XYZ
Block, Inc.
$77.33
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$77.33
Open
$78.75
High
$79.53
Low
$76.92
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
XYZ 요약
기간 수익률
+21.6%
SPY 대비
-5.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
50.8%
최대 낙폭
-39.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.60
30일 기대 변동
±18.1%
IV 63.1%
1개월
+10.6%
3개월
+23.1%
1년
+13.9%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$45.56B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+4.20%p
SPY 대비 10거래일 평균
XYZ · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+4.20%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +38.8% | +12.8% | +26.05%p |
Neutral | 125 | 46% | -30.4% | +8.3% | -38.71%p |
Correction | 59 | 22% | +23.1% | +2.7% | +20.45%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
XYZ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:56
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 XYZ 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 63.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
0.35
차이
-0.12
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: XYZ(+4.20%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -38.7%p underperform.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +26.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: XYZ(D-26).
- XYZ은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.89). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 5.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 39.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for XYZ
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $77.48
VWAP Distance
-0.20%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0135/min
RVOL
0.76
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.36
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
38.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for XYZ
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $42.85 | 1.6x | 0.9015 | 12.7% | 8.87% | 67.53% | 170 | 79.97 |
| XYZ280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $38.88 | 1.8x | 0.8793 | 16.6% | 8.36% | 63.39% | 457 | 77.67 |
| XYZ280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $35.65 | 1.9x | 0.8513 | 23.1% | 9.54% | 62.27% | 179 | 70.72 |
| XYZ280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $32.82 | 1.9x | 0.8210 | 31.7% | 4.11% | 61.94% | 314 | 65.96 |
| XYZ280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $29.30 | 2.1x | 0.7908 | 40.5% | 8.53% | 58.51% | 858 | 59.22 |
| XYZ280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $26.98 | 2.2x | 0.7577 | 54.0% | 8.34% | 58.64% | 477 | 49.29 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.