TRV
The Travelers Companies, Inc.
$338.86
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$339.00
Low
$334.25
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
TRV 요약
기간 수익률
+24.3%
SPY 대비
-0.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
19.0%
최대 낙폭
-8.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.15
30일 기대 변동
±10.6%
IV 36.9%
1개월
+11.4%
3개월
+14.5%
1년
+30.5%
SPY 상관
0.04
일반 거래일
시가총액
$73.09B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.50%p
SPY 대비 10거래일 평균
TRV · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.50%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +10.7% | +12.3% | -1.59%p |
Neutral | 125 | 46% | +4.8% | +8.3% | -3.54%p |
Correction | 59 | 22% | +7.1% | +2.7% | +4.42%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TRV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:09
PER 10.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
10.1
비중 가중 배당
1.4%
비중 가중 β
0.47
애널리스트 매수
29%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| TRV | 2026-07-17 | D-8 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| TRV | Financial Services | 10.1 | 1.4% | 0.47 | 29% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TRV 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 36.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.04
하방
-0.03
차이
-0.07
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.50%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: TRV(-0.50%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -3.5%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +4.4%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 10.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: TRV(D-8).
- TRV은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.07). 방어적 성격이 있습니다.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TRV
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $337.14
VWAP Distance
+0.51%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0474/min
RVOL
0.41
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.48
5m vs 20m avg
Trend Strength
69
0–100 composite
Realized Vol
20.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TRV
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV271217C00300000 | 12/17/27 · 1.4Y | $300.00 | $43.00 | 6.9x | 0.8747 | 12.8% | 11.63% | 14.31% | 30 | 87.39 |
| TRV271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $129.50 | 2.3x | 0.8920 | 9.3% | 3.86% | 41.59% | 3 | 77.16 |
| TRV271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $121.00 | 2.5x | 0.8793 | 11.2% | 4.13% | 40.15% | 10 | 76.32 |
| TRV271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $112.00 | 2.6x | 0.8695 | 13.0% | 3.57% | 37.64% | 4 | 74.35 |
| TRV271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $104.00 | 2.8x | 0.8533 | 15.9% | 3.85% | 36.58% | 3 | 71.18 |
| TRV271217C00260000 | 12/17/27 · 1.4Y | $260.00 | $96.00 | 2.9x | 0.8363 | 19.3% | 4.17% | 35.39% | 4 | 68.37 |
| TRV271217C00280000 | 12/17/27 · 1.4Y | $280.00 | $81.00 | 3.3x | 0.7961 | 29.0% | 4.94% | 33.43% | 6 | 60.66 |
| TRV271217C00290000 | 12/17/27 · 1.4Y | $290.00 | $74.00 | 3.5x | 0.7730 | 35.8% | 5.41% | 32.61% | 8 | 55.76 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.