CCJ
Cameco Corporation
$96.05
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$96.05
Open
$96.79
High
$97.60
Low
$95.15
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
CCJ 요약
기간 수익률
+59.5%
SPY 대비
+32.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
55.0%
최대 낙폭
-29.4%
Sharpe (무위험 0%)
1.05
30일 기대 변동
±21.3%
IV 74.2%
1개월
-9.2%
3개월
-17.4%
1년
+33.0%
SPY 상관
0.46
일반 거래일
시가총액
$41.26B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.43%p
SPY 대비 10거래일 평균
CCJ · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.43%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +4.3% | +14.1% | -9.79%p |
Neutral | 125 | 46% | +46.0% | +8.3% | +37.69%p |
Correction | 59 | 22% | +4.7% | +2.7% | +2.05%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CCJ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:52
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CCJ 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 74.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.46
하방
0.32
차이
-0.15
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.43%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CCJ(+1.43%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -9.8%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +37.7%p outperform.
- 섹터 노출: Energy 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: CCJ(D-21).
- CCJ은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.00). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 32.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 29.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CCJ
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $96.00
VWAP Distance
+0.05%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0111/min
RVOL
1.07
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.83
5m vs 20m avg
Trend Strength
68
0–100 composite
Realized Vol
28.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CCJ
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $52.98 | 1.6x | 0.8977 | 13.7% | 7.46% | 68.93% | 136 | 78.64 |
| CCJ280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $49.47 | 1.7x | 0.8780 | 17.7% | 7.78% | 67.21% | 34 | 73.49 |
| CCJ280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $45.95 | 1.8x | 0.8574 | 22.2% | 6.31% | 65.03% | 107 | 71.19 |
| CCJ280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $39.93 | 1.9x | 0.8106 | 35.5% | 7.14% | 62.98% | 397 | 61.70 |
| CCJ280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $36.98 | 2.0x | 0.7858 | 43.9% | 7.98% | 61.57% | 81 | 53.79 |
| CCJ280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $35.07 | 2.1x | 0.7606 | 55.1% | 8.98% | 62.58% | 383 | 47.20 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.