BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares
$48.76
GFS 가격 추세
종가
$48.76
시가
$46.72
고가
$48.87
저가
$45.61
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
GFS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS280121C00025000 | 1/21/28 · 1.3Y | $25.00 | $25.70 | 1.7x | 0.9056 | 10.6% | 9.34% | 67.37% | 11 | 79.15 | |
| GFS280121C00030000 | 1/21/28 · 1.3Y | $30.00 | $22.30 | 1.9x | 0.8602 | 19.4% | 10.76% | 65.80% | 40 | 71.64 | |
| GFS280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $19.50 | 2.0x | 0.8086 | 33.5% | 9.23% | 65.86% | 42 | 60.56 | |
| GFS280121C00040000 | 1/21/28 · 1.3Y | $40.00 | $16.70 | 2.2x | 0.7553 | 52.3% | 13.17% | 63.76% | 158 | 47.27 |
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 28%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +53.2%
애널리스트 평균 목표가 $74.68 · 22명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.0배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-04
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
GFS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 10:37 ET 기준 · 계약 155개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
중립 포지셔닝
P/C OI 1.05. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $50.00
Spot 대비 +4.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
GFS 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+0.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+431.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
11.7%
최근 연간
FCF 마진
14.9%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.79B+0.6% | $6.75B-8.7% | $7.39B-8.8% | $8.11B |
| 매출총이익 | $1.69B+2.4% | $1.65B-21.4% | $2.10B-6.2% | $2.24B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
GFS 실적·배당 일정
매출 하단
$1.88B
EPS 하단
$0.51
매출 상단
$1.91B
배당 지급일
2026-10-09
7일 전
실적 발표일
2026-11-04
D-19
EPS 상단
$0.52
GFS 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| 영업이익 |
| $797.00M+9.5% |
| $728.00M-39.3% |
| $1.20B-4.8% |
| $1.26B |
| 순이익 | $885.00M+434.0% | -$265.00M-126.0% | $1.02B-29.6% | $1.45B |
| 희석 EPS | $1.59+431.3% | $-0.48-126.2% | $1.83-30.2% | $2.62 |
| EBITDA | $2.27B+51.3% | $1.50B-42.9% | $2.64B-18.8% | $3.25B |
| 영업현금흐름 | $1.73B+0.5% | $1.72B-19.0% | $2.13B-19.0% | $2.62B |
| 잉여현금흐름 | $1.01B-8.0% | $1.10B+241.7% | $321.00M+173.8% | -$435.00M |
| 총자산 | $17.14B+2.0% | $16.80B-6.9% | $18.04B+1.1% | $17.84B |
| 총부채 | $1.71B-26.4% | $2.32B-15.8% | $2.75B-3.6% | $2.86B |
매출 컨센서스
$1.89B
EPS 컨센서스
$0.51
배당락일
2026-09-23
23일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | $0.1200 |
| Jun 24, 2026 | $0.1200 |
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뉴스 데이터가 없습니다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Marshall Wace LLP
Marshall Wace의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 수천 명의 애널리스트 아이디어를 평가하는 독보적 TOPS 알고리즘의 엄격한 스크리닝을 통과하여 최상위 롱 알파 후보로 공인받았거나, 글로벌 최강 숏셀러의 엄격한 네거티브 필터링을 통과한 무결점 우량 자산'임을 시사하는 강력한 퀀타멘털 매수 신호이다.
선호
복수의 탑티어 애널리스트들이 일관되게 강력 매수 추천을 제시하고 실적 컨센서스가 상향되는 종목
회피
회계적 발생액(Accruals)이 비정상적으로 높고 부외부채 의혹이 있어 공매도 타깃이 되는 불투명 기업
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
Two Sigma Investments, LP
Two Sigma Investments의 주주 등재 및 지분 확대는 '10,000개 이상의 대체 데이터 소스와 머신러닝 다중 팩터 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 벤치마크 대비 통계적 초과수익을 창출할 확률적 기대치가 극대화되었다'는 세계 최정상 데이터 사이언스 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
대체 데이터(결제, 트래픽, 공시 NLP 등)에서 긍정적 펀더멘털 선행 신호가 강력히 포착되는 종목
회피
통계적 규칙성이 없고 무작위적 노이즈(Random Walk)로만 움직이는 예측 불가능한 주식
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
13.6%
공매도 주식 수
7.00M
전월 대비
+9.2%
커버 일수
1.8
기관 보유
100.4%
기관 보유 (유동주식)
100.5%
내부자 보유
0.1%
기관 수
595
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubadala Investment Co PJSC | 399.57M | $19.48B | 72.8% | -5.5% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 69.85M | $3.41B | 12.7% | 9.0% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.76M | $329.42M | 1.2% | 33.3% | Jun 30, 2026 |
| Marshall Wace LLP | 4.58M | $223.41M | 0.8% | -9.3% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3.99M | $194.34M | 0.7% | 61.4% | Jun 30, 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 3.42M | $166.64M | 0.6% | 27.8% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 3.17M | $154.81M | 0.6% | 2.8% | Jun 30, 2026 |
| Victory Capital Management Inc. | 3.09M | $150.74M | 0.6% | 100.0% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 3.09M | $150.66M | 0.6% | -33.4% | Jun 30, 2026 |
| Bessemer Group, Inc. | 2.82M | $137.50M | 0.5% | 0.2% | Jun 30, 2026 |
$47.98
P/C OI Ratio
1.05
60,956 / 58,282
P/C Volume Ratio
0.87
GEX 부호 경계
$46.68
Gamma Wall
$50.00
Max Pain (nearest)
$50.00
0d · +4.22% vs spot
Net GEX
1.37M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
1.09M
Charm (0DTE)
-75.56M
1DTE: -75.56M
Pin Risk
30.9%
ATM $50
Squeeze Score
25
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.00%
25Δ Put IV
55.30%
25Δ Call IV
60.35%
25Δ Skew (Put−Call)
-5.05%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
GFS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
400 Stonebreak Road Extension · Malta, NY, United States · 직원 14,000명
시가총액
$27.18B
Trailing P/E
36.4
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
18.5
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$1.34
배당 수익률
1.03%
배당성향
9.4%
베타
1.76
시장보다 민감
ROE
6.2%
P/B
2.26
P/S (TTM)
3.92
PEG
0.74
EV/EBITDA
13.2
52주 범위
$32.02 – $92.55
현재 위치 28%
거래량
8.53M
20일 평균 4.18M · 2.0배
애널리스트 의견
매수 57%
총 23명 · 0m
GFS 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+5.8%
이익 성장
-26.8%
분기 이익 성장
-27.2%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
27.1%
영업이익률
9.7%
순이익률
10.3%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$679.00M
부채/자본
14.1%
유동비율
2.48
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
$758.25M
FCF 마진
10.9%
FCF 수익률
2.8%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+53.2%
의견
매수
애널리스트
22명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +53.2% 수준입니다.
유동주식 대비
13.6%
전월 대비
+9.2%
커버 일수
1.8
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
GFS · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-02 $50.17
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 2.8%·9거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 14%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 4.4% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 35 %·거래일로 과거 6%의 종료 구간 이상입니다.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $48.76 · 적용 고점 2026-10-02 $50.17 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-02 $50.17 · 현재 가격 $48.76 (2026-10-15) · 확정 종가 $48.76 (2026-10-15)
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 2.8%·9거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 14%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 4.4% 반등했지만, 누적 부담은 35 %·거래일로 과거 6%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 99거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-02 $50.17 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2021-10-28 ~ 2026-10-15 · 종료 35구간
낙폭 깊이 위치
−2.8%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −6.9% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
9거래일
과거 종료 구간의 약 14%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 14백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
35 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 6%의 누적 부담 이상입니다.
6백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 35개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 21.9회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
같은 적용 고점 2026-10-02 $50.17 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2021-10-28 ~ 2026-10-15
종료 35구간 · 적용 유효 21.9회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
2021-10-28 ~ 2026-10-15
종료 35구간 · 적용 유효 21.9회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$89.83
2026-05-26 · −45.7% · 99거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$50.17
2026-10-02
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 21.9회·최대 적용 비중 6.3%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-08-20을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 9거래일 미회복
2025-06-10 ~ 2025-06-24
최대 −7.3% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 9거래일
평균 −4.5% · 면적 41 %·거래일
2023-06-15 ~ 2023-06-27
최대 −8.3% · 저점까지 5거래일
반등 확인까지 7거래일
평균 −3.8% · 면적 27 %·거래일
2022-11-25 ~ 2022-12-12
최대 −10.1% · 저점까지 7거래일
반등 확인까지 11거래일
평균 −6.7% · 면적 74 %·거래일
2022-10-24 ~ 2022-11-08
최대 −10.3% · 저점까지 8거래일
고점 회복까지 11거래일
평균 −4.4% · 면적 44 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 139/155개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:37:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 67.0% · 조정 RV 43.2% (1.55배).
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 19달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
역사적 가격선 표본이 부족합니다. 조정종가 1246개 / 필요 1260개 · 완료 하락 구간 35개 / 필요 5개.
다음 확인 · 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:37
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.55배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 67.0% / 최근 20개 수익률의 RV 43.2% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-5.1%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 5.1%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
5.4%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 35개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
67.0%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 67.0%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 67.0% |
| 2026-10-09 | 59.3% |
| 2026-10-08 | 64.0% |
| 2026-10-02 | 60.1% |
| 2026-09-29 | 59.9% |
| 2026-09-22 | 61.0% |
| 2026-09-17 | 51.8% |
| 2026-09-11 | 50.4% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
GFS 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+51.6%
SPY 대비
+34.2%
SPY +17.4%
연환산 변동성
59.3%
최대 낙폭
-52.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.94
30일 기대 변동
±25.8%
IV 90.2%
1개월
+13.3%
3개월
-15.2%
1년
+38.8%
SPY 상관
0.48
일반 거래일
시가총액
$27.18B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.78%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.78%p
표본 341회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +20.1% | +5.4% | +14.66%p |
Neutral | 58 | 21% | +5.4% | +4.9% | +0.50%p |
Correction | 48 | 17% | -4.9% | -1.4% | -3.51%p |
Recovery | 88 | 32% | +26.0% | +8.6% | +17.44%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
GFS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:15
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
36.4
비중 가중 배당
1.0%
비중 가중 β
1.76
애널리스트 매수
57%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+5.8%
비중 가중
영업이익률
9.7%
비중 가중
FCF 수익률
+2.8%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+53.2%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| GFS | 2026-11-04 | D-19 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFS | Technology | 36.4 | 1.0% | 1.76 | 57% | +5.8% | 9.7% | +2.8% | +53.2% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 GFS 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±25.8%
IV 90.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.48
하방
0.32
차이
-0.16
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.00
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.30
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.33
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.09
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.19
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.11
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.20
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.20
위험조정 수익
SPY 대비
+18.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.34
시장 민감도
기간 수익
+36.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.09
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수