면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
EPD 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD280121C00032000 | 1/21/28 · 1.3Y | $32.00 | $4.60 | 6.5x | 0.8189 | 2.7% | 58.70% | 21.07% | 914 | 78.02 | |
| EPD280121C00028000 | 1/21/28 · 1.3Y | $28.00 | $11.00 | 2.6x | 0.7915 | 22.9% | 45.45% | 60.93% | 12 | 53.59 |
EPD 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
-6.4%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-1.1%
최근 연간 YoY
영업이익률
13.1%
최근 연간
FCF 마진
5.6%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $52.60B-6.4% | $56.22B+13.1% | $49.72B-14.6% | $58.19B |
| 매출총이익 | $7.16B-0.3% | $7.17B+7.1% | $6.70B+0.2% | $6.68B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
EPD 실적·배당 일정
매출 하단
$12.29B
EPS 하단
$0.70
매출 상단
$18.49B
배당 지급일
2026-11-13
D-28
실적 발표일
2026-10-29
D-13
EPS 상단
EPD 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackstone Inc
Blackstone Inc의 상장 주식 주주 명부 등재는 '해당 기업이 블랙스톤이 수년간 비상장 단계에서 철저히 체질을 개선하고 스케일업하여 시장에 선보인 최정상급 포트폴리오 기업이거나, 글로벌 메가트렌드 선점을 위해 블랙스톤의 막대한 자본과 경영권 레버리지가 결합된 핵심 자산'임을 의미하는 강력한 사모펀드 밸류업 공인 신호이다.
선호
AI 데이터센터, 전력 인프라, 물류, 생명과학 등 구조적 메가트렌드의 강력한 순풍을 타는 기업
회피
구조적 쇠퇴 국면에 진입하여 추가 자본을 투입해도 마진 개선이 불가능한 레거시 사양 산업
Goldman Sachs Group Inc
| 영업이익 |
| $6.91B-0.4% |
| $6.93B+7.2% |
| $6.47B+0.4% |
| $6.44B |
| 순이익 | $5.81B-1.5% | $5.90B+6.7% | $5.53B+0.8% | $5.49B |
| 희석 EPS | $2.66-1.1% | $2.69+6.7% | $2.52+0.8% | $2.50 |
| EBITDA | $9.63B+0.4% | $9.59B+6.0% | $9.04B+1.4% | $8.91B |
| 영업현금흐름 | $8.59B+5.8% | $8.12B+7.2% | $7.57B-5.8% | $8.04B |
| 잉여현금흐름 | $2.96B-17.0% | $3.57B-17.0% | $4.30B-29.2% | $6.08B |
| 총자산 | $77.90B+1.0% | $77.17B+8.7% | $70.98B+4.2% | $68.11B |
| 총부채 | $34.77B+7.8% | $32.26B+11.0% | $29.07B+1.5% | $28.64B |
$0.78
매출 컨센서스
$15.51B
EPS 컨센서스
$0.73
배당락일
2026-10-30
D-14
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | $0.5600 |
| Apr 30, 2026 | $0.5500 |
| Jan 30, 2026 | $0.5500 |
| Oct 31, 2025 | $0.5450 |
| Jul 31, 2025 | $0.5450 |
| Apr 30, 2025 | $0.5350 |
| Jan 31, 2025 | $0.5350 |
| Oct 31, 2024 | $0.5250 |
EPD 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
2.3%
공매도 주식 수
17.41M
전월 대비
-24.3%
커버 일수
5.9
기관 보유
25.6%
기관 보유 (유동주식)
38.3%
내부자 보유
33.0%
기관 수
1,719
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alps Advisors Inc. | 43.66M | $1.55B | 2.0% | 0.3% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 26.62M | $946.76M | 1.2% | -0.1% | Jun 30, 2026 |
| Blackstone Inc | 23.76M | $845.16M | 1.1% | 12.6% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 22.25M | $791.40M | 1.0% | 3.9% | Jun 30, 2026 |
| Tortoise Capital Advisors, LLC | 18.64M | $662.91M | 0.9% | 25.4% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 17.52M | $623.02M | 0.8% | -12.8% | Jun 30, 2026 |
| Sarofim, Fayez & Co | 16.00M | $569.08M | 0.7% | -1.2% | Jun 30, 2026 |
| Energy Income Partners, LLC | 13.83M | $492.00M | 0.6% | 0.7% | Jun 30, 2026 |
| Neuberger Berman Group, LLC | 13.56M | $482.34M | 0.6% | -0.6% | Jun 30, 2026 |
| Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. | 12.87M | $457.77M | 0.6% | -1.2% | Jun 30, 2026 |
EPD 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+11.4%
SPY 대비
-6.0%
SPY +17.4%
연환산 변동성
17.4%
최대 낙폭
-10.6%
Sharpe (무위험 0%)
0.65
30일 기대 변동
±13.6%
IV 47.6%
1개월
-6.6%
3개월
-6.9%
1년
+15.5%
SPY 상관
-0.14
일반 거래일
시가총액
$76.81B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.01%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.01%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -1.0% | +5.4% | -6.41%p |
Neutral | 58 | 21% | +5.7% | +4.9% | +0.79%p |
Correction | 48 | 17% | +2.3% | -1.4% | +3.71%p |
Recovery | 88 | 32% | +8.3% | +8.6% | -0.26%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
EPD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:12
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
12.4
비중 가중 배당
6.2%
비중 가중 β
0.48
애널리스트 매수
43%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+60.8%
비중 가중
영업이익률
11.8%
비중 가중
FCF 수익률
+1.4%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+16.1%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| EPD | 2026-10-29 | D-13 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD | Energy | 12.4 | 6.2% | 0.48 | 43% | +60.8% | 11.8% | +1.4% | +16.1% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 EPD 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±13.6%
IV 47.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.14
하방
0.31
차이
+0.45
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.33
보통 수준
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.77
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.38
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.45
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
7%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.94
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.12
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.90
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.02
위험조정 수익
SPY 대비
+242.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
3.16
시장 민감도
기간 수익
+261.2%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.97
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
76
옵션 효율 우수
Enterprise Products Partners L.P.
$35.57
EPD 가격 추세
종가
$35.57
시가
$35.89
고가
$35.94
저가
$35.42
EPD 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 11:22 ET 기준 · 계약 363개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.26. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $36.50
Spot 대비 +1.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$36.10
P/C OI Ratio
0.26
32,615 / 126,042
P/C Volume Ratio
0.73
GEX 부호 경계
$36.04
Gamma Wall
$36.50
Max Pain (nearest)
$36.00
0d · -0.28% vs spot
Net GEX
10.62M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 55%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +16.1%
애널리스트 평균 목표가 $41.29 · 21명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.8배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-29
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
7.85M
Charm (0DTE)
-28.28M
1DTE: -28.28M
Pin Risk
7.1%
ATM $36
Squeeze Score
37
0–100 model
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
24.90%
25Δ Put IV
29.40%
25Δ Call IV
17.21%
25Δ Skew (Put−Call)
12.19%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
EPD 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
1100 Louisiana Street · Houston, TX, United States
시가총액
$76.81B
Trailing P/E
12.4
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
11.2
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$2.86
배당 수익률
6.22%
배당성향
76.0%
베타
0.48
시장보다 방어적
ROE
20.9%
P/B
2.54
P/S (TTM)
1.31
PEG
1.27
EV/EBITDA
10.8
52주 범위
$30.01 – $40.17
현재 위치 55%
거래량
5.34M
20일 평균 3.01M · 1.8배
애널리스트 의견
매수 43%
총 23명 · 0m
EPD 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+60.8%
이익 성장
+28.5%
분기 이익 성장
+28.2%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
13.3%
영업이익률
11.8%
순이익률
10.8%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$33.96B
부채/자본
110.0%
유동비율
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
0.93
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$1.08B
FCF 마진
1.8%
FCF 수익률
1.4%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+16.1%
의견
매수
애널리스트
21명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +16.1% 수준입니다.
유동주식 대비
2.3%
전월 대비
-24.3%
커버 일수
5.9
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
EPD · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-06 $37.26
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 4.5%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 32%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 기간보다 낙폭이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 20 %·거래일로 과거 23%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $35.57는 첫 참고 가격 $34.81 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 2.1%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-15)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
98건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +4.5%, 중간 추가 하락 중앙값은 4.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 71/98건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 73건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.0%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 55건이 있어 독립된 98번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±5.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.37배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15 $35.57 · 적용 고점 2026-10-06 $37.26 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $35.57는 첫 참고 가격 $34.81 위에 있습니다.
다음 A $34.81까지 현재가 대비 2.1% 아래입니다. 중단 참고선 $37.00은 현재가보다 4.0% 위에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘추가 매수 중단’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-06 $37.26 · 현재 가격 $35.57 (2026-10-15) · 확정 종가 $35.57 (2026-10-15)
$34.81
2.1% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 6.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$33.55
5.7% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 10.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$31.59
11.2% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 15.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 4.5%·7거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 32%의 최대 낙폭 이상, 기간은 17%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 20 %·거래일로 과거 23%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 103거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-06 $37.26 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 217구간
낙폭 깊이 위치
−4.5%
과거 종료 하락 약 32%의 최대 하락 폭 이상입니다.
32백분위 · 이번 구간 최대 −4.5% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
7거래일
과거 종료 구간의 약 17%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 17백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
20 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 23%의 누적 부담 이상입니다.
23백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 217개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 128.9회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-10-06 $37.26 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 217구간 · 적용 유효 128.9회
참고선 0개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 76구간 · 적용 유효 48.9회
참고선 0개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$39.80
2026-05-19 · −10.6% · 103거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$37.26
2026-10-06
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-15.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 128.9회·최대 적용 비중 1.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-09-25을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 7거래일 미회복
2011-05-10 ~ 2011-05-19
최대 −4.6% · 저점까지 5거래일
고점 회복까지 7거래일
평균 −2.2% · 면적 13 %·거래일
2002-01-22 ~ 2002-01-31
최대 −4.8% · 저점까지 5거래일
고점 회복까지 7거래일
평균 −3.3% · 면적 20 %·거래일
2000-01-05 ~ 2000-01-14
최대 −3.9% · 저점까지 6거래일
반등 확인까지 7거래일
평균 −2.6% · 면적 18 %·거래일
2024-08-08 ~ 2024-08-19
최대 −3.9% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 7거래일
평균 −2.1% · 면적 13 %·거래일
30일 IV/RV 조건을 충족했고 종가 이탈 기록(2026-10-15)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
$37.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$37.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-10-15 · 사용 가능
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 323/363개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 15:22:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 20.4% · 조정 RV 19.9% (1.02배).
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±5.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.37배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±5.8%
$33.52 ~ $37.62
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 11:22
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.02배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 20.4% / 최근 20개 수익률의 RV 19.9% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
12.2%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 12.2%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
3.4%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 5.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-10) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-10-15은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 10. 23:54
98건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +4.5%, 중간 추가 하락 중앙값은 4.1%, 기간 중 당시 고점 회복은 71/98건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 73건·음수 24건·0 수익 1건입니다. 양수로 끝난 동일한 73건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.0%였고, 기간 중 고점 회복은 62건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 55건·겹치지 않는 기간 묶음 43개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 217개와 이 결과의 관측 완료 98건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 55건 · 겹치지 않는 기간 묶음 43개.
기간 끝 수익률 중앙값
+4.5%
기간 중 추가 하락 중앙값
4.1%
기간 내 당시 고점 회복률
72.4%
가운데 50%의 수익률 +0.1% ~ +10.2%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 98건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | +6.3% | 0.0% | 관측됨 |
| 2024-08-05 | +4.4% | 0.0% | 관측됨 |
| 2024-12-06 | +3.6% | 7.2% | 없음 |
| 2025-05-27 | +2.1% | 2.4% | 없음 |
| 2025-06-23 | +5.7% | 0.4% | 관측됨 |
| 2026-04-06 | -2.1% | 3.2% | 관측됨 |
| 2026-05-28 | +1.8% | 3.8% | 없음 |
| 2026-06-15 | +7.8% | 1.1% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
20.4%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-17 ~ 2026-10-15 · 7회 관측 · 최근 값 20.4%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 20.4% |
| 2026-10-09 | 26.1% |
| 2026-10-08 | 22.1% |
| 2026-10-02 | 20.4% |
| 2026-09-29 | 24.2% |
| 2026-09-22 | 22.6% |
| 2026-09-17 | 22.4% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.