BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
CMCSA 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSA280121C00013000 | 1/21/28 · 1.3Y | $13.00 | $9.13 | 2.2x | 0.9100 | 3.9% | 9.32% | 47.36% | 17 | 86.77 | |
| CMCSA280121C00015000 | 1/21/28 · 1.3Y | $15.00 | $7.48 | 2.5x | 0.8742 | 9.4% | 8.70% | 41.92% | 403 | 85.08 | |
| CMCSA280121C00017500 | 1/21/28 · 1.3Y | $17.50 | $5.20 | 3.4x | 0.8102 | 17.9% | 21.15% | 36.28% | 194 | 72.20 | |
| CMCSA271217C00017500 | 12/17/27 · 1.2Y | $17.50 | $5.60 | 3.1x | 0.8073 | 23.8% | 5.36% | 37.74% | 27 | 71.30 | |
| CMCSA271217C00015000 | 12/17/27 · 1.2Y | $15.00 | $7.45 | 2.4x | 0.8229 | 9.1% | 65.77% | 77.44% | 30 | 55.68 |
CMCSA 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:11 ET 기준 · 계약 414개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.50. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $20.00
Spot 대비 -8.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$21.77
P/C OI Ratio
0.50
238,402 / 477,784
P/C Volume Ratio
0.58
GEX 부호 경계
$21.16
Gamma Wall
$20.00
Max Pain (nearest)
$21.50
0d · -1.24% vs spot
Net GEX
6.42M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
25.61M
Charm (0DTE)
-116.96M
1DTE: -116.96M
Pin Risk
12.3%
ATM $22
Squeeze Score
37
0–100 model
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
40.88%
25Δ Put IV
39.06%
25Δ Call IV
42.43%
25Δ Skew (Put−Call)
-3.37%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Comcast Corporation Class A Common Stock
$21.77
CMCSA 가격 추세
종가
$21.77
시가
$21.46
고가
$22.08
저가
$21.43
CMCSA 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
-0.0%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+30.2%
최근 연간 YoY
영업이익률
16.7%
최근 연간
FCF 마진
15.5%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $123.71B-0.0% | $123.73B+1.8% | $121.57B+0.1% | $121.43B |
| 매출총이익 | $88.76B+2.4% | $86.70B+2.2% | $84.81B+1.9% | $83.21B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
CMCSA 실적·배당 일정
매출 하단
$28.66B
EPS 하단
$0.93
매출 상단
$29.90B
배당 지급일
2026-10-28
D-12
실적 발표일
2026-10-22
D-6
EPS 상단
CMCSA 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 운용 부문의 보고대상 보유를 보여주는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 단일 그룹 thesis를 뜻하지 않는다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 10%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +31.5%
애널리스트 평균 목표가 $28.63 · 22명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.2배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-22
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
| 영업이익 |
| $20.67B-11.3% |
| $23.30B-0.1% |
| $23.31B+3.0% |
| $22.62B |
| 순이익 | $20.00B+23.5% | $16.19B+5.2% | $15.39B+186.6% | $5.37B |
| 희석 EPS | $5.39+30.2% | $4.14+11.6% | $3.71+206.6% | $1.21 |
| EBITDA | $46.39B+23.3% | $37.61B-3.3% | $38.90B+44.1% | $27.00B |
| 영업현금흐름 | $33.64B+21.6% | $27.67B-2.9% | $28.50B+7.9% | $26.41B |
| 잉여현금흐름 | $19.23B+53.4% | $12.54B-3.2% | $12.96B+2.5% | $12.65B |
| 총자산 | $272.63B+2.4% | $266.21B+0.5% | $264.81B+2.9% | $257.27B |
| 총부채 | $98.94B-0.2% | $99.09B+2.1% | $97.09B-2.9% | $99.98B |
$1.06
매출 컨센서스
$29.20B
EPS 컨센서스
$0.99
배당락일
2026-10-07
9일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Oct 7, 2026 | $0.3300 |
| Jul 1, 2026 | $0.3300 |
| Apr 1, 2026 | $0.3300 |
| Jan 14, 2026 | $0.3300 |
| Oct 1, 2025 | $0.3093 |
| Jul 2, 2025 | $0.3093 |
| Apr 2, 2025 | $0.3093 |
| Jan 8, 2025 | $0.2905 |
CMCSA 관련 최신 기사
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선호
CRGI 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
Dodge & Cox Inc.
Dodge & Cox Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(38개 종목 커버리지, AUM 4,000억 달러)는 '해당 기업이 95년 역사의 정통 가치투자 종가이자 투자위원회의 엄격한 3~5년 정규화 이익 평가로부터 강력한 안전마진, 견고한 대차대조표, 그리고 확실한 턴어라운드 잠재력을 완벽히 검증받았다'는 글로벌 자본시장에서 가장 신뢰받는 초장기 수탁자 안전판이자 가치 보증 신호이다.
선호
단기 악재나 경기 침체 공포로 인해 3~5년 정규화 이익 대비 주가가 크게 저평가된 1등 우량 기업
회피
이익이나 현금흐름 근거 없이 단순 미래 기대감과 단기 유행에만 편승하여 폭등한 무수익 고평가 거품주
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
2.2%
공매도 주식 수
69.39M
전월 대비
-16.4%
커버 일수
2.2
기관 보유
91.6%
기관 보유 (유동주식)
92.2%
내부자 보유
0.7%
기관 수
2,547
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 313.21M | $6.82B | 8.8% | -0.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 232.65M | $5.06B | 6.6% | -0.2% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 195.06M | $4.25B | 5.5% | 6.7% | Jun 30, 2026 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 133.10M | $2.90B | 3.8% | 9.5% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 125.13M | $2.72B | 3.5% | 4.4% | Jun 30, 2026 |
| Capital Research Global Investors | 116.11M | $2.53B | 3.3% | 29.6% | Jun 30, 2026 |
| Dodge & Cox Inc. | 115.90M | $2.52B | 3.3% | 2.5% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 104.63M | $2.28B | 3.0% | -42.6% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 89.53M | $1.95B | 2.5% | 1.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 80.04M | $1.74B | 2.3% | 4.3% | Jun 30, 2026 |
도전자 · 적정
무선·Peacock·스튜디오 회복은 유효하지만 유선 경쟁과 분할 실행이 기대를 균형화한다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
CMCSA 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
One Comcast Center · Philadelphia, PA, United States · 직원 179,000명
시가총액
$77.25B
Trailing P/E
7.0
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
6.1
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.13
배당 수익률
6.32%
배당성향
42.6%
베타
0.67
시장보다 방어적
ROE
11.5%
P/B
0.86
P/S (TTM)
0.62
PEG
142.98
EV/EBITDA
4.6
52주 범위
$20.48 – $32.86
현재 위치 10%
거래량
32.33M
20일 평균 26.87M · 1.2배
애널리스트 의견
매수 33%
총 27명 · 0m
CMCSA 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
-1.2%
이익 성장
-66.8%
분기 이익 성장
-68.3%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
69.4%
영업이익률
17.2%
순이익률
9.0%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$82.72B
부채/자본
100.5%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-15
커뮤니케이션 · Telecom Services
CMCSA는 미국 유선·무선 연결 사업과 NBCUniversal·Peacock·스튜디오·테마파크를 함께 보유하므로 연결성 peer와 미디어·스트리밍 peer를 나눠 비교한다. T·VZ·TMUS는 가입자·무선·번들 경쟁을, DIS·NFLX·WBD는 콘텐츠·광고·스트리밍 수익화를 비교하는 대형 상장 peer다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
무선·Peacock·스튜디오 회복은 유효하지만 유선 경쟁과 분할 실행이 기대를 균형화한다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
초기
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Comcast를 쇠퇴하는 케이블 사업자에서 무선·Peacock·스튜디오·테마파크를 가진 연결·미디어 플랫폼으로 바꾸고, NBCUniversal과 Sky를 분리하면 각 사업의 전략 초점과 평가가 선명해질 것으로 본다. 실제 facts는 무선 순증, Peacock의 가입자 증가와 첫 분기 흑자, 스튜디오 회복을 지지한다. 그러나 국내 광대역·유료TV 가입자 감소, 월드컵과 같은 이벤트 기저, 스포츠 권리비·콘텐츠 비용, 분할 승인·자금조달·독립회사 비용은 시장이 기대하는 전환 속도와 기본 사업 경로 사이에 남은 간극이다.
기본
Comcast는 2026년 하반기에도 무선 회선과 Peacock을 늘리고, 스튜디오·광고 매출은 스포츠 이벤트 효과가 정상화되면서 성장률이 낮아진다. 국내 광대역 순감은 번들 개편으로 완만히 줄어들 수 있지만 즉시 순증으로 전환되지는 않으며, 기본 경로의 분기점은 유선 순감, Peacock EBITDA 흑자, 이벤트 제외 광고 증가율, 분할의 승인·자금조달 조건이다.
강세
유선 번들이 광섬유·고정형 무선 경쟁을 방어해 광대역 순감이 빠르게 축소되고, 무선 침투율과 Peacock 광고·배급 매출이 올라 스포츠 이벤트가 없는 분기에도 흑자를 유지한다. 동시에 NBCUniversal 분할이 2027년 중반 일정과 세금·규제·자금조달 조건을 지키고 독립 Comcast의 부채와 자본투자를 통제하면 복합 사업 할인 축소가 가능하다.
약세
FWA·광섬유와 코드커팅으로 광대역·유료TV 감소가 확대되고, 스포츠 권리비와 Peacock·스튜디오 콘텐츠 비용이 수익성 개선을 되돌리는 경로다. 여기에 분할 지연·세금 위험·독립회사 중복비용과 높은 부채가 겹치면 무선·Peacock의 성장만으로 기존 연결성 현금흐름과 주주환원을 방어하기 어려워진다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
유동비율
0.80
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$12.70B
FCF 마진
10.2%
FCF 수익률
16.4%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+31.5%
의견
중립
애널리스트
22명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +31.5% 수준입니다.
유동주식 대비
2.2%
전월 대비
-16.4%
커버 일수
2.2
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
핵심 촉매
광대역 순감 축소, Peacock 흑자 지속, 2027년 분할 조건과 자금조달의 구체화
핵심 리스크
코드커팅·FWA·광섬유 경쟁과 스포츠 권리비, 분할 지연·비용·부채가 동시에 현실화되는 경우
Peer 대비
Comcast는 2분기 무선 44만8천 개 순증, Peacock 4,800만 유료 가입자와 첫 EBITDA 흑자, 스튜디오 매출 25% 증가를 통해 새로운 성장축을 만들었다. 반면 국내 광대역 16만7천 명·비디오 28만 명 순감, 이벤트 의존 광고, 콘텐츠 비용, 2027년 분할의 조건부 실행과 904억 달러 부채는 T·VZ·TMUS·DIS·NFLX·WBD 대비 복합 사업의 할인 요인을 남긴다.
48 명
Peacock 유료 가입자는 4,800만 명으로 전년 대비 700만 명, 전분기 대비 200만 명 증가했으며 2026년 2분기에 처음으로 분기 EBITDA 흑자 1억8,900만 달러를 기록함
비교 축 · 전년 동기·전분기
Peacock 유료 가입자는 4,800만 명이었고, 2분기 EBITDA는 1억8,900만 달러로 처음 흑자를 기록했다.
25 %
2026년 2분기 스튜디오 매출은 30억4천만 달러로 25% 증가했고 EBITDA는 2억2백만 달러로 전년의 6,100만 달러보다 개선됐으며, Super Mario Galaxy Movie와 Obsession 등이 기여함
비교 축 · 전년 동기·영화 개봉 시점
스튜디오 매출은 30억4천만 달러로 25% 늘었고 EBITDA는 2억2백만 달러였다. 최근 극장 개봉작이 성과를 이끌었다.
-167
2026년 2분기 국내 주거용 광대역 가입자는 2,848만6천 명으로 전년 동기보다 16만7천 명 감소했고, 네트워크 도달 가구 대비 침투율은 47.9%로 전년의 49.7%에서 낮아졌음
비교 축 · 전년 동기·네트워크 도달 가구
국내 광대역 가입자는 2,848만6천 명으로 16만7천 명 줄었고, 도달 가구 대비 침투율은 47.9%였다.
10,187 명
국내 무선 회선은 1,018만7천 개로 2분기에 44만8천 개 순증했으며, 회사가 추정한 전체 주소가능 무선 회선 대비 침투율은 7% 수준임
비교 축 · 전분기·주소가능 무선 기회
국내 무선 회선은 1,018만7천 개였고 2분기 순증은 44만8천 개, 전체 주소가능 기회 대비 침투율은 약 7%였다.
90.4 십억달러
2026년 6월 말 총부채는 904억 달러, 현금은 77억 달러였으며, NBCUniversal 분할과 관련해 2026년 3분기 초부터 자사주 매입 프로그램을 중단함
비교 축 · 2025년 말·분할 전 자본 배분
6월 말 총부채는 904억 달러, 현금은 77억 달러였으며 분할과 관련해 3분기 초 자사주 매입을 중단했다.
Comcast는 NBCUniversal과 Sky를 별도 상장회사로 분리하는 세금 비과세 spin-off를 2027년 중반 완료할 계획이지만, 이사회 최종 승인·세무 의견·규제 승인·자금조달 조건이 남아 있음
비교 축 · 2026~2027년 거래 절차
분할은 2027년 중반 완료가 예상되지만 이사회 승인, 세무 의견, 규제 승인과 자금조달을 포함한 조건이 남아 있다.
Parks Associates는 2026년 1분기 Comcast·Charter·Altice 등 주요 케이블 사업자의 광대역 합산 순감이 약 28만 명이라고 추정했고, 고정형 무선·광섬유·위성 사업자의 가입자 증가가 경쟁 압력을 높인다고 설명함
비교 축 · 2026년 1분기 케이블 산업·전년 동기
주요 케이블 사업자는 2026년 1분기 광대역 가입자 약 28만 명을 잃었고, 고정형 무선·광섬유·위성 경쟁이 계속됐다.
CMCSA 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-30.5%
SPY 대비
-47.8%
SPY +17.4%
연환산 변동성
32.8%
최대 낙폭
-36.7%
Sharpe (무위험 0%)
-0.85
30일 기대 변동
±25.0%
IV 87.1%
1개월
-8.3%
3개월
-8.5%
1년
-22.5%
SPY 상관
0.03
일반 거래일
시가총액
$77.25B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.25%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.25%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -12.1% | +5.4% | -17.55%p |
Neutral | 58 | 21% | +13.2% | +4.9% | +8.26%p |
Correction | 48 | 17% | -18.3% | -1.4% | -16.97%p |
Recovery | 88 | 32% | -11.9% | +8.6% | -20.46%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
CMCSA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:05
비중 가중 매출 성장 -1.2%로 현재 성장 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
7.0
비중 가중 배당
6.3%
비중 가중 β
0.67
애널리스트 매수
33%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
-1.2%
비중 가중
영업이익률
17.2%
비중 가중
FCF 수익률
+16.4%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+31.5%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CMCSA | 2026-10-22 | D-6 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSA | Communication Services | 7.0 | 6.3% | 0.67 | 33% | -1.2% | 17.2% | +16.4% | +31.5% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 CMCSA 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±25.0%
IV 87.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.03
하방
-0.13
차이
-0.16
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.56
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.17
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.38
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.59
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.02
위험조정 수익
SPY 대비
+242.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.21
분산 효과 우수
SPY 베타
3.16
시장 민감도
기간 수익
+261.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.77
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
76
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
CMCSA · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-15 $21.77
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
현재가 $21.77는 첫 참고 가격 $19.82 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 9.0%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $21.77 · 적용 고점 2026-10-15 $21.77 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $21.77는 첫 참고 가격 $19.82 위에 있습니다.
다음 A $19.82까지 현재가 대비 9.0% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-15 $21.77 · 현재 가격 $21.77 (2026-10-15) · 확정 종가 $21.77 (2026-10-15)
$19.82
9.0% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$18.74
13.9% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 13.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$17.03
21.8% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 21.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 1284거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $21.77 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 198구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 198개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 106.1회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-15 $21.77 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 198구간 · 적용 유효 106.1회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 72구간 · 적용 유효 39.7회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$49.84
2021-09-02 · −56.3% · 1284거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$21.77
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 106.1회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
2014-07-03 ~ 2014-07-09
최대 −2.9% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −1.5% · 면적 5 %·거래일
2004-07-27 ~ 2004-08-02
최대 −4.7% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −4.3% · 면적 13 %·거래일
2015-03-09 ~ 2015-03-16
최대 −4.1% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −2.6% · 면적 13 %·거래일
2020-12-31 ~ 2021-01-08
최대 −4.2% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −3.0% · 면적 15 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 393/414개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:11:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 6달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 42.3% · 조정 RV 23.9% (1.77배).
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:11
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.77배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 42.3% / 최근 20개 수익률의 RV 23.9% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-3.4%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 3.4%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
10.3%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 198개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
42.3%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-09 ~ 2026-10-15 · 7회 관측 · 최근 값 42.3%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 42.3% |
| 2026-10-02 | 37.1% |
| 2026-09-29 | 36.0% |
| 2026-09-22 | 42.6% |
| 2026-09-18 | 30.7% |
| 2026-09-17 | 34.1% |
| 2026-09-09 | 32.5% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.