면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
VG 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-9.1%
SPY 대비
-26.5%
SPY +17.4%
연환산 변동성
76.0%
최대 낙폭
-60.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.27
30일 기대 변동
±31.4%
IV 109.5%
1개월
-14.7%
3개월
-9.4%
1년
+38.9%
SPY 상관
-0.12
일반 거래일
시가총액
$31.25B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-4.98%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-4.98%p
표본 134회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -17.7% | +5.4% | -23.11%p |
Neutral | 58 | 21% | +24.6% | +4.9% | +19.65%p |
Correction | 48 | 17% | -7.2% | -1.4% | -5.78%p |
Recovery | 88 | 32% | -3.9% | +8.6% | -12.54%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
VG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:10
비중 가중 매출 성장 47.6%·PER 10.9로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
10.9
비중 가중 배당
1.2%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
56%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+47.6%
비중 가중
영업이익률
47.8%
비중 가중
FCF 수익률
-27.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+35.1%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| VG | 2026-11-10 | D-25 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | Energy | 10.9 | 1.2% | — | 56% | +47.6% | 47.8% | -27.6% | +35.1% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 VG 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±31.4%
IV 109.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.12
하방
0.39
차이
+0.51
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.40
보통 수준
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.22
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.10
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.11
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.64
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.30
위험조정 수익
SPY 대비
+290.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
1.08
시장 민감도
기간 수익
+309.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.34
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.25
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
VG 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG280121C00007500 | 1/21/28 · 1.3Y | $7.50 | $6.15 | 1.8x | 0.8790 | 15.1% | 4.88% | 64.45% | 2,312 | 81.80 | |
| VG271217C00007500 | 12/17/27 · 1.2Y | $7.50 | $5.95 | 1.9x | 0.8883 | 12.3% | 11.76% | 60.30% | 958 | 81.69 | |
| VG280121C00010000 | 1/21/28 · 1.3Y | $10.00 | $4.55 | 2.2x | 0.7817 | 40.2% | 10.99% | 60.16% | 5,719 | 60.35 | |
| VG271217C00010000 | 12/17/27 · 1.2Y | $10.00 | $4.60 | 2.2x | 0.7793 | 40.9% | 8.70% | 63.72% | 2,434 | 59.15 |
VG 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 10:54 ET 기준 · 계약 277개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.75. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $15.00
Spot 대비 +23.0%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$12.20
P/C OI Ratio
0.75
242,474 / 321,360
P/C Volume Ratio
0.82
GEX 부호 경계
$12.04
Gamma Wall
$15.00
Max Pain (nearest)
$13.00
0d · +6.60% vs spot
Net GEX
2.00M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
VG 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+176.9%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+41.1%
최근 연간 YoY
영업이익률
37.4%
최근 연간
FCF 마진
-49.4%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
5.90M
Charm (0DTE)
-71.44M
1DTE: -71.44M
Pin Risk
1.5%
ATM $12
Squeeze Score
27
0–100 model
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.00%
25Δ Put IV
55.86%
25Δ Call IV
62.01%
25Δ Skew (Put−Call)
-6.15%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Venture Global, Inc.
$12.72
VG 가격 추세
종가
$12.72
시가
$12.52
고가
$12.72
저가
$11.89
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.77B+176.9% | $4.97B-37.0% | $7.90B+22.5% | $6.45B |
| 매출총이익 | $6.91B+109.4% | $3.30B-44.4% | $5.94B+41.4% | $4.20B |
| 영업이익 | $5.16B+192.5% | $1.76B-63.5% | $4.83B+35.9% | $3.56B |
| 순이익 | $2.53B+64.0% | $1.54B-42.4% | $2.68B+44.3% | $1.86B |
| 희석 EPS | $0.86+41.1% | $0.61-41.4% | $1.04+44.3% | $0.72 |
| EBITDA | $5.76B+86.4% | $3.09B-42.3% | $5.35B+24.6% | $4.29B |
| 영업현금흐름 | $6.57B+205.5% | $2.15B-52.8% | $4.55B+22.9% | $3.70B |
| 잉여현금흐름 | -$6.80B+41.2% | -$11.57B-226.7% | -$3.54B-286.6% | -$916.00M |
| 총자산 | $53.45B+22.9% | $43.49B+52.8% | $28.46B+88.5% | $15.10B |
| 총부채 | $34.90B+17.1% | $29.81B+40.8% | $21.17B+93.4% | $10.95B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
VG 실적·배당 일정
매출 하단
$4.35B
EPS 하단
$0.49
매출 상단
$5.27B
배당 지급일
2026-09-30
17일 전
실적 발표일
2026-11-10
D-24
EPS 상단
$0.67
매출 컨센서스
$4.68B
EPS 컨센서스
$0.54
배당락일
2026-09-15
32일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 15, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | $0.0180 |
| Mar 16, 2026 | $0.0180 |
| Dec 15, 2025 | $0.0170 |
| Sep 19, 2025 | $0.0170 |
| Jun 10, 2025 | $0.0170 |
| Mar 10, 2025 | $0.0170 |
VG 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
VG 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Blackstone Inc
Blackstone Inc의 상장 주식 주주 명부 등재는 '해당 기업이 블랙스톤이 수년간 비상장 단계에서 철저히 체질을 개선하고 스케일업하여 시장에 선보인 최정상급 포트폴리오 기업이거나, 글로벌 메가트렌드 선점을 위해 블랙스톤의 막대한 자본과 경영권 레버리지가 결합된 핵심 자산'임을 의미하는 강력한 사모펀드 밸류업 공인 신호이다.
선호
AI 데이터센터, 전력 인프라, 물류, 생명과학 등 구조적 메가트렌드의 강력한 순풍을 타는 기업
회피
구조적 쇠퇴 국면에 진입하여 추가 자본을 투입해도 마진 개선이 불가능한 레거시 사양 산업
Shaw D.E. & Co., Inc.
D. E. Shaw의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 세계 최고 수준의 컴퓨터 알고리즘 검증과 심층 펀더멘털 실사를 동시에 통과한 최정상급 퀀타멘털 자산이거나, 사업부 분할·자본배분 개선 등 구체적이고 강력한 기업가치 재평가 촉매(Catalyst)가 임박했다'는 강력한 하이브리드 스마트 머니 신호이다.
선호
계량 팩터 지표(밸류, 모멘텀, 퀄리티)와 정성적 펀더멘털 가치가 동시에 우수한 퀀타멘털 우량 기업
회피
경영권이 완전히 폐쇄적이거나 지배주주 독단으로 주주와의 대화가 원천 차단된 기업
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
77.7%
공매도 주식 수
42.14M
전월 대비
-0.6%
커버 일수
2.9
기관 보유
91.7%
기관 보유 (유동주식)
94.2%
내부자 보유
2.7%
기관 수
471
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | 172.26M | $2.19B | 32.4% | -31.5% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 16.19M | $205.87M | 3.0% | 77.1% | Jun 30, 2026 |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | 15.64M |
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 59%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +32.8%
애널리스트 평균 목표가 $16.89 · 18명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.1배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-10
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
펀더멘털 기준 Oct 17, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
VG 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 17, 2026
1001 19th Street North · Arlington, VA, United States · 직원 2,000명
시가총액
$31.80B
Trailing P/E
10.0
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
11.8
이익 둔화 기대 반영
| $199.00M |
| 2.9% |
| 16.7% |
| Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 14.36M | $182.69M | 2.7% | 54.1% | Jun 30, 2026 |
| Blackstone Inc | 14.29M | $181.78M | 2.7% | 70.5% | Jun 30, 2026 |
| TCW Group, Inc. | 14.24M | $181.12M | 2.7% | 306.4% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 13.88M | $176.51M | 2.6% | 10.7% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 11.13M | $141.53M | 2.1% | 98.2% | Jun 30, 2026 |
| Tortoise Capital Advisors, LLC | 9.56M | $121.60M | 1.8% | 100.0% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 9.03M | $114.89M | 1.7% | -4.1% | Jun 30, 2026 |
EPS (TTM)
$1.27
배당 수익률
1.28%
배당성향
5.5%
베타
—
ROE
33.6%
P/B
3.71
P/S (TTM)
1.88
PEG
1.34
EV/EBITDA
10.2
52주 범위
$5.72 – $17.62
현재 위치 59%
거래량
22.58M
20일 평균 11.00M · 2.1배
애널리스트 의견
매수 56%
총 18명 · 0m
VG 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+47.6%
이익 성장
+264.3%
분기 이익 성장
+199.4%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
46.9%
영업이익률
47.8%
순이익률
22.1%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$39.68B
부채/자본
354.6%
유동비율
1.19
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
-$8.64B
FCF 마진
-50.9%
FCF 수익률
-27.2%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
목표가 여력
+32.8%
의견
매수
애널리스트
18명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +32.8% 수준입니다.
유동주식 대비
77.7%
전월 대비
-0.6%
커버 일수
2.9
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
VG · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-13 $13.84
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 9.7%·2거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 14 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±18.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.09배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $12.50 · 적용 고점 2026-10-13 $13.84 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 3개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
중단 참고선 $12.50은 현재가보다 1.7% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-13 $13.84 · 현재 가격 $12.72 (2026-10-16) · 확정 종가 $12.50 (2026-10-15)
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 9.7%·2거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 14 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 433거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-13 $13.84 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2025-01-24 ~ 2026-10-15 · 종료 12구간
낙폭 깊이 위치
−9.7%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −9.7% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
2거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
14 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 12개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 8.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
같은 적용 고점 2026-10-13 $13.84 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2025-01-24 ~ 2026-10-15
종료 12구간 · 적용 유효 8.3회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 관망
2025-01-24 ~ 2026-10-15
종료 12구간 · 적용 유효 8.3회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 관망
장기 고점 · 미회복 위험
$23.77
2025-01-24 · −47.4% · 433거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$13.84
2026-10-13
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-15.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 8.3회·최대 적용 비중 15.0%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 2거래일 미회복
2025-01-24 ~ 2025-01-30
최대 −17.0% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −16.4% · 면적 66 %·거래일
2026-07-23 ~ 2026-07-31
최대 −19.7% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 6거래일
평균 −12.2% · 면적 73 %·거래일
2026-02-09 ~ 2026-03-02
최대 −13.8% · 저점까지 5거래일
고점 회복까지 14거래일
평균 −6.4% · 면적 84 %·거래일
2025-06-20 ~ 2025-07-11
최대 −21.5% · 저점까지 7거래일
반등 확인까지 14거래일
평균 −15.3% · 면적 214 %·거래일
IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 4개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가가 이전 20거래일의 최저 종가보다 더 낮습니다. 깊게 하락한 상태에서도 새 저점을 만들고 있습니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 경신했습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 267/277개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:54:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 24달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $12.50 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$12.50 · 현재 이탈 없음.
2026-09-15T03:40:11.073Z · 사용 가능
역사적 가격선 표본이 부족합니다. 조정종가 434개 / 필요 1260개 · 완료 하락 구간 12개 / 필요 5개.
다음 확인 · 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±18.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.09배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±18.8%
$10.33 ~ $15.11
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:54
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-6.2%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 6.2%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-7.2%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 18.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-14) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 14. 23:40
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 12개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 2건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 9회 관측 · 최근 값 63.1%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-14 | 63.1% |
| 2026-10-13 | 64.3% |
| 2026-10-12 | 65.1% |
| 2026-10-07 | 54.3% |
| 2026-09-30 | 61.7% |
| 2026-09-24 | 57.5% |
| 2026-09-23 | 59.9% |
| 2026-09-14 | 58.7% |
| 2026-09-08 | 60.6% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
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