면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
IBKR 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR280121C00050000 | 1/21/28 · 1.3Y | $50.00 | $40.55 | 1.9x | 0.8955 | 11.2% | 10.11% | 56.94% | 128 | 80.90 | |
| IBKR280121C00055000 | 1/21/28 · 1.3Y | $55.00 | $36.75 | 2.0x | 0.8695 | 15.6% | 12.24% | 55.05% | 180 | 76.23 | |
| IBKR280121C00060000 | 1/21/28 · 1.3Y | $60.00 | $32.75 | 2.2x | 0.8431 | 20.5% | 13.74% | 51.81% | 314 | 72.03 | |
| IBKR280121C00065000 | 1/21/28 · 1.3Y | $65.00 | $29.25 | 2.4x | 0.8107 | 28.1% | 11.28% | 50.08% | 865 | 67.44 | |
| IBKR280121C00070000 | 1/21/28 · 1.3Y | $70.00 | $25.85 | 2.6x | 0.7683 | 38.0% | 18.18% | 55.64% | 364 | 55.01 |
IBKR 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:19 ET 기준 · 계약 525개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.79. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $82.00
Spot 대비 -4.7%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
IBKR 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+9.7%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+28.1%
최근 연간 YoY
영업이익률
86.0%
최근 연간
FCF 마진
154.0%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $10.22B+9.7% | $9.32B+19.6% | $7.79B+85.8% | $4.19B |
| 매출총이익 | $9.18B+10.6% | $8.29B+20.7% | $6.87B+101.3% | $3.41B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
IBKR 실적·배당 일정
매출 하단
$1.91B
EPS 하단
$0.70
매출 상단
$2.03B
배당 지급일
2026-09-14
32일 전
실적 발표일
2026-10-15
1일 전
EPS 상단
$0.78
IBKR 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Ameriprise Financial, Inc.
An Ameriprise 13F identifies reportable U.S. securities attributed to a diversified financial group; verify the underlying manager and fund before treating a position as an investment signal.
선호
Companies whose business models, finances and profit drivers withstand fundamental scrutiny
회피
Treating Ameriprise's consolidated 13F as one proprietary portfolio or single-manager strategy
AQR Capital Management, LLC
| 영업이익 |
| $8.79B+12.1% |
| $7.84B+20.2% |
| $6.52B+108.7% |
| $3.13B |
| 순이익 | $984.00M+30.3% | $755.00M+25.8% | $600.00M+57.9% | $380.00M |
| 희석 EPS | $2.22+28.1% | $1.73+22.2% | $1.42+51.2% | $0.94 |
| EBITDA | $9.09B+13.8% | $7.99B+20.9% | $6.60B+112.6% | $3.11B |
| 영업현금흐름 | $15.81B+81.2% | $8.72B+92.0% | $4.54B+14.5% | $3.97B |
| 잉여현금흐름 | $15.74B+81.5% | $8.68B+93.0% | $4.50B+15.3% | $3.90B |
| 총자산 | $203.24B+35.4% | $150.14B+17.1% | $128.25B+11.4% | $115.14B |
| 총부채 | $19.00M+35.7% | $14.00M-17.6% | $17.00M-5.6% | $18.00M |
매출 컨센서스
$1.96B
EPS 컨센서스
$0.74
배당락일
2026-09-01
45일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.0880 |
| Jun 1, 2026 | $0.0880 |
| Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 1, 2025 | $0.0800 |
| Aug 29, 2025 | $0.0800 |
| May 30, 2025 | $0.0800 |
| Feb 28, 2025 | $0.0625 |
| Nov 29, 2024 | $0.0625 |
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뉴스 데이터가 없습니다.
AQR's 13F is a starting point for examining reported U.S. securities exposure across a systematic, multi-strategy manager; it is not a standalone stock-picking signal.
선호
Investment signals with an economic rationale and empirical support
회피
Treating a historical pattern or backtest as a guaranteed future return
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
Citadel Advisors Llc
Citadel Advisors의 주주 등재 및 지분 보유는 '금융 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 시타델 산하의 전문 롱숏 포드가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 서프라이즈, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 원자재/옵션 연계 차익 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 최고 수준의 단기 펀더멘털 및 수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 펀더멘털 촉매(어닝 서프라이즈, 가이던스 상향, 신제품 발표 등)가 임박한 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Shaw D.E. & Co., Inc.
D. E. Shaw의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 세계 최고 수준의 컴퓨터 알고리즘 검증과 심층 펀더멘털 실사를 동시에 통과한 최정상급 퀀타멘털 자산이거나, 사업부 분할·자본배분 개선 등 구체적이고 강력한 기업가치 재평가 촉매(Catalyst)가 임박했다'는 강력한 하이브리드 스마트 머니 신호이다.
선호
계량 팩터 지표(밸류, 모멘텀, 퀄리티)와 정성적 펀더멘털 가치가 동시에 우수한 퀀타멘털 우량 기업
회피
경영권이 완전히 폐쇄적이거나 지배주주 독단으로 주주와의 대화가 원천 차단된 기업
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(19개 종목 커버리지, 총자산 1.3조 유로)는 '해당 기업이 155년 역사의 독일 1등 금융 제국 및 DWS 그룹(1조 유로 운용)의 엄격한 펀더멘털 실사와 계량적 리스크 모델로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 유럽 최상급 기관 및 엑스트래커스(Xtrackers) ETF 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
FIL LTD
FIL Ltd의 13F는 Fidelity International의 여러 고객 자산·계열 운용 활동을 조사할 단서이며 단일 펀드의 매수 의견은 아니다.
선호
펀드의 투자 목적과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
해당 전략의 투자 목적·가치평가·위험 기준에 맞지 않는 포지션
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적인 시장 지배력과 높은 투하자본이익률(ROIC)을 갖춘 글로벌 1등 메가캡 플랫폼
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 메말라 경기 침체 시 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Holocene Advisors, LP
Holocene Advisors의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 시타델 출신 정상급 롱숏 리서치 팀으로부터 동종 서브섹터 내 경쟁사들을 압도하는 펀더멘털 퀄리티, 마진 확장력, 및 시장 점유율 확대 잠재력을 검증받아 페어 트레이딩의 최우선 롱(Long) 종목으로 선정되었다'는 강력한 서브섹터 1위 알파 공인 신호이다.
선호
동종 서브섹터 내에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 마진 개선이 숫자로 입증되는 기업
회피
제품의 차별성이 없어 가격 인하 경쟁에 휘말리고 마진이 구조적으로 훼손되는 기업(숏 후보군)
Jane Street Group, LLC
Jane Street Group의 주주 명부 등재 또는 지분 증가는 '해당 기업이 전 세계 수조 원대 ETF 설정·환매 바스켓, 대규모 옵션 델타 헤징, 또는 지수 차익거래 알고리즘의 핵심 유동성 구성 요소로 활발히 거래되고 있다'는 가장 강력한 글로벌 자본시장 거래 유동성 및 미시구조 활성화 신호이다.
선호
거래량이 풍부하고 호가창이 촘촘하여 초단타 알고리즘 주문 집행이 원활한 글로벌 대형 유동성 주식 및 ETF
회피
일일 거래대금이 수억 원 미만으로 극도로 미미하여 호가 스프레드가 넓고 헤지가 불가능한 초소형 잡주
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Marshall Wace LLP
Marshall Wace의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 수천 명의 애널리스트 아이디어를 평가하는 독보적 TOPS 알고리즘의 엄격한 스크리닝을 통과하여 최상위 롱 알파 후보로 공인받았거나, 글로벌 최강 숏셀러의 엄격한 네거티브 필터링을 통과한 무결점 우량 자산'임을 시사하는 강력한 퀀타멘털 매수 신호이다.
선호
복수의 탑티어 애널리스트들이 일관되게 강력 매수 추천을 제시하고 실적 컨센서스가 상향되는 종목
회피
회계적 발생액(Accruals)이 비정상적으로 높고 부외부채 의혹이 있어 공매도 타깃이 되는 불투명 기업
Millennium Management Llc
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation의 13F 등재는 다각화된 금융그룹의 신고 대상 보유를 보여주는 조사 단서이며, 특정 NTAM 펀드의 매수 의견이나 단일 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
전략별 지수·요인·펀더멘털 기준에 부합하는 자산
회피
고객 위임이나 계정의 투자 제한에 어긋나는 포지션
Principal Financial Group, Inc.
Principal Financial Group, Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(20개 종목 커버리지, AUM 7,500억 달러)는 '해당 기업이 145년 역사의 미국 최상위 퇴직연금 수탁자이자 프린시펄 자산운용의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 미국 수백만 은퇴자들의 401(k) 및 TDF 연금 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 장기 자본 록인(Lock-in) 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Qube Research & Technologies Ltd
Qube Research & Technologies의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 400억 달러 규모의 최첨단 머신러닝 통계 차익 모델 상에서 동종 피어 대비 단기적인 가격 왜곡(저평가)이 발생하여 평균회귀(Mean Reversion)를 통한 초과수익 기대치가 최상위로 산출되었다'는 세계 정상급 시스템 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
일일 거래대금이 풍부하고 호가창이 두터워 초고속 알고리즘 분할 주문 집행이 가능한 글로벌 대형/중형 유동성 주식
회피
거래량이 부족하여 알고리즘 주문 집행 시 과도한 시장 충격(슬리피지)을 유발하는 비유동성 소형주
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Renaissance Technologies, LLC
르네상스 테크놀로지의 주주 명부 등재 또는 지분 확대는 '수천 가지 계량 데이터와 머신러닝 패턴 인식 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 통계적으로 유의미한 초과수익을 거둘 확률적 우위가 극대화되었다'는 세계 최정상 퀀트의 수학적 베팅 신호이다.
선호
통계적 유의성이 검증된 다차원 패턴 인식 신호에서 높은 기대 샤프 지수를 산출하는 주식
회피
통계적 패턴이 존재하지 않고 순수한 무작위 행보(Random Walk)를 보이는 노이즈 상태의 주식
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
TD Asset Management, Inc
TD Asset Management, Inc의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(17개 종목 커버리지, 13F 1,400억 달러)는 '해당 기업이 170년 역사의 캐나다 2대 메가뱅크 TD Bank Group과 잉여현금흐름의 명가 TD Epoch의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 주주환원 복리 성장력을 완벽히 검증받아 북미 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Two Sigma Investments, LP
Two Sigma Investments의 주주 등재 및 지분 확대는 '10,000개 이상의 대체 데이터 소스와 머신러닝 다중 팩터 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 벤치마크 대비 통계적 초과수익을 창출할 확률적 기대치가 극대화되었다'는 세계 최정상 데이터 사이언스 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
대체 데이터(결제, 트래픽, 공시 NLP 등)에서 긍정적 펀더멘털 선행 신호가 강력히 포착되는 종목
회피
통계적 규칙성이 없고 무작위적 노이즈(Random Walk)로만 움직이는 예측 불가능한 주식
UBS Group AG
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
3.5%
공매도 주식 수
13.71M
전월 대비
+33.2%
커버 일수
3.6
기관 보유
88.5%
기관 보유 (유동주식)
90.9%
내부자 보유
2.7%
기관 수
1,515
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 33.13M | $2.85B | 7.3% | 5.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 28.35M | $2.44B | 6.3% | 0.6% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 19.44M | $1.67B | 4.3% | 1.8% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 11.83M | $1.02B | 2.6% | -5.4% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 10.64M | $915.52M | 2.4% | 1.9% | Jun 30, 2026 |
| Greenwich Wealth Management Llc | 9.92M | $853.57M | 2.2% | -0.0% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 9.71M | $835.26M | 2.1% | 0.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 8.72M | $750.55M | 1.9% | -41.8% | Jun 30, 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 8.34M | $717.52M | 1.8% | 0.3% | Jun 30, 2026 |
| Wellington Management Group, LLP | 7.38M | $635.09M | 1.6% | -24.5% | Jun 30, 2026 |
$86.03
P/C OI Ratio
0.79
55,366 / 69,674
P/C Volume Ratio
0.78
GEX 부호 경계
$86.82
Gamma Wall
$82.00
Max Pain (nearest)
$91.00
0d · +5.78% vs spot
Net GEX
-3.21M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
1.90M
Charm (0DTE)
-15.25M
1DTE: -15.25M
Pin Risk
2.0%
ATM $86
Squeeze Score
69
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
42.31%
25Δ Put IV
40.26%
25Δ Call IV
39.90%
25Δ Skew (Put−Call)
0.36%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
IBKR 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+35.8%
SPY 대비
+18.5%
SPY +17.4%
연환산 변동성
38.3%
최대 낙폭
-18.8%
Sharpe (무위험 0%)
0.92
30일 기대 변동
±19.0%
IV 66.4%
1개월
-0.8%
3개월
-5.0%
1년
+24.0%
SPY 상관
0.65
일반 거래일
시가총액
$146.58B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.81%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.81%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +19.0% | +5.4% | +13.60%p |
Neutral | 58 | 21% | +20.3% | +4.9% | +15.39%p |
Correction | 48 | 17% | -26.4% | -1.4% | -25.03%p |
Recovery | 88 | 32% | +29.3% | +8.6% | +20.65%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
IBKR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:19
비중 가중 매출 성장 26.3%·PER 35.5로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
35.5
비중 가중 배당
0.4%
비중 가중 β
1.37
애널리스트 매수
71%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+26.3%
비중 가중
영업이익률
76.5%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
+20.9%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | Financial Services | 35.5 | 0.4% | 1.37 | 71% | +26.3% | 76.5% | — | +20.9% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 IBKR 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±19.0%
IV 66.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.65
하방
0.28
차이
-0.37
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.00
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.46
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.33
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.14
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.18
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.20
위험조정 수익
SPY 대비
+18.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
0.34
시장 민감도
기간 수익
+36.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.13
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.14
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.29
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock
$86.03
IBKR 가격 추세
종가
$86.03
시가
$82.77
고가
$86.22
저가
$81.04
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 68%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +20.9%
애널리스트 평균 목표가 $104.04 · 16명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.8배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-15
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
해당없음 · 적정
계좌·자산과 거래가 빠르게 늘지만 금리민감도, 거래량 변동, 마진위험과 수수료 경쟁을 감안하면 기본 경로는 대체로 합리적입니다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
IBKR 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
One Pickwick Plaza · Greenwich, CT, United States · 직원 3,265명
시가총액
$146.58B
Trailing P/E
35.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
26.4
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$2.42
배당 수익률
0.40%
배당성향
13.0%
베타
1.37
시장보다 민감
ROE
24.0%
P/B
6.57
P/S (TTM)
21.45
PEG
1.36
EV/EBITDA
—
52주 범위
$58.95 – $98.75
현재 위치 68%
거래량
5.81M
20일 평균 3.18M · 1.8배
애널리스트 의견
매수 71%
총 17명 · 0m
IBKR 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+26.3%
이익 성장
+35.3%
분기 이익 성장
+39.3%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
93.0%
영업이익률
76.5%
순이익률
16.5%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$85.08B
부채/자본
205.7%
유동비율
1.09
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
+20.9%
의견
매수
애널리스트
16명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +20.9% 수준입니다.
유동주식 대비
3.5%
전월 대비
+33.2%
커버 일수
3.6
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
계좌·자산과 거래가 빠르게 늘지만 금리민감도, 거래량 변동, 마진위험과 수수료 경쟁을 감안하면 기본 경로는 대체로 합리적입니다.
동종 지위
해당없음
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장 참여자는 IBKR을 자동화·저비용·글로벌 접근을 결합한 온라인 중개 플랫폼으로 보고 계좌·고객자산·거래 증가가 높은 수익성과 함께 이어지는 경로에 주목합니다. 2분기 계좌와 거래가 빠르게 늘고 8월 고객자산도 증가해 성장 내러티브를 뒷받침하지만, 8월 거래는 전월보다 줄었고 순이자마진은 하락했으며 회사는 달러 금리 0.25%포인트 하락만으로 연환산 8,100만 달러 감소 민감도를 제시했습니다. 기대가 사업 현실보다 앞섰다고 판단할 근거는 부족하며 성장과 금리·시장활동·마진대출 위험이 공존해 적정으로 평가합니다.
기본
향후 2~3개 분기 고객계좌와 고객자산은 늘지만 2026년 8월의 전년 대비 성장률을 그대로 반복하지는 않고 둔화합니다. 거래량은 시장활동에 따라 분기별 변동을 보이고 순이자마진은 2분기 1.93% 부근에서 금리와 고객잔액에 따라 움직입니다. X 제휴 기여가 공개되기 전까지는 보조 유입 경로로 봅니다.
강세
계좌 순증이 강하게 이어지고 X 연동·신규 거래소가 반복적인 자금유입과 활성계좌로 전환되며 고객잔액 증가가 금리 하락을 상쇄하면 거래와 순이자수익이 함께 늘 수 있습니다. 고객자산 성장과 수익성을 유지하면 글로벌 저비용 플랫폼의 고객가치가 더 뚜렷해집니다.
약세
시장 변동성이나 거래가 둔화되면서 월간 수익거래 감소가 여러 분기 이어지고 기준금리 하락이 고객잔액 성장을 앞서면 순이자마진과 수익 증가가 둔화합니다. 마진대출 담보 급락·청산 실패나 무수수료·AI 경쟁이 겹치면 계좌 성장이 주주가치로 충분히 전환되지 않을 수 있습니다.
핵심 촉매
X 제휴와 글로벌 확장이 거래·고객자산 증가를 이어가는지 확인
핵심 리스크
금리 하락, 거래량 둔화, 마진담보 손실과 저가 경쟁
Peer 대비
IBKR은 8월 말 고객계좌 546만 개와 고객 자기자본 9,628억 달러를 기록했고 2분기 계좌·일평균 수익거래도 전년 대비 각각 34%, 36% 증가했습니다. 반면 8월 거래는 전월보다 3% 감소했고 순이자마진은 낮아졌으며 마진대출과 경쟁사의 규모·AI 제품 확장이 남아 성장률의 지속성과 수익 전환을 확인해야 합니다.
기존 고객 거래를 간소화하고 신규 유입 경로를 넓힐 수 있습니다. 적격 신규고객 100달러 혜택이 있지만 전환·잔존·획득비용은 아직 공개되지 않았습니다.
X 티커 화면에서 IBKR로 연결해 거래하거나 신규 계좌를 만들 수 있는 미국 전용 연동을 발표했습니다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
962.8 십억달러
전월 대비 6% 늘었으나 시장가격 변동과 순입금의 기여는 월간 자료에서 분리되지 않습니다.
월말 고객 자기자본은 9,628억 달러로 전년 대비 35%, 전월 대비 6% 증가했습니다.
108.9 십억달러
8월 잔액은 1,015억 달러로 6월보다 낮지만 전년보다 41% 높습니다. 실시간 점검·자동청산에도 비유동시장이나 급격한 가격변동에서는 손실을 완전히 막지 못할 수 있다고 공시했습니다.
6월 말 고객 마진대출은 1,089억 달러였습니다. 담보가 급락하거나 유동시장이 없으면 자동청산이 손실을 막지 못할 수 있습니다.
계좌 증가는 이어졌으나 신규 고객의 자산 규모와 수익 기여도는 별도 공개되지 않았습니다.
고객 계좌는 546만 개로 전년 대비 35%, 전월 대비 3% 증가했습니다.
전년 대비 성장은 유지됐으나 7월보다 거래량이 줄었습니다. 한 달 하락만으로 추세 전환을 단정하지 않습니다.
일평균 수익거래는 428만 건으로 전년 대비 23% 늘고 전월 대비 3% 줄었습니다.
IBKR의 546만 계좌·고객 자기자본 9,628억 달러보다 외형이 크나 Schwab의 종합은행·자문·퇴직플랜 자산과 IBKR 자기자본은 정의와 사업 구성이 다릅니다.
Schwab은 8월 말 활성 중개계좌 4,010만 개와 고객자산 13.41조 달러를 발표했습니다.
1분기 2.69달러, 전년 동기 2.65달러보다 낮거나 비슷합니다. 저가 경쟁 환경에서 계좌·거래 증가가 주문당 수익으로 전환되는지 확인이 필요합니다.
주문당 평균 수수료는 2.64달러로 전년 동기 2.65달러와 거의 같고 전분기보다 2% 낮았습니다.
1.93 %
고객 잔액 증가로 순이자수익은 늘었지만 낮아진 기준금리로 마진이 축소됐습니다.
순이자마진은 전년 동기의 2.07%에서 1.93%로 하락했으며, 주된 요인은 낮아진 금리였습니다.
-81 백만달러
6월 말 잔액과 단기 재투자를 전제로 한 회사 민감도입니다. 관련 비달러 금리가 같은 폭 내리면 연환산 3,800만 달러 감소로 추정했습니다.
달러 금리가 0.25%포인트 하락하면 순이자수익이 연환산 8,100만 달러, 관련 비달러 금리가 같은 폭 하락하면 3,800만 달러 줄어들 것으로 추정했습니다.
2026년 5월 출시한 자동거래 기능의 초기 채택 지표입니다. 수익성과 지속 사용은 아직 입증되지 않았습니다.
AI 기반 거래 계좌는 약 10만 개이며 관련 자산은 1억 달러를 넘었습니다.
회사가 수익을 거둔 주문을 기준으로 한 자체 지표입니다. 거래량 증가는 시장 변동성과 고객 활동에 좌우됩니다.
일평균 수익거래는 482만 4천 건으로 전년 동기보다 36% 증가했습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
IBKR · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-25 $98.19
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 12.4%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 70%의 최대 낙폭 이상, 기간은 89%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 2.2% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 306 %·거래일로 과거 88%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-10-14)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
13건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +11.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 3.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/13건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 10건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 1.6%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 1건이 있어 독립된 13번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.14배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15 $86.03 · 적용 고점 2026-08-25 $98.19 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 3개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 B $84.46까지 현재가 대비 1.8% 아래입니다. 중단 참고선 $85.00은 현재가보다 1.2% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-25 $98.19 · 현재 가격 $86.03 (2026-10-15) · 확정 종가 $86.03 (2026-10-15)
$88.38
현재가보다 2.7% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$84.46
1.8% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$76.03
11.6% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 12.4%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 70%의 최대 낙폭 이상, 기간은 89%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 2.2% 반등했지만, 누적 부담은 306 %·거래일로 과거 88%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-08-25 $98.19 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2007-05-04 ~ 2026-10-15 · 종료 147구간
낙폭 깊이 위치
−12.4%
과거 종료 하락 약 70%의 최대 하락 폭 이상입니다.
70백분위 · 이번 구간 최대 −14.3% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
36거래일
과거 종료 구간의 약 89%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 89백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
306 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 88%의 누적 부담 이상입니다.
88백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 147개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 82.5회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-08-25 $98.19 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2007-05-04 ~ 2026-10-15
종료 147구간 · 적용 유효 82.5회
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 71구간 · 적용 유효 39.0회
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$98.19
2026-08-25 · −12.4% · 36거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$98.19
2026-08-25
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-01.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 82.5회·최대 적용 비중 2.0%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 36거래일 미회복
2011-01-12 ~ 2011-03-02
최대 −15.4% · 저점까지 29거래일
반등 확인까지 33거래일
평균 −10.4% · 면적 342 %·거래일
2022-05-31 ~ 2022-07-28
최대 −13.2% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 40거래일
평균 −7.6% · 면적 305 %·거래일
2010-07-22 ~ 2010-09-13
최대 −11.7% · 저점까지 24거래일
반등 확인까지 36거래일
평균 −8.7% · 면적 313 %·거래일
2018-12-03 ~ 2019-02-15
최대 −14.7% · 저점까지 40거래일
반등 확인까지 50거래일
평균 −10.1% · 면적 506 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-10-14)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 490/525개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:19:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
$85.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$85.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-10-14 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.14배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±12.8%
$74.99 ~ $97.07
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:19
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
0.4%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 0.4%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
4.8%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 12.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-25) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-10-14은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 25. 23:23
13건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +11.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 3.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 6/13건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 10건·음수 3건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 10건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 1.6%였고, 기간 중 고점 회복은 6건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 1건·겹치지 않는 기간 묶음 12개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 147개와 이 결과의 관측 완료 13건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 1건 · 겹치지 않는 기간 묶음 12개.
기간 끝 수익률 중앙값
+11.1%
기간 중 추가 하락 중앙값
3.1%
기간 내 당시 고점 회복률
46.2%
가운데 50%의 수익률 +4.1% ~ +14.9%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 13건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-19 | -14.2% | 16.3% | 없음 |
| 2018-09-10 | -2.2% | 18.8% | 없음 |
| 2019-01-09 | +4.1% | 4.1% | 없음 |
| 2019-08-05 | -1.4% | 8.8% | 없음 |
| 2020-05-26 | +29.8% | 0.5% | 관측됨 |
| 2022-07-11 | +24.8% | 1.3% | 관측됨 |
| 2023-01-05 | +14.9% | 0.0% | 관측됨 |
| 2026-03-16 | +25.2% | 6.7% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-16 ~ 2026-10-09 · 9회 관측 · 최근 값 43.9%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-09 | 43.9% |
| 2026-10-08 | 44.8% |
| 2026-10-06 | 48.3% |
| 2026-10-02 | 47.6% |
| 2026-10-01 | 48.7% |
| 2026-09-29 | 48.8% |
| 2026-09-25 | 46.5% |
| 2026-09-17 | 42.6% |
| 2026-09-16 | 39.0% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.