TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock
$243.18
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$248.39
Low
$242.35
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
TTWO 요약
기간 수익률
+6.6%
SPY 대비
-20.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
30.1%
최대 낙폭
-27.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.35
30일 기대 변동
±20.0%
IV 69.7%
1개월
+15.8%
3개월
+21.8%
1년
+2.3%
SPY 상관
0.28
일반 거래일
시가총액
$46.67B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.36%p
SPY 대비 10거래일 평균
TTWO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.36%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +15.0% | +14.1% | +0.87%p |
Neutral | 125 | 46% | -10.1% | +8.3% | -18.45%p |
Correction | 59 | 22% | +3.1% | +2.7% | +0.46%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TTWO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:32
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
0.96
애널리스트 매수
97%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| TTWO | Communication Services | — | — | 0.96 | 97% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TTWO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 69.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.28
하방
0.33
차이
+0.05
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.36%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TTWO(+0.36%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -18.4%p underperform.
- 섹터 노출: Communication Services 100%.
- TTWO은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.66). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 20.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 27.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 73 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.38로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TTWO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $244.14
VWAP Distance
-0.40%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0609/min
RVOL
0.52
cum / expected TOD
Volume Accel.
7.68
5m vs 20m avg
Trend Strength
26
0–100 composite
Realized Vol
33.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TTWO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTWO280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $135.75 | 1.6x | 0.9033 | 12.3% | 3.31% | 67.55% | 3 | 73.83 |
| TTWO280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $131.25 | 1.7x | 0.8975 | 13.1% | 3.43% | 65.39% | 3 | 73.11 |
| TTWO280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $127.50 | 1.7x | 0.8901 | 14.5% | 3.14% | 64.49% | 3 | 71.79 |
| TTWO280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $124.00 | 1.7x | 0.8820 | 16.1% | 3.23% | 63.92% | 12 | 71.51 |
| TTWO280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $116.25 | 1.8x | 0.8665 | 19.1% | 3.87% | 61.53% | 17 | 68.89 |
| TTWO280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $119.75 | 1.8x | 0.8750 | 17.3% | 3.76% | 62.19% | 2 | 68.51 |
| TTWO280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $112.75 | 1.9x | 0.8578 | 21.1% | 3.99% | 60.82% | 17 | 67.08 |
| TTWO280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $109.00 | 1.9x | 0.8494 | 22.9% | 4.59% | 59.73% | 5 | 64.06 |
| TTWO280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $102.25 | 2.0x | 0.8307 | 27.6% | 4.40% | 58.38% | 11 | 60.89 |
| TTWO280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $99.00 | 2.0x | 0.8209 | 30.3% | 4.04% | 57.78% | 15 | 59.11 |
| TTWO280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $95.75 | 2.1x | 0.8109 | 33.2% | 4.70% | 57.13% | 26 | 57.19 |
| TTWO280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $93.00 | 2.1x | 0.8004 | 36.6% | 4.30% | 56.98% | 59 | 55.43 |
| TTWO280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $89.25 | 2.2x | 0.7903 | 39.5% | 5.04% | 55.69% | 40 | 52.70 |
| TTWO280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $87.00 | 2.2x | 0.7792 | 43.7% | 4.60% | 55.95% | 47 | 49.80 |
| TTWO280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $84.10 | 2.2x | 0.7683 | 47.7% | 4.52% | 55.46% | 152 | 48.12 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.