RVMD
Revolution Medicines, Inc. Common Stock
$186.83
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$191.98
Low
$184.79
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
RVMD 요약
기간 수익률
+375.9%
SPY 대비
+349.0%
SPY +26.9%
연환산 변동성
65.4%
최대 낙폭
-24.9%
Sharpe (무위험 0%)
2.50
30일 기대 변동
±19.6%
IV 68.5%
1개월
+28.8%
3개월
+97.7%
1년
+424.6%
SPY 상관
0.21
일반 거래일
시가총액
$40.34B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.30%p
SPY 대비 10거래일 평균
RVMD · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.30%p
표본 298회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +19.3% | +14.1% | +5.25%p |
Neutral | 125 | 46% | +131.6% | +8.3% | +123.25%p |
Correction | 59 | 22% | +72.2% | +2.7% | +69.54%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
RVMD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:44
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 RVMD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 68.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.21
하방
0.21
차이
+0.00
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +123.2%p outperform.
- 섹터 노출: Healthcare 100%.
- 30일 내 실적 발표: RVMD(D-26).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 349.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 24.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for RVMD
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $187.38
VWAP Distance
-0.29%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0310/min
RVOL
0.16
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.49
5m vs 20m avg
Trend Strength
24
0–100 composite
Realized Vol
35.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for RVMD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVMD280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $101.50 | 1.7x | 0.8958 | 13.7% | 4.93% | 66.77% | 80 | 76.64 |
| RVMD280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $98.00 | 1.7x | 0.8855 | 15.7% | 5.10% | 66.00% | 53 | 74.16 |
| RVMD280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $94.50 | 1.7x | 0.8751 | 17.9% | 5.29% | 65.12% | 71 | 72.34 |
| RVMD280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $91.00 | 1.8x | 0.8644 | 20.2% | 5.49% | 64.14% | 52 | 69.84 |
| RVMD280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $88.00 | 1.8x | 0.8525 | 23.2% | 5.68% | 63.93% | 291 | 68.83 |
| RVMD280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $84.75 | 1.9x | 0.8409 | 26.2% | 5.31% | 63.17% | 24 | 63.93 |
| RVMD280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $81.50 | 1.9x | 0.8291 | 29.4% | 6.13% | 62.31% | 148 | 62.90 |
| RVMD280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $78.50 | 1.9x | 0.8167 | 33.0% | 6.37% | 61.75% | 269 | 60.49 |
| RVMD280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $75.50 | 2.0x | 0.8040 | 37.0% | 6.62% | 61.10% | 256 | 57.32 |
| RVMD280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $72.75 | 2.0x | 0.7911 | 41.5% | 6.19% | 60.70% | 45 | 52.35 |
| RVMD280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $70.00 | 2.1x | 0.7779 | 46.3% | 5.71% | 60.21% | 159 | 50.24 |
| RVMD280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $67.50 | 2.1x | 0.7646 | 51.7% | 7.41% | 59.96% | 149 | 45.84 |
| RVMD280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $65.00 | 2.2x | 0.7511 | 57.6% | 7.69% | 59.61% | 169 | 41.89 |
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