
GEX 부호 경계
$1664.68
Gamma Wall
$1620.00
Max Pain (nearest)
$1710.00
0d · +3.17% vs spot
Net GEX
-122.02M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
2.75M
Charm (0DTE)
-46.07M
1DTE: -46.07M
Pin Risk
0.3%
ATM $1655
Squeeze Score
67
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
40.39%
25Δ Put IV
36.83%
25Δ Call IV
44.11%
25Δ Skew (Put−Call)
-7.28%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
ASML Holding N.V. New York Registry Shares
$1657.44
ASML 가격 추세
종가
$1657.44
시가
$1615.77
고가
$1661.14
저가
$1594.03
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 67%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +29.8%
애널리스트 평균 목표가 $2151.56 · 17명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.5배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-14
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 적정
EUV 100%·높은-NA·FY25 +30~35%·GM 51%로 사실상 단일 공급자 지위 내러티브와 근거가 대체 일치. 중국·CapEx 사이클은 장기 변수.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
ASML 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
De Run 6501 · Veldhoven, Netherlands · 직원 43,938명
시가총액
$636.62B
Trailing P/E
56.0
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
26.7
이익 증가 기대 반영
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-09
EPS (TTM)
$29.59
배당 수익률
0.53%
배당성향
22.3%
베타
1.30
시장보다 민감
ROE
53.9%
P/B
29.10
P/S (TTM)
18.02
PEG
1.03
EV/EBITDA
2609.9
52주 범위
$946.11 – $1999.96
현재 위치 67%
거래량
1.97M
20일 평균 1.27M · 1.5배
애널리스트 의견
매수 90%
총 41명 · 0m
ASML 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+21.3%
이익 성장
+28.5%
분기 이익 성장
+27.4%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
52.7%
영업이익률
37.1%
순이익률
30.1%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$5.60B
부채/자본
9.1%
유동비율
1.33
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
$8.44B
FCF 마진
23.9%
FCF 수익률
1.3%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+29.8%
의견
강력 매수
애널리스트
17명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +29.8% 수준입니다.
유동주식 대비
0.4%
전월 대비
-4.9%
커버 일수
1.1
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
EUV 100%·높은-NA·FY25 +30~35%·GM 51%로 사실상 단일 공급자 지위 내러티브와 근거가 대체 일치. 중국·CapEx 사이클은 장기 변수.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 ASML이 EUV 노광 100% 사실상 단일 공급자 지위·높은-NA EUV 옵션성·AI/HBM WFE 수혜·FY25 +30~35% 성장으로 반도체 장비 프리미엄 복리 성장 스토리를 반영합니다.
기본
FY25 순매출 +30~35%(inferred from 가이던스), EUV mix 50%+, GM 50~52%. 높은-NA 소량 출하 가속. 중국 매출 감소 offset by TSM·HBM.
강세
높은-NA 10+ units 2026, TSM N2 full 확대. Net sales +40%, GM 53%+. Backlog conversion accelerates.
약세
Intel/Samsung CapEx cut, China ban expands. Net sales 정체, GM 48%. 높은-NA adoption slower than expected.
핵심 촉매
높은-NA 확대, FY25 +30~35%, HBM/AI WFE
핵심 리스크
China export, Intel/Samsung CapEx, supply chain, WFE cycle
Peer 대비
ASML은 EUV 100%·litho 85%·GM 51%·잔고 39억€·FY25 +30~35%로 WFE lithography 1위입니다. AMAT·LRCX·KLAC는 각 공정 1위이나 lithography에서 열위. 높은-NA EXE:5200 상용화가 차세대 uplift. 반면 중국 수출 규제·상위 5대 80% 집중·Intel CapEx 조정·자이스 공급망 병목이 사이클·지정학 리스크이며, 밸류에이션 프리미엄이 사이클을 과소평가할 여지는 불명확합니다.
30 %
FY25 +30~35%
2025년 순매출 전년 대비 30~35% 성장 전망. 2H 높은-NA EUV 출하 가속과 EUV mix 개선이 촉매입니다.
중국 수출 규제
ASML은 2025년 중국 매출이 2024년 대비 감소할 것으로 전망. 네덜란드·미국 수출 규제가 DUV·서비스에 영향을 줍니다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
CapEx 사이클 리스크
인텔의 설비투자 축소·지연과 삼성 파운드리 가동률 이슈가 WFE 수주 타이밍 변동성을 키웁니다. TSM은 상대적 안정.
80 %
상위 5대 80%
상위 소수 고객에 대한 매출 집중도가 높으며, 이들의 설비투자 계획 변경이 실적에 직접 영향을 미칩니다.
51.3 %
GM 51.3%
2분기 gross 마진 51.3%. EUV 고마진 mix와 설치기반 서비스가 수익성을 지지했습니다.
100 %
EUV 100%
비교 축 · EUV 노광 · Peer 순위 · 1위
ASML은 7nm 이하 첨단 칩 양산에 필수적인 EUV 노광 장비를 100% 공급. 전체 노광 시장에서도 83~90% 점유로 1위입니다.
39 십억달러
잔고 39억€
2025년 2분기 말 주문잔고 39억 유로. 높은-NA EUV와 NXE 시스템 수주가 누적됐습니다.
높은-NA EUV 상용화
인텔이 업계 최초 상용 높은-NA EUV(EXE:5200B)를 설치. 2nm 이하 초미세 공정 시대를 열었으며 대당 약 3.5억 유로입니다.
77 십억달러
순매출 77억€
2025년 2분기 순매출 77억 유로(+1% YoY). EUV 시스템 48%, DUV 35%, 설치기반 관리 서비스 17%로 구성됐습니다.
ASML 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+106.1%
SPY 대비
+88.7%
SPY +17.4%
연환산 변동성
45.6%
최대 낙폭
-22.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.68
30일 기대 변동
±4.1%
IV 14.3%
1개월
+3.4%
3개월
-5.2%
1년
+68.6%
SPY 상관
0.62
일반 거래일
시가총액
$636.62B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.02%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.02%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +32.2% | +5.4% | +26.77%p |
Neutral | 58 | 21% | +47.0% | +4.9% | +42.10%p |
Correction | 48 | 17% | -9.9% | -1.4% | -8.53%p |
Recovery | 88 | 32% | +18.3% | +8.6% | +9.65%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
ASML vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 10:59
비중 가중 매출 성장 21.3%·PER 56.0로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
56.0
비중 가중 배당
0.5%
비중 가중 β
1.30
애널리스트 매수
90%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+21.3%
비중 가중
영업이익률
37.1%
비중 가중
FCF 수익률
+1.3%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+29.8%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | Technology | 56.0 | 0.5% | 1.30 | 90% | +21.3% | 37.1% | +1.3% | +29.8% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 ASML 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±4.1%
IV 14.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.62
하방
0.33
차이
-0.29
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.41
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.44
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.07
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.18
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.11
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.88
위험조정 수익
SPY 대비
+57.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
0.42
시장 민감도
기간 수익
+75.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.21
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
89
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.27
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
ASML · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-02 $1,867.31
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 11.2%·9거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 기간보다 낙폭이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 0.5% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 52 %·거래일로 과거 24%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $1,657.44는 첫 참고 가격 $1,627.67 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 1.8%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
78건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.4%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 50/78건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 50건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 44건이 있어 독립된 78번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.2%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.15배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15 $1,657.44 · 적용 고점 2026-10-02 $1,867.31 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $1,657.44는 첫 참고 가격 $1,627.67 위에 있습니다.
다음 A $1,627.67까지 현재가 대비 1.8% 아래입니다. 중단 참고선 $1,300.00은 현재가보다 21.6% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-02 $1,867.31 · 현재 가격 $1,657.44 (2026-10-15) · 확정 종가 $1,657.44 (2026-10-15)
$1,627.67
1.8% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 12.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$1,513.20
8.7% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 19.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$1,354.44
18.3% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 27.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 11.2%·9거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 0.5% 반등했지만, 누적 부담은 52 %·거래일로 과거 24%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 75거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-02 $1,867.31 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 197구간
낙폭 깊이 위치
−11.2%
과거 종료 하락 약 44%의 최대 하락 폭 이상입니다.
44백분위 · 이번 구간 최대 −11.6% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
9거래일
과거 종료 구간의 약 17%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 17백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
52 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 24%의 누적 부담 이상입니다.
24백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 197개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 113.4회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-02 $1,867.31 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 197구간 · 적용 유효 113.4회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 관망
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 69구간 · 적용 유효 40.2회
참고선 1개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$1,989.44
2026-06-30 · −16.7% · 75거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$1,867.31
2026-10-02
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-13.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 113.4회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-08-28을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 9거래일 미회복
2011-07-07 ~ 2011-07-21
최대 −12.2% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 10거래일
평균 −8.2% · 면적 82 %·거래일
2023-07-18 ~ 2023-07-28
최대 −10.7% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 8거래일
평균 −8.1% · 면적 65 %·거래일
2000-06-28 ~ 2000-07-12
최대 −13.7% · 저점까지 4거래일
반등 확인까지 9거래일
평균 −5.5% · 면적 49 %·거래일
2003-08-04 ~ 2003-08-18
최대 −12.8% · 저점까지 4거래일
반등 확인까지 10거래일
평균 −6.7% · 면적 67 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 2964/3310개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:07:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 41.4% · 조정 RV 35.2% (1.18배).
2026-10-15 · 사용 가능
이번 구간에서 $1,300.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$1300.00 · 현재 이탈 없음.
2026-08-18T03:34:01.291Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.2%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.15배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±12.2%
$1,455.69 ~ $1,859.19
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:07
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.18배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 41.4% / 최근 20개 수익률의 RV 35.2% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-7.3%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 7.3%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
3.8%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 12.2%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-17) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 17. 23:34
78건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.4%, 중간 추가 하락 중앙값은 9.3%, 기간 중 당시 고점 회복은 50/78건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 50건·음수 28건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 50건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%였고, 기간 중 고점 회복은 45건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 44건·겹치지 않는 기간 묶음 34개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 197개와 이 결과의 관측 완료 78건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 1건 · 관측 겹침 44건 · 겹치지 않는 기간 묶음 34개.
기간 끝 수익률 중앙값
+7.4%
기간 중 추가 하락 중앙값
9.3%
기간 내 당시 고점 회복률
64.1%
가운데 50%의 수익률 -7.1% ~ +19.2%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 78건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-15 | -1.7% | 12.4% | 없음 |
| 2024-03-15 | +10.4% | 9.1% | 관측됨 |
| 2025-01-27 | -4.5% | 13.6% | 관측됨 |
| 2025-02-27 | +5.3% | 14.7% | 없음 |
| 2025-03-31 | +20.8% | 10.2% | 관측됨 |
| 2025-07-23 | +42.6% | 3.6% | 관측됨 |
| 2025-12-17 | +37.0% | 0.0% | 관측됨 |
| 2026-03-05 | +19.3% | 8.4% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
41.4%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 7회 관측 · 최근 값 41.4%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 41.4% |
| 2026-09-22 | 48.3% |
| 2026-09-18 | 45.2% |
| 2026-09-15 | 47.6% |
| 2026-09-09 | 47.3% |
| 2026-09-04 | 40.4% |
| 2026-09-03 | 42.0% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
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