AMP
Ameriprise Financial, Inc.
$507.02
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$500.81
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
AMP 요약
기간 수익률
-1.6%
SPY 대비
-28.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
25.4%
최대 낙폭
-21.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.07
30일 기대 변동
±9.5%
IV 33.1%
1개월
+11.2%
3개월
+10.3%
1년
-6.8%
SPY 상관
0.44
일반 거래일
시가총액
$44.10B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.56%p
SPY 대비 10거래일 평균
AMP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.56%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +10.5% | +12.8% | -2.26%p |
Neutral | 125 | 46% | -4.1% | +8.3% | -12.44%p |
Correction | 59 | 22% | -9.1% | +2.7% | -11.77%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
AMP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:07
PER 12.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
12.2
비중 가중 배당
1.4%
비중 가중 β
1.16
애널리스트 매수
36%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| AMP | 2026-07-23 | D-13 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| AMP | Financial Services | 12.2 | 1.4% | 1.16 | 36% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 AMP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 33.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.44
하방
0.26
차이
-0.18
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.56%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: AMP(+0.56%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -12.4%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 12.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: AMP(D-13).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 28.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.26).
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.04로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for AMP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $505.85
VWAP Distance
+0.23%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0169/min
RVOL
0.29
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.11
5m vs 20m avg
Trend Strength
30
0–100 composite
Realized Vol
33.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for AMP
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