DUK
Duke Energy Corporation
$125.46
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$125.46
Open
$125.31
High
$126.15
Low
$124.74
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
DUK 요약
기간 수익률
+8.9%
SPY 대비
-17.1%
SPY +26.0%
연환산 변동성
15.3%
최대 낙폭
-11.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.59
30일 기대 변동
±10.3%
IV 36.1%
1개월
+1.3%
3개월
-5.7%
1년
+7.1%
SPY 상관
-0.21
일반 거래일
시가총액
$97.65B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.42%p
SPY 대비 10거래일 평균
DUK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.42%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +2.5% | +12.8% | -10.27%p |
Neutral | 125 | 46% | +2.7% | +8.3% | -5.67%p |
Correction | 59 | 22% | +3.3% | +2.7% | +0.61%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DUK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:20
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DUK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 36.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.21
하방
-0.47
차이
-0.26
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.42%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: DUK(-1.42%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -10.3%p underperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 30일 내 실적 발표: DUK(D-25).
- DUK은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.25). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 17.1%p underperform 했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.47).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 90 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.36로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for DUK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $125.42
VWAP Distance
+0.03%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0035/min
RVOL
0.58
cum / expected TOD
Volume Accel.
0.44
5m vs 20m avg
Trend Strength
42
0–100 composite
Realized Vol
23.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DUK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $42.25 | 2.7x | 0.9119 | 4.2% | 8.28% | 32.09% | 40 | 89.62 |
| DUK280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $31.50 | 3.6x | 0.8967 | 3.3% | 15.87% | 25.36% | 21 | 88.05 |
| DUK280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $38.00 | 2.9x | 0.8893 | 6.6% | 10.53% | 31.54% | 28 | 85.53 |
| DUK280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $29.75 | 3.6x | 0.8483 | 14.4% | 11.09% | 27.92% | 98 | 80.49 |
| DUK280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $26.05 | 3.9x | 0.8183 | 21.4% | 11.90% | 26.89% | 90 | 74.69 |
| DUK280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $23.05 | 4.2x | 0.7757 | 32.9% | 16.05% | 27.61% | 173 | 64.92 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.