HMC
Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock
$27.93
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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Open
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High
$28.05
Low
$27.80
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
HMC 요약
기간 수익률
-4.2%
SPY 대비
-31.1%
SPY +26.9%
연환산 변동성
31.0%
최대 낙폭
-32.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.02
30일 기대 변동
±16.3%
IV 56.9%
1개월
+2.3%
3개월
+12.7%
1년
-7.3%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$35.98B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.41%p
SPY 대비 10거래일 평균
HMC · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.41%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +20.0% | +14.1% | +5.91%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.6% | +8.3% | -9.90%p |
Correction | 59 | 22% | -18.9% | +2.7% | -21.59%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
HMC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:06
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 HMC 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 56.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
0.40
차이
-0.06
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.41%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: HMC(-0.41%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -21.6%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +5.9%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 30일 내 실적 발표: HMC(D-27).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 31.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 32.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for HMC
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $27.96
VWAP Distance
-0.10%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0013/min
RVOL
0.35
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.01
5m vs 20m avg
Trend Strength
43
0–100 composite
Realized Vol
38.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for HMC
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