TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
$434.80
As of 7/10/2026, 8:35:00 PM
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$437.57
High
$439.65
Low
$428.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
TSM 요약
기간 수익률
+115.8%
SPY 대비
+90.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
39.6%
최대 낙폭
-19.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.99
30일 기대 변동
±19.3%
IV 67.4%
1개월
+6.7%
3개월
+26.6%
1년
+90.7%
SPY 상관
0.69
일반 거래일
시가총액
$2.24T
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.14%p
SPY 대비 10거래일 평균
TSM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.14%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +34.9% | +12.3% | +22.56%p |
Neutral | 125 | 46% | +42.4% | +8.3% | +34.06%p |
Correction | 59 | 22% | +12.4% | +2.7% | +9.71%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TSM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:09
비중 가중 PER 39.2·배당 0.84%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
39.2
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
1.25
애널리스트 매수
89%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| TSM | 2026-07-16 | D-8 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Technology | 39.2 | 0.8% | 1.25 | 89% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TSM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 67.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.69
하방
0.43
차이
-0.26
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.14%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TSM(+2.14%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +34.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: TSM(D-8).
- TSM은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.16). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 90.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 19.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.43).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 76 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.30로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TSM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $434.99
VWAP Distance
-0.13%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1237/min
RVOL
0.61
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.35
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
67.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TSM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $242.25 | 1.6x | 0.9103 | 10.4% | 1.86% | 66.25% | 228 | 75.77 |
| TSM280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $244.00 | 1.6x | 0.9088 | 11.1% | 2.05% | 65.93% | 140 | 75.05 |
| TSM271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $234.50 | 1.7x | 0.9023 | 11.7% | 2.13% | 65.20% | 243 | 74.11 |
| TSM280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $236.50 | 1.7x | 0.9006 | 12.5% | 2.11% | 65.05% | 137 | 73.27 |
| TSM271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $227.25 | 1.7x | 0.8934 | 13.3% | 1.98% | 64.55% | 680 | 73.21 |
| TSM280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $222.25 | 1.7x | 0.8829 | 15.9% | 2.02% | 63.70% | 3,223 | 72.51 |
| TSM270917C00220000 | 9/17/27 · 1.2Y | $220.00 | $237.50 | 1.7x | 0.9156 | 8.7% | 2.11% | 67.19% | 3 | 72.00 |
| TSM280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $229.25 | 1.7x | 0.8920 | 14.1% | 1.96% | 64.31% | 179 | 71.69 |
| TSM271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $220.00 | 1.8x | 0.8843 | 15.0% | 2.27% | 63.80% | 1,011 | 71.54 |
| TSM270917C00240000 | 9/17/27 · 1.2Y | $240.00 | $221.50 | 1.8x | 0.8990 | 11.1% | 2.26% | 64.93% | 11 | 69.90 |
| TSM270917C00250000 | 9/17/27 · 1.2Y | $250.00 | $214.00 | 1.8x | 0.8895 | 12.6% | 2.34% | 64.20% | 31 | 68.86 |
| TSM280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $215.50 | 1.8x | 0.8734 | 17.9% | 2.32% | 63.20% | 414 | 68.16 |
| TSM271217C00260000 | 12/17/27 · 1.4Y | $260.00 | $213.00 | 1.8x | 0.8748 | 16.9% | 2.35% | 63.18% | 220 | 67.85 |
| TSM280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $208.50 | 1.8x | 0.8640 | 19.9% | 2.40% | 62.41% | 461 | 66.15 |
| TSM270917C00260000 | 9/17/27 · 1.2Y | $260.00 | $206.50 | 1.9x | 0.8799 | 14.3% | 2.42% | 63.36% | 12 | 65.82 |
| TSM271217C00270000 | 12/17/27 · 1.4Y | $270.00 | $206.00 | 1.8x | 0.8651 | 18.9% | 2.43% | 62.46% | 236 | 65.72 |
| TSM280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $202.00 | 1.9x | 0.8540 | 22.3% | 2.48% | 61.93% | 599 | 64.01 |
| TSM271217C00280000 | 12/17/27 · 1.4Y | $280.00 | $199.50 | 1.9x | 0.8548 | 21.3% | 2.51% | 62.05% | 299 | 63.47 |
| TSM271217C00290000 | 12/17/27 · 1.4Y | $290.00 | $193.00 | 1.9x | 0.8443 | 23.9% | 2.59% | 61.53% | 1,255 | 62.38 |
| TSM280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $195.75 | 1.9x | 0.8437 | 24.9% | 2.30% | 61.53% | 604 | 61.53 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.