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BK 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
해당 종목의 옵션 스냅샷 데이터가 없습니다.
BK 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 203거래일 · 마지막 데이터 Fri Jul 17
기간 수익률
+47.6%
SPY 대비
+34.9%
SPY +12.7%
연환산 변동성
21.7%
최대 낙폭
-10.1%
Sharpe (무위험 0%)
2.34
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
+9.1%
3개월
+27.1%
1년
+47.6%
SPY 상관
0.44
일반 거래일
시가총액
$94.14B
State 2 (recovery)
플레이북: Recovery Regime · cyclical_rebound
회복 초기에는 금융·에너지 등 경기민감 섹터 ETF가 반등을 주도하는 패턴이 자주 나타납니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.41%p
SPY 대비 10거래일 평균
Recovery 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.41%p
표본 482회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Recovery Regime
분석 기간 203거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 48 | 24% | +12.2% | +4.5% | +7.71%p |
Neutral | 52 | 26% | +7.1% | +5.1% | +2.01%p |
Correction | 35 | 17% | +0.9% | -4.3% | +5.20%p |
Recovery | 68 | 33% | +23.1% | +8.2% | +14.88%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. PM 11:09
균형형 플레이북으로 단일 스타일 정합성 판단이 제한적입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
매출 성장
—
비중 가중
영업이익률
—
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
—
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BK 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±0.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.44
하방
0.22
차이
-0.22
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
3.42
위험조정 수익
SPY 대비
+43.3%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.48
보통 수준
SPY 베타
0.71
시장 민감도
기간 수익
+57.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.28
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
85
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.76
위험조정 수익
SPY 대비
+15.9%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.04
시장 민감도
기간 수익
+29.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.29
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.14
위험조정 수익
SPY 대비
+22.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.34
시장 민감도
기간 수익
+36.4%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
2.77
위험조정 수익
SPY 대비
+364.3%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.17
분산 효과 우수
SPY 베타
2.78
시장 민감도
기간 수익
+378.0%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.80
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.25
위험조정 수익
SPY 대비
+13.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
0.04
시장 민감도
기간 수익
+26.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.24
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
90
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.75
위험조정 수익
SPY 대비
+45.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
0.43
시장 민감도
기간 수익
+58.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.36
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
69
옵션 효율 우수
BK 연간 손익·현금흐름·재무상태
재무제표 데이터가 없습니다.
BK 실적·배당 일정
캘린더 데이터가 없습니다.
BK 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
BK 내부자·기관 보유 현황
홀더 데이터가 없습니다.
BK 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
Bank of New York Mellon Corporation
$157.13
BK 가격 추세
종가
$157.13
시가
$158.11
고가
$159.16
저가
$156.02
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 96%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
평가 지표 부족
업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.
20일 평균의 1.2배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
실적 일정 미확인
확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.
도전자 · 불명확
수탁 규모와 자본환원은 강점이나 AUM 순유출·디지털 경쟁·법률 리스크가 재평가의 조건이다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BK 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
시가총액
—
Trailing P/E
—
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
—
EPS (TTM)
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-12
—
배당 수익률
—
배당성향
—
베타
—
ROE
—
P/B
—
P/S (TTM)
—
PEG
—
EV/EBITDA
—
52주 범위
$103.11 – $159.16
현재 위치 96%
거래량
4.86M
20일 평균 4.04M · 1.2배
BK 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
불명확
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장에는 BNY가 62.6조달러 규모의 기관 자산보관 플랫폼을 바탕으로 시장가치와 고객자산 성장, 높은 운영수익성, 자본환원을 이어가고 디지털자산·토큰화 인프라를 새로운 수익원으로 만들 것이라는 기대가 반영된 것으로 보인다. 2026년 9월 10일 시장가치 약 110.49십억달러와 주가순자산비율 2.77배는 안정적 수탁 수익뿐 아니라 AUM 순유출의 개선과 디지털 사업의 상용화를 함께 요구하지만, 이 기대가 이미 어느 정도 가격에 반영됐는지는 불명확하다.
기본
2026년 하반기부터 2027년까지 AUC/A는 시장가치와 기관 고객 활동의 영향을 받아 성장하지만, AUM은 순유입이 확인되기 전까지 시장 상승에 의존한다. 디지털 이전대행과 토큰화 수탁은 일부 고객에서 확대되고 자본환원은 CET1 11.0%와 규제요건을 감안해 계속되지만, 현재 주가순자산비율이 저평가인지 여부는 순유입과 디지털 매출 공시가 나올 때까지 판단을 유보한다.
강세
BNY가 누적 AUM 순유출을 순유입으로 전환하고 디지털 이전대행을 선택 고객에서 글로벌 고객으로 확장한다. Galaxy 협력의 규제 검토가 원활히 끝나고 디지털자산 수탁·결제에서 유의미한 수수료가 발생하며 높은 운영마진과 자본환원이 유지되면 현재 시장 기대가 더 뒷받침된다.
약세
주식·채권 시장 조정과 환율 역풍으로 AUC/A와 수수료가 둔화되고 AUM 순유출이 지속된다. State Street의 토큰화 플랫폼이 고객을 선점하거나 BNY 디지털 기능의 규제 검토가 지연되며, 소송·러시아 청구 손실이 충당금을 넘어가면 자본환원과 2.77배 주가순자산비율을 지지하는 수익성 설명이 동시에 약해진다.
핵심 촉매
고객 순유입과 디지털 수탁의 실제 수익화
핵심 리스크
시장가치 조정, peer 디지털 추격, 소송 손실과 자본규제
Peer 대비
BNY는 기관 자산보관 규모와 높은 운영수익성, 주주환원으로 State Street·Northern Trust 대비 강한 기반을 보유한다. 그러나 BlackRock의 순유입, State Street의 디지털 플랫폼, BNY AUM의 누적 순유출과 법률 불확실성이 함께 있어 확정적인 peer 우위나 저평가를 결론내리기 어렵다.
110.49 십억달러
2026년 9월 10일 종가 기준 주가는 162.51달러, 시장가치는 약 110.49십억달러, 주가순자산비율은 2.77배로 표시됐다.
비교 축 · 시장가치 관측
2026년 9월 10일 기준 BNY 주가는 162.51달러, 시장가치는 110.49십억달러, 주가순자산비율은 2.77배로 표시됐다.
730 백만달러
2026년 6월 말 BNY는 합리적으로 발생 가능한 손실 중 충당금을 초과하는 추정 가능 범위를 최대 730백만달러로 공시했다.
추정 가능한 소송·규제 손실은 관련 충당금을 초과해 최대 730백만달러 범위까지 가능하며 잠재적 회수액은 제외했다.
12 %
2026년 2분기 말 AUC/A는 전년 동기 대비 12%, AUM은 6% 증가했다. AUM 증가는 시장가치 상승이 중심이었고 누적 순유출이 일부 상쇄했다.
비교 축 · 전년 동기
AUC/A는 12%, AUM은 6% 늘었고 AUM 증가는 높은 시장가치의 영향을 받았지만 누적 순유출이 일부 상쇄했다.
62,600 십억달러
2026년 6월 말 자산보관·관리 규모는 62.6조달러, 운용자산은 2.2조달러였다.
비교 축 · 기관 자산보관·관리 규모 · Peer 순위 · 1위
2026년 6월 30일 기준 BNY는 자산보관·관리 62.6조달러와 운용자산 2.2조달러를 감독했다.
192 십억달러
BlackRock은 2026년 2분기에 192십억달러의 순유입을 기록했고 iShares 운용자산은 6조달러를 넘었다.
비교 축 · 투자관리 순유입
2분기 순유입은 192십억달러였고 iShares 운용자산은 6조달러를 넘었다.
39.8 %
2026년 2분기 세전 영업마진은 39.8%, 유형자기자본이익률은 31.3%였다.
2분기 세전 영업마진은 39.8%, 유형자기자본이익률은 31.3%였다.
State Street는 2026년 1월 토큰화 자산을 위한 디지털자산 플랫폼을 출시했고 지갑관리, 수탁, 현금 기능 및 토큰화 펀드·예금·스테이블코인 지원을 제시했다.
비교 축 · 기관 디지털자산 인프라
State Street는 지갑관리·수탁·현금 기능을 포함하고 토큰화 펀드, ETF, 예금, 스테이블코인을 지원하는 플랫폼을 출시했다.
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BK · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-07-17 $157.13
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
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60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-07-17 $157.13 · 적용 고점 2026-07-17 $157.13 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 7개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-07-17 $157.13 · 현재 가격 $157.13 (2026-07-17) · 확정 종가 $157.13 (2026-07-17)
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
가격 이력의 누락·조정 여부 때문에 깊이와 기간의 해석을 보류합니다.
확정 가격 경로가 확보되면 다시 비교합니다.
자동 분석 고점 2026-07-17 $157.13 · 확정 가격 경로 2026-07-17 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-07-17 · 종료 187구간
낙폭 깊이 위치
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
비교 자료 없음 · 이번 구간 최대 — · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
기간 위치 비교 자료 없음 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
—
확정 가격 이력의 누락·조정 여부를 먼저 확인해야 합니다.
비교 자료 없음 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 187개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 100.6회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
같은 적용 고점 2026-07-17 $157.13 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-07-17
종료 187구간 · 적용 유효 100.6회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-07-17
종료 73구간 · 적용 유효 46.8회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$157.13
2026-07-17 · −0.0% · 0거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$157.13
2026-07-17
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 100.6회·최대 적용 비중 1.6%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
2005-06-22 ~ 2005-06-28
최대 −2.6% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −1.5% · 면적 6 %·거래일
2000-01-03 ~ 2000-01-06
최대 −5.1% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −3.5% · 면적 11 %·거래일
2025-07-30 ~ 2025-08-06
최대 −2.4% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −1.1% · 면적 6 %·거래일
2023-07-13 ~ 2023-07-18
최대 −6.7% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −3.9% · 면적 12 %·거래일
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 8개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
이 종목의 장마감 IV 관측 이력이 아직 없습니다. 유효한 30일 IV와 연속 조정 수익률 20개의 RV가 필요합니다. 현재 옵션의 유효한 만기와 최근 조정종가도 함께 확인합니다.
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일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급 기준 시점을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
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확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-07-17 · 자료 확인 필요
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이력의 누락 거래일 8개: 기간·면적과 이후 결과의 해석을 보류합니다.
다음 확인 · 누락된 거래일의 가격이 확보되면 기간·면적과 이후 결과를 다시 계산합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 미확인
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
—
비교할 풋·콜 옵션 자료가 없습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 187개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
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30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
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최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
IV 추이는 2회 이상 관측된 뒤 표시합니다.
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.