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    CME

    CME Group Inc. Class A Common Stock

    $240.29

    +0.04%(prev $240.20)
    VWAP +0.41%
    RVOL 0.28x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $240.29

    Open

    $241.69

    High

    $241.69

    Low

    $236.93

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    CME 요약

    기간 수익률

    -12.8%

    SPY 대비

    -39.7%

    SPY +26.9%

    연환산 변동성

    22.4%

    최대 낙폭

    -33.0%

    Sharpe (무위험 0%)

    -0.45

    30일 기대 변동

    ±14.4%

    IV 50.1%

    1개월

    -4.9%

    3개월

    -20.8%

    1년

    -13.0%

    SPY 상관

    -0.16

    일반 거래일

    시가총액

    $87.83B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 76.8%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

    비중 가중 레짐 알파

    -2.06%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    CME · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    -2.06%p

    표본 358회

    레짐 적합

    약세

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%-19.3%+14.1%-33.42%p
    Neutral
    		12546%+5.9%+8.3%-2.41%p
    Correction
    		5922%+2.0%+2.7%-0.63%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    CME vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:54

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    20.5

    비중 가중 배당

    2.2%

    비중 가중 β

    0.28

    애널리스트 매수

    56%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Financial Services100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    CME2026-07-22D-12100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    CMEFinancial Services20.52.2%0.2856%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 CME 민감도

    시장 (SPY Beta)-0.29
    기술 (QQQ Beta)-0.28
    DITM LEAPS 최고 점수 82.7LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±14.4%

    30일 기대 변동폭 · IV 50.1%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    -0.16

    하방

    -0.17

    차이

    -0.00

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.18β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.08β 1.89수익 +21.6%LEAPS 83
    QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.13β 1.95수익 +29.4%LEAPS 79
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.01β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.06β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70
    VIKViking Holdings Ltd적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.15β 1.74수익 +111.2%LEAPS 82

    Price Analytics

    Intraday microstructure for CME

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $239.31

    VWAP Distance

    +0.41%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.0086/min

    RVOL

    0.28

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    2.70

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    35

    0–100 composite

    Realized Vol

    37.8%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for CME

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    CME280121C001500001/21/28 · 1.5Y$150.00$95.252.3x0.9134
    5.8%
    		4.72%38.70%9
    84.86
    CME280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$86.752.5x0.8960
    8.1%
    		5.19%37.13%2
    80.66
    CME280121C001850001/21/28 · 1.5Y$185.00$68.002.9x0.8350
    19.5%
    		5.88%34.98%600
    75.20
    CME280121C001800001/21/28 · 1.5Y$180.00$71.752.8x0.8468
    16.8%
    		6.27%35.84%4
    72.28
    CME280121C001900001/21/28 · 1.5Y$190.00$64.503.0x0.8205
    22.9%
    		6.20%34.62%8
    67.91
    CME280121C002000001/21/28 · 1.5Y$200.00$58.003.3x0.7890
    31.5%
    		6.90%34.16%252
    64.28
    CME280121C001950001/21/28 · 1.5Y$195.00$61.503.1x0.8039
    27.3%
    		6.50%34.71%5
    63.68
    CME280121C002100001/21/28 · 1.5Y$210.00$52.003.5x0.7550
    42.9%
    		7.69%33.80%22
    53.32

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