NASDAQ

active

SOXX

iShares Semiconductor ETF

$581.13

-0.06%(prev $581.45)

VWAP +0.48%

RVOL 0.50x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$581.13

Open

$574.98

High

$585.77

Low

$566.72

리스크·수익률 분석

분석 기준: 49거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

SOXX 요약

기간 수익률

+23.4%

SPY 대비

+19.3%

SPY +4.1%

연환산 변동성

66.6%

최대 낙폭

-15.6%

Sharpe (무위험 0%)

1.96

30일 기대 변동

±19.0%

IV 66.3%

1개월

+5.2%

3개월

+23.4%

1년

+23.4%

SPY 상관

0.77

일반 거래일

시가총액

$15.00B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+1.97%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

SOXX · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+1.97%p

표본 358회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 49거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	49	100%	+23.4%	+4.1%	+19.28%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

SOXX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 11:30

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 39.0·배당 0.23%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

39.0

비중 가중 배당

0.2%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
SOXX	—	39.0	0.2%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 SOXX 민감도

시장 (SPY Beta)3.68

기술 (QQQ Beta)2.34

DITM LEAPS 최고 점수 68.1LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±19.0%

30일 기대 변동폭 · IV 66.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.77

하방

0.79

차이

+0.01

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.97%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: SOXX(+1.97%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Bull 국면(49거래일)에서 SPY 대비 +19.3%p outperform.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
SOXX은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.68). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 19.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 15.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 68 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

ABBVABBVIE INC.적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.34로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.63로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.34β -0.63수익 +28.0%LEAPS 89

SCHWThe Charles Schwab Corporation적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.36로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.30로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.36β -0.30수익 +12.1%LEAPS 85

ADMArcher Daniels Midland Company적합도 95

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.02β -0.02수익 +13.8%LEAPS 85

BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.10로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.02β 0.10수익 +7.9%LEAPS 82

ADPAutomatic Data Processing, Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.49로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.60로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.49β -0.60수익 +22.4%LEAPS 84

TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.33로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.17β 0.33수익 +17.5%LEAPS 74

Price Analytics

Intraday microstructure for SOXX

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $578.34

VWAP Distance

+0.48%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0339/min

RVOL

0.50

cum / expected TOD

Volume Accel.

6.03

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

73.4%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for SOXX

As of Jul 9, 2026, 12:25 AM ET · 2,450 contracts

Spot (snapshot)

$562.03

P/C OI Ratio

1.73

273,994 / 158,653

P/C Volume Ratio

2.14

Zero Gamma

$572.88

Gamma Wall

$585.00

Max Pain (nearest)

$600.00

1d · +6.76% vs spot

Net GEX

-152.64M

VGEX

-118.24M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

6.79M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -39.67M

Pin Risk

0.3%

ATM $563

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$557.33

model estimate

Dealer HP (DHP)

13.30K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $572.88Gamma Wall: $585.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$562.50	0.3%	161
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$560.00	2.0%	3,014
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$562.50	0.2%	18
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$562.50	0.1%	16
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$560.00	0.7%	11
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$570.00	1.1%	2
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$560.00	4.3%	669
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$560.00	2.5%	1,621

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$600.00	+6.76%	57,292
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$585.00	+4.09%	153,000
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$650.00	+15.65%	9,471
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$600.00	+6.76%	12,339
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$590.00	+4.98%	1,497
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$575.00	+2.31%	182
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$600.00	+6.76%	15,415
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$560.00	-0.36%	65,354

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

64.82%

25Δ Put IV

69.11%

25Δ Call IV

61.39%

25Δ Skew (Put−Call)

7.72%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for SOXX

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
SOXX271217C00300000	12/17/27 · 1.4Y	$300.00	$317.00	1.6x	0.8990	13.1%	3.15%	69.59%	142	67.30
SOXX280121C00290000	1/21/28 · 1.5Y	$290.00	$326.65	1.6x	0.9041	12.6%	2.85%	69.75%	24	67.19
SOXX280121C00300000	1/21/28 · 1.5Y	$300.00	$319.50	1.6x	0.8979	13.7%	2.82%	69.17%	64	66.65
SOXX271217C00320000	12/17/27 · 1.4Y	$320.00	$302.50	1.7x	0.8860	15.5%	2.98%	68.25%	884	66.08
SOXX271217C00290000	12/17/27 · 1.4Y	$290.00	$324.00	1.6x	0.9055	11.8%	3.09%	69.99%	1	64.04
SOXX280121C00320000	1/21/28 · 1.5Y	$320.00	$305.50	1.7x	0.8849	16.3%	2.95%	68.07%	76	63.58
SOXX280121C00310000	1/21/28 · 1.5Y	$310.00	$312.30	1.6x	0.8916	14.9%	3.01%	68.51%	12	63.40
SOXX280121C00315000	1/21/28 · 1.5Y	$315.00	$308.00	1.7x	0.8889	15.4%	3.25%	67.69%	6	62.19
SOXX280121C00330000	1/21/28 · 1.5Y	$330.00	$293.00	1.7x	0.8821	16.2%	3.41%	63.94%	9	62.10
SOXX280121C00340000	1/21/28 · 1.5Y	$340.00	$291.50	1.7x	0.8715	19.2%	3.09%	66.78%	41	59.69
SOXX280121C00335000	1/21/28 · 1.5Y	$335.00	$295.50	1.7x	0.8746	18.6%	3.05%	67.43%	17	59.43
SOXX280121C00345000	1/21/28 · 1.5Y	$345.00	$288.05	1.7x	0.8681	19.9%	3.44%	66.46%	14	57.68
SOXX280121C00355000	1/21/28 · 1.5Y	$355.00	$280.50	1.8x	0.8614	21.4%	3.92%	65.43%	51	57.41
SOXX271217C00330000	12/17/27 · 1.4Y	$330.00	$296.50	1.7x	0.8785	17.2%	3.04%	68.34%	0	57.16
SOXX271217C00360000	12/17/27 · 1.4Y	$360.00	$270.00	1.8x	0.8609	20.1%	3.70%	63.04%	2	54.98
SOXX271217C00355000	12/17/27 · 1.4Y	$355.00	$278.00	1.8x	0.8617	20.6%	3.60%	66.07%	1	53.23
SOXX280121C00305000	1/21/28 · 1.5Y	$305.00	$346.50	1.5x	0.8829	21.9%	2.60%	89.47%	20	53.22
SOXX280121C00380000	1/21/28 · 1.5Y	$380.00	$260.00	1.9x	0.8449	24.8%	3.85%	61.93%	12	52.94
SOXX271217C00370000	12/17/27 · 1.4Y	$370.00	$268.60	1.8x	0.8502	23.4%	3.43%	65.62%	5	51.87
SOXX271217C00365000	12/17/27 · 1.4Y	$365.00	$272.95	1.8x	0.8534	22.8%	3.70%	66.49%	3	51.79

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[일간 리포트]2026년 1월 미국 증시 전망: 국채 금리 급등과 트럼프 정책 리스크 분석(2026.01.19)

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2026년 1월 19일

[일간 리포트]2026년 1월 미국 증시 전망: 국채 금리 급등과 트럼프 정책 리스크 분석(2026.01.19)

1월 19일 글로벌 시장 분석. 10년물 국채 금리 4.23% 돌파와 연준 독립성 위기, 트럼프 행정부의 MBS 매입 및 신용카드 금리 상한 지시가 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 반도체, 주택 건설주, 은(Silver)에 대한 전술적 자산 배분 전략을 확인하세요.

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2026년 1월 19일23 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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옵션·하방 상관관계

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