ICE
Intercontinental Exchange Inc.
$135.18
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$135.18
Open
$135.91
High
$136.25
Low
$134.21
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ICE 요약
기간 수익률
-24.3%
SPY 대비
-51.1%
SPY +26.9%
연환산 변동성
23.1%
최대 낙폭
-34.8%
Sharpe (무위험 0%)
-0.99
30일 기대 변동
±14.4%
IV 50.3%
1개월
-2.6%
3개월
-19.5%
1년
-25.4%
SPY 상관
0.16
일반 거래일
시가총액
$77.57B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.01%p
SPY 대비 10거래일 평균
ICE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.01%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -17.1% | +12.8% | -29.89%p |
Neutral | 125 | 46% | -8.3% | +8.3% | -16.60%p |
Correction | 59 | 22% | -0.5% | +2.7% | -3.18%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ICE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:28
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
20.0
비중 가중 배당
1.5%
비중 가중 β
0.95
애널리스트 매수
94%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| ICE | 2026-07-30 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE | Financial Services | 20.0 | 1.5% | 0.95 | 94% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ICE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 50.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.16
하방
0.10
차이
-0.06
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.01%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: ICE(-1.01%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -29.9%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: ICE(D-20).
- ICE은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.29). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 51.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 34.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.82로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ICE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $134.98
VWAP Distance
+0.15%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0029/min
RVOL
0.32
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.80
5m vs 20m avg
Trend Strength
52
0–100 composite
Realized Vol
38.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ICE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $64.50 | 1.9x | 0.9089 | 6.8% | 6.20% | 52.70% | 8 | 82.53 |
| ICE280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $56.20 | 2.1x | 0.8803 | 10.8% | 7.83% | 49.40% | 21 | 78.77 |
| ICE280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $52.50 | 2.2x | 0.8638 | 14.1% | 7.62% | 47.91% | 3 | 74.00 |
| ICE280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $48.35 | 2.4x | 0.8486 | 17.0% | 7.65% | 45.37% | 3 | 71.64 |
| ICE280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $45.00 | 2.5x | 0.8267 | 22.0% | 8.89% | 45.14% | 20 | 68.78 |
| ICE280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $41.75 | 2.6x | 0.8037 | 27.9% | 10.78% | 44.99% | 6 | 62.09 |
| ICE280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $38.10 | 2.8x | 0.7828 | 34.1% | 11.02% | 43.07% | 6 | 57.63 |
| ICE280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $82.75 | 1.4x | 0.8652 | 33.4% | 5.44% | 103.77% | 11 | 56.93 |
| ICE280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $35.15 | 2.9x | 0.7580 | 42.8% | 12.23% | 42.63% | 406 | 55.26 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.