JCI
Johnson Controls International plc
$142.76
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$142.76
Open
$140.47
High
$144.71
Low
$140.04
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
JCI 요약
기간 수익률
+37.1%
SPY 대비
+12.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
28.5%
최대 낙폭
-13.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.16
30일 기대 변동
±12.5%
IV 43.5%
1개월
-2.3%
3개월
+5.3%
1년
+32.4%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$85.79B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.70%p
SPY 대비 10거래일 평균
JCI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.70%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +8.2% | +12.3% | -4.08%p |
Neutral | 125 | 46% | +15.0% | +8.3% | +6.65%p |
Correction | 59 | 22% | +10.1% | +2.7% | +7.47%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
JCI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:48
비중 가중 PER 43.7·배당 1.12%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
43.7
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
1.32
애널리스트 매수
52%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| JCI | 2026-07-28 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| JCI | Industrials | 43.7 | 1.1% | 1.32 | 52% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 JCI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 43.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
-0.20
차이
-0.65
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.70%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: JCI(+0.70%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -4.1%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +7.5%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: JCI(D-19).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 12.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.20).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for JCI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $143.59
VWAP Distance
-0.58%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0625/min
RVOL
0.32
cum / expected TOD
Volume Accel.
13.40
5m vs 20m avg
Trend Strength
23
0–100 composite
Realized Vol
39.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for JCI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $70.25 | 1.9x | 0.9129 | 8.8% | 6.41% | 50.83% | 26 | 83.22 |
| JCI280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $66.00 | 1.9x | 0.8869 | 10.5% | 7.58% | 55.68% | 7 | 77.13 |
| JCI280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $62.25 | 2.0x | 0.8733 | 13.2% | 7.23% | 53.85% | 22 | 76.06 |
| JCI280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $54.75 | 2.2x | 0.8420 | 19.6% | 8.22% | 51.03% | 123 | 71.87 |
| JCI280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $59.00 | 2.1x | 0.8570 | 16.9% | 6.78% | 53.06% | 1 | 69.83 |
| JCI280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $47.85 | 2.4x | 0.8055 | 28.9% | 9.82% | 49.04% | 91 | 63.57 |
| JCI280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $51.25 | 2.3x | 0.8244 | 23.8% | 8.78% | 49.92% | 0 | 63.37 |
| JCI280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $44.30 | 2.6x | 0.7865 | 34.4% | 10.38% | 47.46% | 29 | 58.20 |
| JCI280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $41.25 | 2.7x | 0.7656 | 41.7% | 10.91% | 46.63% | 29 | 52.88 |
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